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Publicado:
2018.06.08 10:55

En este indicador ha sido tomado el intento de combinar la teoría de la estabilidad del movimiento con el filtro de Hodrick-Prescott.

El filtro de Hodrick-Prescott es un método del suavizado de una serie temporal que se utiliza para destacar las tendencias duraderas de la serie temporal (fluctuaciones de temporada y tendencias).

En el aspecto más general, la teoría de la estabilidad fue desarrollada por A. M. Lyapunov que formuló y demostró el teorema de la estabilidad del movimiento.

El indicador tiene dos parámetros personalizados:

  • Filter - período del cálculo del filtro
  • Applied price - precio del cálculo

El indicador tiene una particularidad debido a la propiedad del cálculo del filtro HP: tres barras (inclusive la barra actual) se redibujan de lo que se puede hacer caso omiso debido a un retardo muy pequeño, el indicador predice muy bien los posibles cambios de la dirección del movimiento del precio.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Software Corp.
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/20341

SWMA SWMA

Sine-Weighted Moving Average

Mirror_Bands Mirror_Bands

Indicador de los rangos (bandas) con la línea de señal

Important_Extremums Important_Extremums

Indicador de los extremos significativos.

JSmooth_MA JSmooth_MA

Media móvil con el tipo del suavizado de Mark Yurik.