Dynamic ATR Percentile
- Indicatori
- Daniel Naranjo Morales
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 20
Percentile ATR Dinamico
Panoramica
Il Percentile ATR Dinamico è uno strumento di analisi della volatilità progettato per aiutare i trader a valutare oggettivamente le condizioni di mercato attuali. La volatilità non è statica; ciò che è considerato un valore ATR "alto" per uno strumento o un timeframe può essere "basso" per un altro. Questo indicatore risolve questo problema calcolando zone di volatilità dinamiche basate sui dati storici, fornendo una guida visiva chiara e adattiva.
Invece di basarsi su valori ATR fissi, questo indicatore analizza la cronologia recente dello strumento che stai negoziando e determina cosa sia statisticamente una volatilità bassa, normale o alta per quel contesto specifico.
Come Funziona
La logica dell'indicatore si basa sull'Average True Range (ATR) standard e sui percentili statistici.
-
Per prima cosa, calcola l'ATR per ogni barra.
-
Successivamente, analizza un numero di barre precedenti definito dall'utente (il Lookback Period) per costruire un campione storico di valori ATR.
-
Utilizzando questo campione, calcola soglie basate sui percentili. Ad esempio, determina il valore ATR al di sotto del quale ricade il 15% delle letture storiche (bassa volatilità) e il valore al di sopra del quale ricade il 15% superiore delle letture (alta volatilità).
-
Il valore ATR attuale viene quindi confrontato con queste soglie dinamiche e visualizzato come un istogramma a colori.
Questo metodo assicura che l'analisi della volatilità sia sempre pertinente e personalizzata per lo strumento e il timeframe specifici visualizzati.
Caratteristiche e Vantaggi
-
Analisi Completamente Adattiva: Il calcolo basato sui percentili si adatta automaticamente a qualsiasi mercato, che si tratti di una coppia Forex a bassa volatilità, di un volatile indice azionario o di una criptovaluta. Funziona in modo coerente su tutti i timeframe.
-
Segnali Visivi Chiari: L'intuitivo istogramma a colori fornisce una comprensione immediata dello stato attuale del mercato, eliminando le incertezze nella valutazione della volatilità.
-
Barra Verde: Rappresenta una bassa volatilità. Il mercato potrebbe essere in una fase di consolidamento o in un range.
-
Barra Oro: Rappresenta condizioni di volatilità normali o medie.
-
Barra Rossa: Rappresenta un'alta volatilità. Il mercato potrebbe essere in un forte trend o influenzato da un evento legato a notizie.
-
-
Soglie Personalizzabili: Hai il pieno controllo sui parametri, permettendoti di definire cosa costituisce una volatilità "bassa" e "alta" per allinearti perfettamente con la tua strategia di trading e la tua tolleranza al rischio.
Come Utilizzare nel Trading
Il Percentile ATR Dinamico è uno strumento versatile che può integrare varie strategie di trading.
-
Come Filtro di Mercato: Può aiutare i trader a decidere quale strategia applicare. Ad esempio, un trader potrebbe concentrarsi su strategie per mercati laterali durante i periodi di bassa volatilità (barre verdi) e passare a strategie di breakout o di trend-following quando la volatilità è alta (barre rosse).
-
Per la Gestione del Rischio: I periodi di alta volatilità (barre rosse) possono servire da promemoria che i movimenti di mercato sono più ampi, il che può influenzare il posizionamento degli ordini di stop-loss o l'adeguamento delle dimensioni delle posizioni.
-
Identificare i Cambiamenti nel Carattere del Mercato: Una transizione da un lungo periodo di barre verdi a barre oro e poi rosse può segnalare un potenziale breakout e l'inizio di un nuovo trend.
Nota Importante sulla Disponibilità dei Dati
L'indicatore richiede una quantità sufficiente di dati storici per eseguire i suoi calcoli percentili. Se il numero di barre disponibili sul grafico è inferiore al Lookback_Period impostato, le zone dinamiche non verranno calcolate. In questa situazione, l'indicatore traccerà comunque i valori ATR, ma le barre dell'istogramma saranno colorate di grigio. Questo colore indica che i dati sono preliminari e non ancora basati sull'analisi statistica completa. Regola di conseguenza il periodo di lookback.
Parametri di Input
-
ATR_Period (Predefinito: 14): Il periodo utilizzato per il calcolo standard dell'Average True Range (ATR).
-
Lookback_Period (Predefinito: 400): Il numero di barre passate da analizzare per calcolare i percentili di volatilità. Un valore più grande fornisce una visione della volatilità più stabile e a lungo termine.
-
Percentile_Min (Predefinito: 15.0): La soglia percentile inferiore. Un valore di 15.0 significa che i valori ATR che rientrano nel 15% inferiore del periodo di lookback saranno considerati a "bassa volatilità" (Verde).
-
Percentile_Max (Predefinito: 85.0): La soglia percentile superiore. Un valore di 85.0 significa che i valori ATR che rientrano nel 15% superiore (100 - 85) del periodo di lookback saranno considerati ad "alta volatilità" (Rosso).
