Thetagold
- Experten
-
Alex Amuyunzu Raymond
I’m an experienced MQL5 developer and software engineer specializing in building robust, high-performance algorithmic trading systems for MetaTrader 5. My work goes beyond standard EA development — I design intelligent, scalable solutions that combine market logic, automation, and external - Version: 1.1
- Aktivierungen: 5
THETAGOLD – Handel mit sequenzieller Zustandsmaschine, FVG-Gleichgewichts-Einstiegen und institutionellem Risikomanagement
ThetaGold ist ein produktionsreifer Expert Advisor, der für den Handel mit XAUUSD auf Raw-Konten bei IC Markets entwickelt wurde. Dieser nach institutionellen Programmierstandards erstellte EA implementiert eine sequenzielle Zustandsmaschine mit mehreren Zeitrahmen, die jeden Einstieg in vier unterschiedlichen Phasen validiert.
So funktioniert ThetaGold
Phase 1: Sitzungsfilter
Der EA handelt ausschließlich während der Londoner Handelssitzung (08:00–17:00 Uhr GMT) und der Überschneidungszeit zwischen London und New York (13:00–17:00 Uhr GMT). Der GMT-Versatz kann für jeden Broker manuell angepasst werden.
Phase 2: Volatilitätsfilter
Der ATR-Perzentilfilter stellt sicher, dass Signale nur dann generiert werden, wenn die Volatilität im Bereich des 20. bis 80. Perzentils liegt. Dies verhindert den Handel unter ungewöhnlich ruhigen oder übermäßig volatilen Bedingungen.
Stufe 3: Trendausrichtung (H4)
Ein Dual-EMA-System (50/200) in Kombination mit der ADX-Regime-Klassifizierung ermittelt bullische, bärische oder seitwärts tendierende Marktbedingungen. Ein ADX-Schwellenwert von 25 bestätigt echte Trendumgebungen.
Stufe 4: Marktstruktur (H1)
Identifiziert Strukturbrüche (BOS), Charakterwechsel (CHOCH), Swing-Hochs/Tiefs sowie Liquiditätspools, einschließlich gleicher Hochs/Tiefs, Sitzungsniveaus und Niveaus des Vortages bzw. der Vorwoche.
Stufe 5: Einstiegsausführung (M15)
-
Die Erkennung eines Liquiditäts-Sweeps löst die Sequenz aus
-
Eine „Displacement“-Kerze bestätigt die Stärke des Momentums
-
Die Identifizierung der Fair-Value-Lücke (FVG) erfasst Marktineffizienzen
-
Limit-Order wird am FVG-Mittelpunkt (Gleichgewicht) platziert, um das Risiko optimal zu verteilen
Risikomanagement
-
Konfigurierbares Risiko pro Trade: 0,25 %–1,0 % des Eigenkapitals
-
Dynamische Losgröße basierend auf der Stop-Distanz
-
ATR-basierter Stop-Loss mit einem Mindest-R:R von 1,5
-
Ziel-R:R: 2,0–3,0
-
Maximaler täglicher Drawdown: 2 % (unterbricht den Handel für den Tag)
-
Maximaler wöchentlicher Drawdown: 5 % (beendet den Handel für die Woche)
-
Max. Anzahl gleichzeitiger Positionen: 2
-
Stop nach 3 aufeinanderfolgenden Verlusten mit konfigurierbarer Abkühlphase
-
Beibehaltung des Kapital-Halt-Zustands über Terminal-Neustarts hinweg mithilfe von GlobalVariables
-
Kein Martingale, kein Grid, kein Averaging Down
Ausstiegsstrategie
-
Breakeven bei 1,0 R:R
-
Teilschließung von 50 % bei 1,5 R:R
-
Trailing-Stop ab 2,0 R:R mit 0,5 R:R-Schritt
-
Ausstieg am Ende der Handelssitzung, um das Risiko von Übernacht-Lücken zu vermeiden
Nachrichtenfilter
-
Nur Ereignisse mit hoher Auswirkung (FOMC, NFP, CPI, BIP, Entscheidungen der Zentralbanken)
-
Blockiert Eintritte 60 Minuten vor und 30 Minuten nach dem Ereignis
-
Sanfter Fallback: kein Handel, wenn der Kalender nicht verfügbar ist
Performance-Ziele (Planvorgaben, keine Garantien)
-
Handelshäufigkeit: 4–5 pro Woche
-
Gewinnquote: 55 %+ bei einem R:R von 2,0+
-
Profitfaktor: 1,4–1,8
-
Maximaler wöchentlicher Drawdown: <5 %
Was ThetaGold nicht tut
-
Kein Martingale, kein Grid-Trading und kein Averaging Down
-
Kein Hochfrequenzhandel
-
Kein Curve-Fitting (die Sharpe-Ratio muss unter 5 bleiben)
-
Keine überoptimierten Signale
Wichtigste Merkmale
-
Sequentielle Zustandsmaschine mit mehreren Zeitrahmen
-
FVG-Gleichgewichtseintritte am Mittelpunkt
-
Erkennung von Liquiditätspools
-
Institutionelles Risikomanagement
-
Nachrichtenfilter
-
Professionelles Dashboard direkt im Chart
-
Ausführliche Debug-Protokollierung
-
Objektorientierte Architektur
-
Vollständige Optimierungsbereiche für Eingabewerte
-
Robustheit bei mehreren Symbolen (validiert für EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD)
Lieferumfang des Pakets
-
Kompilierte .ex5-Datei
-
Vollständig kommentierter Quellcode (.mq5 + alle .mqh-Dateien)
-
Einstellungsdateien für alle getesteten Symbole
-
Vollständige Strategiedokumentation
-
Backtest-Berichte
-
Professionelles Dashboard direkt im Chart
Technische Spezifikationen
| Spezifikation | Details |
|---|---|
| Plattform | MetaTrader 5 (MT5) |
| Mindestversion | 3800+ |
| Hauptsymbol | XAUUSD |
| Validierungssymbole | EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD |
| Zeitrahmen | Mehrere Zeitrahmen (H4, H1, M15) |
| Empfohlener Broker | IC Markets Raw |
| Mindest-Einzahlung | 1.000 $ |
| Kontotyp | ECN/Raw |
| Spread-Anforderung | < 50 Punkte bei XAUUSD |
Testmethodik
-
Über 10 Jahre Daten in Tick-Qualität (99 % Qualität)
-
Modellierung der tatsächlichen Spreads und Provisionen
-
Aufteilung in In-Sample- und Out-of-Sample-Daten
-
Walk-Forward-Analyse
-
Monte-Carlo-Permutation
-
Parametersensitivitätsanalyse
Maßnahmen gegen Kurvenanpassung
-
Die Sharpe-Ratio muss unter 5 bleiben
-
Gewinnquote unter 70 %
-
Ausgewogene Kauf-/Verkaufstransaktionen (mindestens 40 % auf jeder Seite)
-
Mindestens 100 Trades in der Stichprobe
Haftungsausschluss
ThetaGold ist ein Trading-Tool, keine garantierte Geldmaschine. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Handeln Sie niemals mit Geld, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können. Performanceziele sind Sollwerte, keine Versprechen oder Garantien.
