Artigos sobre como programar e utilizar robôs de negociação na linguagem MQL5

O desenvolvimento de expert advisors no sistema de negociação MetaTrader tem uma série de características.

Este artigo apresenta um método alternativo de criação da Interface Gráfica do Usuário (GUI) com base em layouts e containers, usando um gerenciador de layout - a classe CGrid. A classe CGrid é um comando auxiliar, atua como um container para outros containers e faz o controle usando um layout de grade.

Este artigo foca sobre as especificidades de escolha, o pré-condicionamento e avaliação das variáveis de entrada (preditoras) para uso em modelos de aprendizagem da máquina. Novas abordagens e oportunidades de análises preditoras profundas e suas influências no possível sobre-ajuste (overfitting) dos modelos serão consideradas. O resultado global do uso de modelos, em grande parte, depende do resultado desta etapa. Vamos analisar dois pacotes, oferecendo abordagens novas e originais para a seleção dos preditores.

O que o seu programa deve fazer, se os painéis de controle gráfico foram removidos ou modificados por alguém? Neste artigo, vamos mostrar a você o porquê de não ter objetos no gráfico "sem dono" e como não perder o controle sobre eles, se forem renomeados ou excluídos após o aplicativo ser deletado.

Aqui são examinados os erros mais comuns que levam programadores de primeira viagem a criar sistemas de transações "super lucrativos" (durante testes). São apresentados experts exemplificadores que apresentam resultados fantásticos no verificador, mas resultam em perdas em transações reais.

As transações comerciais são, antes de tudo, um cálculo de probabilidades. O ditado que diz que o ócio é um motivador do progresso revela a razão pela qual todos os indicadores e sistemas de transações que conhecemos foram desenvolvidos. O fato é que a maioria dos novatos no mundo das transações estuda teorias "prontas" de transação. Mas, por sorte, há ainda mais segredos de mercado a serem descobertos, e as ferramentas usadas na análise de movimentos de preços existem, basicamente, sob a forma de indicadores técnicos e conjuntos matemáticos ou estatísticos não realizados. Devemos agradecer a Bill Williams por sua contribuição à teoria dos movimentos de mercado. Mas talvez ainda seja cedo para descansar.

O artigo compara o tempo e os resultados obtidos pela otimização dos Expert Advisors usando algoritmos genéticos e aqueles obtidos por buscas simples.

Algoritmos genéticos (evolucionários) são usados para fins de otimização. Um exemplo desse tipo de fim pode ser o aprendizado neuronet, ou seja, a seleção de valores de peso tais que permitam se chegar ao erro mínimo. Além disso, o algoritmo genético é baseado no método de busca aleatória.

O artigo descreve o uso de indicadores técnicos na programação com o MQL4.

O artigo trata de métodos convenientes e eficientes de armazenamento e visualização de informações. São consideradas aqui alternativas ao arquivo log padrão do terminal e à função Comment().

O artigo trata das várias formas de se controlar posições abertas e pedidos pendentes. Ele tem como objetivo simplificar a escrita de Expert Advisors.

O artigo considera a necessidade e os princípios gerais do desenvolvimento de um pacote de programas que incluiria um Expert Advisor, um script e um indicador.

O artigo trata das perspectivas do uso do MQL4 para a realização de trabalhos mais produtivos nos mercados FOREX.

O artigo mostra a operacionalidade de gráficos na criação de uma interface conveniente para o gerenciamento de transações.

O artigo trata do problema relativo a transações livres de conflito de vários sistemas especializados no mesmo terminal do cliente MT4. Ele "ensina" o sistema especializado a gerenciar apenas os seus "próprios" pedidos sem modificar ou fechar as posições "alheias" (abertas manualmente ou por outros sistemas especializados). O artigo foi escrito para usuários que possuam habilidades básicas no trabalho com o terminal e em programação em MQL4.

O artigo trata do problema relativo a como organizar pausas entre operações de comércio quando vários sistemas especializados trabalham em um terminal do cliente MT4. Ele é destinado a usuários que possuam habilidades básicas no trabalho com o terminal e em programação em MQL4.

A lógica completa da teoria do mercado que cobre todos os tipos e variedades de mercados de bens e serviços, não estava disponível até agora aos mercados micro e macro, como o Forex. Este artigo aborda a essência de uma nova teoria do mercado com base na análise do lucro, revela padrões de mudança dos preços em andamento e o princípio da operação de um mecanismo a permitir que o preço encontre o seu valor ideal, através da formação de uma cadeia de preços virtuais que desenvolvem um controle sobre o preço real. Mecanismos de formação e de mudança das tendências do mercado também são identificados aqui.

Esse artigo descreve um processo de criação de um Expert Advisor para MetaTrader 4 baseado no padrão de engolfo, assim como no princípio de reconhecimento de padrão, nas regras de definição de ordens pendentes e ordens de parada. Os resultados de teste e otimização são fornecidos para sua informação.

Os desenvolvedores de robôs investidores não precisam mais procurar traders para prestarem os seus serviços aos que desejam seus próprios Expert Advisors - agora os traders vão encontrá-los. Atualmente, milhares de traders encomendam serviços a desenvolvedores no serviço Freelance MQL5 e pagam por este trabalho no próprio site MQL5.com. Durante 4 anos, este serviço tem facilitado a vida de três mil traders que pagaram por mais de 10 000 serviços prestados. E esta atividade dos traders e desenvolvedores está em constante crescimento!

O artigo descreve o desenvolvimento de um Expert Advisor MetaTrader 4 baseado na estratégia "Inside Bar" (Barra Envolvida), incluindo princípios para detecção deste padrão, bem como configurações de regras para uma ordem stop e pendente. Os resultados dos testes e otimização são publicados também.

Usando negociação virtual, você pode criar um Expert Advisor adaptativo que vai ligar e desligar as negociações no mercado real. Combine várias estratégias num único Expert Advisor! O sistema múltiplo de Expert Advisor irá escolher automaticamente uma estratégia de negociação, aquela mais apropriada ao mercado real com base na rentabilidade dos negócios virtuais. Este tipo de abordagem permite diminuir o rebaixamento e aumentar a rentabilidade do seu investimento no mercado. Experimente e compartilhe seus resultados com os outros! Eu acho que muitas pessoas vão se interessar em saber sobre o seu portfólio de estratégias.

Deixe-me oferecer-lhe uma visão geral e um código de programa do sistema de negociação mecânica baseado nas ideias de Stanislav Chuvashov. A construção do triângulo é baseada na intersecção de duas linhas de tendência construídas pelos fractais de alta e de baixa.

Uma solução simples, universal e confiável de intercâmbio de informações entre um Expert Advisor МetaТrader 4 e o mundo exterior. Fornecedores e consumidores de informações podem estar localizados em diferentes computadores, a conexão é realizada através dos endereços IPs globais.

Este artigo mostra como a ação do preço (Price Action) e a monitorização dos níveis de suporte e resistência podem ser usados para a entrada no mercado no timing correto. Discute-se um sistema de negociação que combina eficazmente os dois para a determinação de setups de negociação. O código em MQL4 correspondente é explicado, podendo ser utilizado nos EAs baseados nestes conceitos de negociação.

O processo de otimização pode exigir recursos significativos de seu computador ou mesmo dos agentes de teste da MQL5 Cloud Network. Este artigo compreende algumas idéias simples que eu uso para a facilitação do trabalho e a melhoria do Strategy Tester do MetaTrader 5. Eu tive essas idéias a partir da documentação, fórum e artigos.

Este artigo é dedicado a uma nova perspectiva na direção da aprendizagem de máquina - o aprendizado profundo ou, para ser mais preciso, redes neurais profundas. Esta é uma breve revisão das redes neurais de segunda geração, a arquitetura de suas conexões e tipos principais, os métodos e regras de aprendizagem e suas principais desvantagens seguido pela história do desenvolvimento da rede neural de terceira geração, os seus principais tipos, peculiaridades e métodos de treinamento. Conduzida por experimentos práticos sobre a construção e treinamento de uma rede neural profunda, iniciada pelos pesos de uma pilha de autoencoders (Stacked Autoencoders) contendo dados reais. Todas as etapas, desde a seleção dos dados de entrada até a derivação métrica, serão discutidas em detalhe. A última parte do artigo contém uma implementação de um programa de rede neural profunda em um Expert Advisor com um indicador embutido, baseado em MQL4/R.

Este guia passo-a-passo fornece dicas e truques para uma melhor compreensão e na procura de um produto desejado. O artigo faz uma tentativa de decifrar os diferentes métodos de busca para um produto adequado, filtrando produtos indesejados, determinando a eficiência do produto e a essencialidade para você.

Este artigo descreve uma nova abordagem para cobertura de posições e desenhar uma linha na discussão entre os usuários do MetaTrader 4 e MetaTrader 5 sobre esta questão. Ele é uma continuação da primeira parte: "Negociação Bidirecional e de Cobertura de Posições no MetaTrader 5 Através do Painel de HedgeTerminal, Parte 1". Na segunda parte, nós discutimos a integração do Expert Advisors personalizado com o HedgeTerminalAPI, que é uma biblioteca de visualização especial projetada para a negociação bidirecional em um ambiente de software confortável, fornecendo ferramentas para o gerenciamento de posições de forma conveniente.

Neste artigo vamos ver a possibilidade de criar um aplicativo para a exibição de feeds RSS. O artigo irá mostrar como os aspectos da Biblioteca Padrão podem ser utilizados para a criação de programas interativos para o MetaTrader 5.

Por ocasião do quarto aniversário do Serviço Freelance MQL5, nós preparamos uma infográfico demonstrando os resultados do serviço durante todo o tempo de sua existência. Os números falam por si mesmo: mais de 10.000 pedidos no valor total de 600 mil dólares foram executados até a presente data, enquanto que 3.000 clientes e 300 desenvolvedores já utilizaram o serviço.

Se os programas de redes neurais específicos para negociação parecem ser caros e complexos ou, pelo contrário, muito simples, tente o NeuroPro. Ele é gratuito e contém o melhor conjunto de funcionalidades para amadores. Este artigo irá dizer-lhe como usá-lo em conjunto com o MetaTrader 5.

Este artigo descreve a extensão da Biblioteca Padrão MQL5, que permite criar Expert Advisors, colocar ordens, Stop Loss e Take Profits utilizando o Assistente MQL5 pelos preços que são recebidos dos módulos incluídos. Esta abordagem não aplicar quaisquer restrições adicionais sobre o número de módulos e eles não provocam conflitos quando trabalhado em conjunto.

Desta vez, vamos criar um Expert Advisor multi-moeda com um algoritmo de negociação baseado no envio de ordens pendentes do tipo Buy Stop e Sell Stop. Neste artigo veremos os seguintes tópicos: a negociação em um intervalo de tempo especificado, colocar/modificar/remover as ordens pendentes, verificar se a última posição foi fechada no Take Profit ou no Stop Loss e controlar o histórico de transações para cada símbolo.

Vamos agora dar forma a idéia do Twitter baseado em PHP que foi introduzido na primeira parte deste artigo. Nós estamos reunindo as diferentes partes do SDSS. Quanto a arquitetura do sistema pelo lado do cliente, nós estaremos contando com a nova função WebRequest() em MQL5 para o envio de sinais de negociação via HTTP.

Hoje vamos aprender a ligar um terminal MetaTrader 5 com o Twitter para que você possa "tuitar" os sinais de negociação de seus EAs. Estaremos desenvolvendo um Sistema de Apoio à Decisão Social em PHP com base no serviço web RESTful. Essa idéia vem de um conceito específico da negociação automatizada chamada de negociação assistida por computador. Nós queremos as habilidades cognitivas dos traders humanos para filtrar os sinais de negociação, que de outra maneira eles seriam colocadas automaticamente no mercado pelos Expert Advisors.

Duas semanas atrás nós publicamos o infográfico do serviço Freelance. Nós também prometemos revelar algumas estatísticas sobre o mercado MetaTrader. Agora, nós convidamos você a examinar os dados que reunimos.

Atualmente há um número razoável de meios para uma monitorização remota confortável de uma conta de negociação: terminais móveis, notificações push, trabalhando com o ICQ. Mas tudo requer conexão com a Internet. Este artigo descreve o processo de criação de um Expert Advisor que lhe permitirá ficar em contato com o terminal de negociação, mesmo quando a Internet móvel não estiver disponível, através de chamadas e mensagens de texto.

Os sistemas de negociação algorítmica se tornam mais populares e necessários, o que naturalmente levou a uma demanda por algoritmos exóticos e tarefas incomuns. Até certo ponto, esses aplicativos complexos estão disponíveis na Base de Código ou no Mercado. Embora os traders tenham acesso simples para os aplicativos em poucos cliques, esses aplicativos podem não satisfazer integralmente todas as necessidades. Neste caso, os traders procuram por desenvolvedores que podem escrever o aplicativo desejado na seção MQL5 Freelance e colocam uma encomenda.

Este artigo discute a criação de Expert Advisors usando a linguagem gráfica UML, que é usada para modelagem visual de sistemas de software orientados a objeto. A principal vantagem dessa abordagem é a visualização do processo de modelagem. O artigo contém um exemplo que mostra a modelagem da estrutura e propriedades de um Expert Advisor usando o Software Ideas Modeler.

Continuamos as séries de artigos sobre a programação do MQL5. Desta vez, veremos como obter resultados de cada etapa de otimização durante a otimização do parâmetro do Expert Advisor. A implementação será feita de modo a garantir que, se forem atingidas as condições especificadas nos parâmetros externos, os valores das etapas correspondentes serão gravados em um arquivo. Além dos valores de teste, também salvaremos os parâmetros que levaram a tais resultados.