AsymmetricStochNR - indicateur pour MetaTrader 5

Le véritable auteur :

Svinozavr

Version améliorée de l'oscillateur stochastique. Il n'y a que trois différences par rapport au stochastique standard en termes de champs de paramètres dans le stochastique asymétrique :

1. Kperiod est maintenant composé de deux - le plus jeune KperiodShort (court) et le plus ancien KperiodLong (long).

2. Ajout de paramètres pour les niveaux de survente (O/S) OverSold et de surachat (OB) OverBought. Les stochastiques entrant dans les zones PP/PC modifient les Kpériodes - les durées de recherche des maximums/minimums.

3. La troisième différence est le seuil de sensibilité - paramètre Sens, qui permet de couper les fluctuations en dessous d'un certain seuil fixé en points. Le nombre de faux signaux est ainsi radicalement réduit. Le fait est que le Stochastique classique positionne le prix actuel entre le prix maximum et le prix minimum pour le nombre de barres fixé par le paramètre %K (Kperiod), et il ne se soucie pas de savoir si les extrema diffèrent d'un point ou de 100 - il donnera toujours les entrées de valeur dans la zone PC/PP. L'introduction d'un certain seuil permet de couper les fluctuations qui sont insignifiantes pour le TS.

La logique de travail :

Si le stochastique est entré dans la zone PP, la recherche des minima se fait pour la période K la plus jeune (KperiodShort) des barres, et les maxima - pour la plus ancienne (KperiodLong). Lors de l'entrée dans la zone PC, la situation est inversée - les minima sont recherchés dans la barre la plus longue, et les maxima dans la barre la plus courte.

Interprétation/utilisation. L'entrée de la stochastique dans la zone PC/PP signifie un changement de tendance dans la direction correspondante. Cependant, le changement de tendance ne signifie PAS l'ouverture d'une position dans cette direction dans le cas général. L'entrée se produit sur un retracement, qui peut être identifié en croisant/touchant la ligne des 50%. Si l'on suit grossièrement la "tortue", une position est constituée sur les corrections. Lorsque la tendance change, la position est soit complètement fermée, soit réduite. Dans ce dernier cas, la fermeture complète a lieu sur la correction avec l'ouverture simultanée de la correction opposée. Les stops sont fixés à l'extremum précédent (opposé) avec une marge raisonnable. Mais leur déclenchement en mode travail est peu probable. Il s'agit ici d'un cas de force majeure.

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base le 22.04.2010.

Paramètres d'entrée de l'indicateur :

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//|| Paramètres d'entrée de l'indicateur
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input uint KperiodShort=5;                   // Période %K
input uint KperiodLong=12;                   // Période %K
input Smooth_Method DMethod=MODE_SMA;        // Méthode de lissage de la ligne de signal 
input uint Dperiod=7;                        // Période du signal %D
input int DPhase=15;                         // Paramètre de lissage de la ligne de signal
input uint Slowing=3;                        // Ralentissement
input ENUM_STO_PRICE PriceField=STO_LOWHIGH; // Paramètre de sélection des prix pour le calcul
input uint Sens=7;                           // Sensibilité en points
input uint OverBought=80;                    // Niveau de surachat %%.
input uint OverSold=20;                      // Niveau de survente en %%
input color LevelsColor=Blue;                // Couleur des niveaux
input STYLE Levelstyle=DASH_;                // Niveaux Style.
input WIDTH  LevelsWidth=Width_1;            // Épaisseur des niveaux
input int Shift=0;                           // Décalage horizontal de l'indicateur en barres

Dans cet indicateur, la moyenne de la ligne de signal peut être modifiée grâce à un choix de dix options possibles :

1. SMA - moyenne mobile simple ;
2. EMA - moyenne mobile exponentielle ;
3. SMMA - moyenne mobile lissée ;
4. LWMA - moyenne mobile linéaire pondérée ;
5. JJMA - moyenne adaptative JMA ;
6. JurX - moyenne ultralinéaire ;
7. ParMA - moyenne parabolique ;
8. T3 - lissage exponentiel multiple de Tillson ;
9. VIDYA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Tushar Chande ;
10. AMA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Perry Kaufman.

Il convient de prêter attention au fait que les paramètres de type Phase ont des significations très différentes selon les algorithmes de calcul de la moyenne. Pour JMA, il s'agit d'une variable externe Phase, variant de -100 à +100. Pour T3, il s'agit du facteur de calcul de la moyenne multiplié par 100 pour une meilleure perception, pour VIDYA, il s'agit de la période de l'oscillateur CMO et pour AMA, il s'agit de la période de l'EMA lent. Dans les autres algorithmes, ces paramètres n'affectent pas le calcul de la moyenne. Pour AMA, la période de l'EMA rapide est fixe et égale à 2 par défaut. Le facteur de degré pour AMA est également fixé à 2.

L'indicateur utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (copiez-les dans le répertoire terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include), une description détaillée de leur utilisation a été publiée dans l'article "Calcul de la moyenne des séries de prix sans tampons supplémentaires pour les calculs intermédiaires".