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2018.05.29
Los códigos fuente de programas más descargados durante el mes
- Indicador ONDAS DE ELLIOTT El indicador ayuda a construir las ondas de Elliott descritas en el libro de Bill Williamas “Caos de Trading”.
- PivotPoint Este indicador dibuja los puntos de pivote, resistencias y soportes.
- Shved Supply and Demand Indicador que muestra las zonas de oferta y demanda.
2018.05.29
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Random Decision Forest en el aprendizaje reforzado
Random Forest (RF) (en castellano, Bosques Aleatorios) con aplicación del bagging es uno de los métodos del aprendizaje automático más fuerte, que cede un poco ante el boosting del gradiente (Potenciación del gradiente). En este artículo, se realiza el intento de desarrollar un sistema comercial autoenseñable, que toma decisiones a base de la experiencia adquirida de la interacción con el mercado.
Sincronización de varios gráficos del mismo símbolo en timeframes diferentes
Para tomar decisiones sobre la realización de las transacciones, a menudo es necesario analizar simultáneamente los gráficos en el proceso del trading. Además, los gráficos disponen de los objetos del análisis gráfico. Es bastante incómodo colocar los mismos objetos en todos los gráficos. En este artículo, yo propongo automatizar la clonación de los objetos en los gráficos.
Trabajando con los resultados de la optimización mediante la interfaz gráfica
Continuamos desarrollar el tema del procesamiento y el análisis de los resultados de la optimización. Ahora nuestra tarea consiste en seleccionar 100 mejores resultados de la optimización y mostrarlos en la tabla de la interfaz gráfica. Hagamos que el usuario obtenga el gráfico del balance de multisímbolos y de la reducción (drawdown) en gráficos separados seleccionando una fila de la tabla de los resultados de la optimización.
2018.05.29
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2018.05.27
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2018.05.27
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Random Decision Forest en el aprendizaje reforzado
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Aplicando el método de Monte Carlo para optimizar estrategias comerciales
Antes de iniciar un robot en la cuenta comercial, habitualmente lo probamos y optimizamos usando el historial de las cotizaciones. Pues, aquí surge una pregunta razonable, ¿cómo nos pueden ayudar los resultados anteriores en el historial en el futuro? En este artículo, se muestra la aplicación del método de Monte Carlo para construir sus propios criterios de optimización de las estrategias comerciales. Aparte de eso, se consideran los criterios de la estabilidad del Asesor Experto.
Visualización de los resultados de la optimización según el criterio seleccionado
En este artículo, vamos a continuar el desarrollo de la aplicación MQL para el trabajo con los resultados de la optimización empezado en los artículos anteriores. Esta vez, mostraremos cómo se puede formar la tabla de los mejores resultados después de optimizar los parámetros indicando otro criterio a través de la interfaz gráfica.
2018.05.27
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2018.05.24
Publicado el artículo "Construimos el indicador Zigzag usando osciladores. Ejemplo de ejecución de la tarea técnica".
En este artículo, se demuestra el desarrollo del indicador ZigZag de acuerdo con uno de los ejemplos de la tareas descrito en el artículo «Cómo crear una Tarea Técnica al encargar un indicador». El indicador se construye por los extremos que se definen a través del oscilador. En el indicador está prevista la posibilidad de usar uno de cinco osciladores a elegir: WPR, CCI, Chaikin, RSI, Stochastic Oscillator.
2018.05.23
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2018.05.22
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- PivotPoint Este indicador dibuja los puntos de pivote, resistencias y soportes.
- Indicador ONDAS DE ELLIOTT El indicador ayuda a construir las ondas de Elliott descritas en el libro de Bill Williamas “Caos de Trading”.
- VWAP - Volume Weighted Average Price El indicador calcula durante el día dónde comercia una acción con respecto a su precio medio ponderado del día.
2018.05.22
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2018.05.22
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2018.05.22
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Antes de iniciar un robot en la cuenta comercial, habitualmente lo probamos y optimizamos usando el historial de las cotizaciones. Pues, aquí surge una pregunta razonable, ¿cómo nos pueden ayudar los resultados anteriores en el historial en el futuro? En este artículo, se muestra la aplicación del método de Monte Carlo para construir sus propios criterios de optimización de las estrategias comerciales. Aparte de eso, se consideran los criterios de la estabilidad del Asesor Experto.
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Publicado el artículo "Visualización de los resultados de la optimización según el criterio seleccionado".
En este artículo, vamos a continuar el desarrollo de la aplicación MQL para el trabajo con los resultados de la optimización empezado en los artículos anteriores. Esta vez, mostraremos cómo se puede formar la tabla de los mejores resultados después de optimizar los parámetros indicando otro criterio a través de la interfaz gráfica.
2018.05.20
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2018.05.20
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