Thetagold

THETAGOLD — Estrategiade trading basada en una máquina de estados secuencial con entradas en equilibrio FVG y gestión de riesgos institucional

ThetaGold es un asesor experto (EA) de nivel de producción diseñado para operar con el par XAUUSD en cuentas Raw de IC Markets. Desarrollado según los estándares de programación institucionales, este EA implementa una máquina de estados secuencial con múltiples marcos temporales que valida cada entrada a través de cuatro etapas distintas.

Cómo funciona ThetaGold

Etapa 1: Puerta de sesión
El EA opera exclusivamente durante la sesión de Londres (08:00-17:00 GMT) y el solapamiento entre Londres y Nueva York (13:00-17:00 GMT). La diferencia horaria con respecto al GMT se puede anular manualmente para cualquier bróker.

Etapa 2: Filtro de volatilidad
El filtro de percentiles ATR garantiza que las señales solo se generen cuando la volatilidad se sitúe entre el percentil 20 y el 80. Esto evita operar en condiciones de calma anómala o de volatilidad excesiva.

Etapa 3: Tendencia (H4)
El sistema de doble EMA (50/200), combinado con la clasificación de regímenes del ADX, determina si las condiciones del mercado son alcistas, bajistas o de rango. Un umbral del ADX de 25 confirma entornos de tendencia genuinos.

Etapa 4: Estructura del mercado (H1)
Identifica la ruptura de la estructura (BOS), el cambio de carácter (CHOCH), los máximos y mínimos de oscilación, y las reservas de liquidez, incluidos los máximos y mínimos iguales, los niveles de la sesión y los niveles del día o la semana anteriores.

Etapa 5: Ejecución de la entrada (M15)

1. La detección de barridos de liquidez activa la secuencia

2. La vela de desplazamiento confirma la fuerza del impulso

3. La identificación de la brecha de valor razonable (FVG) capta la ineficiencia del mercado

4. Se coloca una orden limitada en el punto medio de la FVG (equilibrio) para una gestión óptima del riesgo

Gestión del riesgo

• Riesgo configurable por operación: entre el 0,25 % y el 1,0 % del capital

• Tamaño dinámico del lote en función de la distancia del stop

• Stop loss basado en el ATR con una relación R:R mínima de 1,5

• R:R objetivo: 2,0-3,0

• Caída máxima diaria: 2 % (se suspende la negociación durante el día)

• Caída máxima semanal: 5 % (se suspende la negociación durante la semana)

• Número máximo de posiciones simultáneas: 2

• Stop tras 3 pérdidas consecutivas con periodo de espera configurable

• Estado de suspensión de capital persistente tras reinicios del terminal mediante GlobalVariables

• Sin martingala, sin grid, sin promedio a la baja

Estrategia de salida

• Punto de equilibrio en 1,0 R:R

• Cierre parcial del 50 % con una relación R:R de 1,5

• Trailing stop a partir de 2,0 R:R con un paso de 0,5 R:R

• Salida al final de la sesión para evitar la exposición a las brechas nocturnas

Filtro de noticias

• Solo eventos de alto impacto (FOMC, NFP, IPC, PIB, decisiones de los bancos centrales)

• Bloquea las entradas 60 minutos antes y 30 minutos después

• Solución alternativa: no se realiza ninguna operación si el calendario no está disponible

Objetivos de rendimiento (objetivos de diseño, no garantías)

• Frecuencia de operaciones: 4-5 a la semana

• Tasa de acierto: 55 % o más con una relación riesgo/beneficio (R:R) de 2,0 o más

• Factor de beneficio: 1,4-1,8

• Caída máxima semanal: <5 %

Lo que ThetaGold no hace

• No utiliza estrategias de martingala, grid ni promediado a la baja

• No se realiza trading de alta frecuencia

• No se realiza ajuste a la curva (el ratio de Sharpe debe mantenerse por debajo de 5)

• No utiliza señales sobreoptimizadas

Características principales

• Máquina de estados secuencial con múltiples marcos temporales

• Entradas de equilibrio FVG en el punto medio

• Detección de fondos de liquidez

• Gestión de riesgos institucionales

• Filtro de noticias

• Panel de control profesional integrado en el gráfico

• Registro detallado de depuración

• Arquitectura orientada a objetos

• Rangos completos de optimización de entradas

• Robustez con múltiples símbolos (validada en EURUSD, GBPUSD, USDJPY y AUDUSD)

Contenido del paquete

• Archivo .ex5 compilado

• Código fuente completo y comentado (.mq5 + todos los archivos .mqh)

• Conjunto de archivos para todos los símbolos probados

• Documentación completa de la estrategia

• Informes de backtest

• Panel de control profesional en el gráfico

Especificaciones técnicas

Metodología de prueba

• Más de 10 años de datos con calidad de tick (99 % de calidad)

• Modelo basado en el spread y la comisión reales

• División en muestra y fuera de muestra

• Análisis «walk-forward»

• Permutación de Monte Carlo

• Barrido de sensibilidad de los parámetros

Medidas de protección contra el ajuste de curvas

• El ratio de Sharpe debe mantenerse por debajo de 5

• Tasa de acierto inferior al 70 %

• Operaciones de compra y venta equilibradas (mínimo del 40 % en cada lado)

• Mínimo de 100 operaciones en la muestra

Descargo de responsabilidad

ThetaGold es una herramienta de negociación, no una máquina de hacer dinero garantizada. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. La negociación conlleva un riesgo sustancial de pérdida. Nunca inviertas dinero que no puedas permitirte perder. Los objetivos de rendimiento son objetivos de diseño, no promesas ni garantías.