Dynamic ATR Percentile
- 지표
- Daniel Naranjo Morales
- 버전: 1.0
- 활성화: 20
동적 ATR 백분위수 (Dynamic ATR Percentile)
개요
Dynamic ATR Percentile은 트레이더가 현재 시장 상황을 객관적으로 측정할 수 있도록 설계된 변동성 분석 도구입니다. 변동성은 고정되어 있지 않습니다. 한 상품이나 타임프레임에서 '높은' ATR 값으로 여겨지는 수치가 다른 상황에서는 '낮은' 값일 수 있습니다. 이 지표는 과거 데이터를 기반으로 동적 변동성 구간을 계산하여 그 문제를 해결하며, 명확하고 적응력이 뛰어난 시각적 가이드를 제공합니다.
고정된 ATR 값에 의존하는 대신, 이 지표는 현재 거래 중인 상품의 최근 기록을 분석하여 통계적으로 무엇이 낮고, 보통이며, 높은 변동성인지 결정합니다.
작동 방식
지표의 로직은 표준 ATR(Average True Range)과 통계적 백분위수를 기반으로 합니다.
먼저 각 바(bar)에 대한 ATR을 계산합니다.
그 다음, 사용자 정의 기간(Lookback Period) 동안 이전 바들을 되돌아보며 ATR 값의 이력 샘플을 구축합니다.
이 샘플을 사용하여 백분위수 기반의 임계값을 계산합니다. 예를 들어, 과거 판독값의 하위 15%가 속하는 ATR 값(낮은 변동성)과 상위 15%가 속하는 값(높은 변동성)을 결정합니다.
현재 ATR 값은 이러한 동적 임계값과 비교되어 색상으로 구분된 히스토그램으로 표시됩니다.
이 방법은 변동성 분석이 항상 현재 보고 있는 특정 상품과 타임프레임에 맞춰 관련성을 갖도록 보장합니다.
특징 및 장점
완벽한 적응형 분석: 백분위수 기반 계산은 느리게 움직이는 외환 쌍, 변동성이 큰 주가 지수, 암호화폐 등 모든 시장에 자동으로 조정됩니다. 모든 타임프레임에서 일관되게 작동합니다.
명확한 시각적 신호: 직관적인 색상 코드 히스토그램은 현재 시장 상황에 대한 즉각적인 이해를 제공하여 변동성 평가에서 추측을 배제합니다.
-
녹색 바: 낮은 변동성을 나타냅니다. 시장이 횡보 또는 조정 국면에 있을 수 있습니다.
-
금색 바: 정상 또는 평균적인 변동성 상태를 나타냅니다.
-
빨간색 바: 높은 변동성을 나타냅니다. 시장이 강한 추세를 보이거나 뉴스 기반 이벤트가 발생했을 수 있습니다.
사용자 정의 가능한 임계값: 파라미터에 대한 완전한 제어권을 가지므로, 자신의 거래 전략과 리스크 허용 범위에 완벽하게 맞도록 '낮은' 변동성과 '높은' 변동성을 구성하는 기준을 정의할 수 있습니다.
거래 활용법
Dynamic ATR Percentile은 다양한 거래 전략을 보완할 수 있는 다용도 도구입니다.
-
시장 필터로서: 트레이더가 어떤 전략을 적용할지 결정하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 트레이더는 낮은 변동성 기간(녹색 바) 동안 박스권(횡보장) 전략에 집중하고, 변동성이 높을 때(빨간색 바)는 돌파 또는 추세 추종 전략으로 전환할 수 있습니다.
-
리스크 관리용으로: 높은 변동성 기간(빨간색 바)은 시장 움직임이 더 크다는 것을 상기시켜 주며, 이는 손절 주문의 배치나 포지션 크기 조정에 영향을 줄 수 있습니다.
-
시장 성격의 변화 파악: 장기간의 녹색 바에서 금색, 그리고 빨간색 바로 전환되는 것은 잠재적인 돌파와 새로운 추세의 시작을 알릴 수 있습니다.
데이터 가용성에 대한 중요 참고사항
지표가 백분위수 계산을 정확하게 수행하려면 충분한 양의 과거 데이터가 필요합니다. 만약 차트에서 사용 가능한 바의 수가 설정한 Lookback_Period보다 적으면 동적 구간이 계산되지 않습니다. 이 경우, 지표는 여전히 ATR 값을 표시하지만 히스토그램 바는 회색으로 표시됩니다. 이 색상은 데이터가 예비 데이터이며 아직 완전한 통계 분석에 기반하지 않았음을 나타냅니다. 이에 맞게 조회 기간을 조정하십시오.
입력 파라미터
-
ATR_Period (기본값: 14): 표준 ATR(Average True Range) 계산에 사용되는 기간입니다.
-
Lookback_Period (기본값: 400): 변동성 백분위수 계산을 위해 분석할 과거 바의 수입니다. 값이 클수록 더 안정적이고 장기적인 변동성 관점을 제공합니다.
-
Percentile_Min (기본값: 15.0): 하위 백분위수 임계값입니다. 값이 15.0이면 조회 기간 내 하위 15%에 속하는 ATR 값이 '낮은 변동성'(녹색)으로 간주됩니다.
-
Percentile_Max (기본값: 85.0): 상위 백분위수 임계값입니다. 값이 85.0이면 조회 기간 내 상위 15%(100 - 85)에 속하는 ATR 값이 '높은 변동성'(빨간색)으로 간주됩니다.
