WalkForwardReporter
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Stanislav Korotky
Trading is just my hobby. I'm working in IT industry. So developement of experts, indicators, and script is not a problem at all to me. Wide range of technologies are used: MQL4, MQL5, system and applied programming, web-services, neural networks and more.
New: - Versión: 1.8
- Actualizado: 24 octubre 2018
WalkForwardReporter es un script que crea informes HTML a partir de los resultados de la optimización walk-forward generados por la librería WalkForwardOptimizer (WFO). Le permite ver y analizar fácilmente el rendimiento y la solidez de su asesor experto (EA) en condiciones de negociación desconocidas del futuro. Puede encontrar más detalles sobre la optimización walk-forward en Wikipedia.
Una vez que haya realizado la optimización utilizando WFO, la biblioteca genera un archivo CSV y variables globales especiales con los datos resultantes. Copie el archivo CSV de la carpeta Files del probador a la carpeta MQL4/Files y ejecute el script con los parámetros por defecto. Esto crea una página html con una visión general de la optimización y también guarda las variables globales relacionadas en el archivo GVF. En el futuro podrá crear diferentes informes (desgloses) a partir de los mismos datos resultantes, incluso si las variables globales se eliminan, simplemente especificando el archivo GVF como primer parámetro del script. Hasta que las variables globales estén intactas, puede crear desgloses sin mencionar el archivo GVF.
Los nombres de los archivos GVF y HTML corresponden al nombre del archivo CSV en las variables globales, especificadas inicialmente en la entrada EA wfo_outputFile.
Parámetros
- InputVariablesFile - nombre del archivo GVF a utilizar; si está vacío (por defecto), se comprueban las variables globales para los últimos datos disponibles;
- WindowSize - tamaño específico de la ventana (días) a utilizar para el desglose; debe ser uno de los valores utilizados durante la optimización; por defecto - 0, lo que significa visión general del cluster o auto-detección;
- StepSize - tamaño específico del paso hacia adelante (porcentaje o días) a utilizar para el desglose; debe ser uno de los valores utilizados durante la optimización; por defecto - 0, lo que significa visión general del cluster o auto-detección;
- ClearWFGlobalVariables - un indicador booleano; si es verdadero, el script borra las variables globales "WF_" al final de su ejecución; por defecto - falso; las variables globales deben borrarse antes de iniciar la siguiente optimización con WFO.
Tipos de informes
Dependiendo de los parámetros de entrada dados para la librería WFO, WFR puede generar diferentes tipos de informes a partir de los datos resultantes.
- Informe de avance estándar con una tabla de pasadas que contiene indicadores de rendimiento para periodos dentro y fuera de la muestra en la misma fila, y el rendimiento general para todo el periodo de avance agregado. El informe se genera para el análisis progresivo y como desglose para el análisis de conglomerados (en este último caso, los parámetros WindowSize y StepSize deben especificarse como índices de columna y fila existentes en la tabla de conglomerados).
- Informe de cluster con un conjunto de tablas que contienen el beneficio anualizado, la eficiencia, la coherencia, la integridad y el número de días en el paso para las combinaciones seleccionadas de tamaños de ventana y tamaños de paso hacia adelante. Este informe se genera después de la optimización walk-forward agrupada, si no se utiliza el desglose (WindowSize y StepSize siguen siendo 0 por defecto).
- El informe de avance anclado es similar al informe estándar, excepto en que el tamaño de ventana cambia en cada pasada (fila).
Los informes estándar y anclados muestran el número de pase en la primera columna. Hasta que el MetaTrader 4 esté cerrado, puede comprobar cada pase individual abriendo la pestaña Resultados de optimización en el probador, haciendo doble clic en una fila con el número de pase requerido - esto seleccionará las entradas óptimas de este pase en el EA, para que pueda iniciar una ejecución de prueba.
En los informes estándar, los datos de optimización dentro de la muestra se resaltan con color azul, y los datos fuera de la muestra, con color amarillo. Si el último pase contiene un paso adelante que coincide con el tiempo actual, se resalta en verde, indicando que se trata de los últimos parámetros conocidos aplicables para operar en este momento.
Indicadores de rendimiento
El beneficio anualizado es un beneficio hipotético que el EA podría obtener en un año si el beneficio del periodo de optimización y el beneficio del periodo a plazo se reescalan proporcionalmente a su duración.
Eficiencia es la relación entre los beneficios anualizados de los periodos anteriores y posteriores.
La consistencia es una fracción de pases a plazo rentables en el periodo a plazo agregado.
Completitud muestra cuántas pasadas se realizaron para una combinación específica de tamaño de ventana de optimización y tamaño de paso hacia adelante, puede ser menor que el número solicitado durante la optimización genética, porque este método omite algunos valores de parámetros.
El número de días es adecuado para convertir el tamaño del paso en porcentaje en días.
