Runner
- Asesores Expertos
- Nurken Buralkiyev
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Estrategia general
Este AE es un AE de seguimiento de tendencia con detección de pre-ruptura y entrada diseñado específicamente para cuentas pequeñas. La entrada se activa muy temprano antes de que la operación se llene, lo que permite un gran potencial de R:R. La posición principal se dirige a la zona de ruptura. La posición principal se dirige a la zona de ruptura. El precio que visita la zona de ruptura es mucho más probable que la propia ruptura. La segunda posición opcional (corredor) al mismo precio de entrada no tiene precio objetivo pero está equipada con un trailing stop loss (por defecto 1%) en caso de que el precio rompa al alza. Además, el corredor sigue una nueva tendencia a medio plazo desde la etapa inicial. Como resultado, este enfoque permite lograr una estructura de pago asimétrica, permitiendo que las pequeñas posiciones ganen mucho. En esta prueba en particular, Capital $1000, riesgo por operación $60($30 principal +$30 corredor) la máxima pérdida por operación es $32, la mayor ganancia alcanzada $878.
Arquitectura del modelo
El modelo consta de un módulo de detección de pre-ruptura, un facilitador de tendencia y un filtro de correlación. Para aumentar el rendimiento del modelo, se pueden negociar 6 instrumentos simultáneamente (opcional). La protección de correlación opcional evita el posicionamiento sesgado de las operaciones sobrecorrelacionadas. El modelo debe ejecutarse con la protección de correlación y el filtro de tendencia activados. 6 instrumentos son elegidos como los de mejor rendimiento y respuesta a esta configuración en los últimos 6 años. Basándose en las estadísticas de cada instrumento (ver más abajo) el usuario puede elegir desactivar cualquiera borrando el ticker en el campo de símbolo. Este EA se puede conectar a cualquier gráfico y marco de tiempo. Sólo operará con los instrumentos elegidos en 15 minutos (por defecto).
Dado que los símbolos de los índices pueden diferir en diferentes plataformas de brokers, para el siguiente símbolo, borre el campo de símbolo y escriba el nombre de ticker equivalente utilizado por su broker:
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SPX500: (por ejemplo, US500, SPX.500, SPX500USD o SPX)
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GER40: (por ejemplo, DE30EUR, DE40, DE30 o DAX)
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NAS100: (por ejemplo, NDX, NAS100USD o USTEC)
Nota: El oro, la plata, el petróleo y el EURUSD tienen un rendimiento inferior al de esta estrategia. Puede probar Bitcoin, otras criptomonedas o divisas cruzadas, por ejemplo, en lugar de NAS100 (ya que NAS100 está correlacionado con SPX500 y uno de ellos se omite a menudo debido a la correlación). Siga los rangos recomendados para los parámetros.
La elección y prueba de otros instrumentos debe hacerse de forma aislada. Para que esto sea posible, todos los demás nombres de símbolos deben ser borrados excepto el probado. Una vez finalizada la prueba, guarde la configuración. Para ello, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione "Guardar versión".
Para volver a la configuración por defecto, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione "Por defecto" .
Los ajustes por defecto son los más robustos y han pasado todas las pruebas mínimas para los instrumentos actuales. Sin embargo, hay grupos menos estables pero más rentables en el conjunto de parámetros que se han desarrollado en los últimos 2 años. Tenga en cuenta que estos parámetros inestables se basan temporalmente en el impulso y pueden cambiar/desplazarse de nuevo. El modelo no tiene un drawdon profundo pero puede permanecer plano en el tiempo. Tenga paciencia porque cuando opera lo hace a lo grande.
Para elegir su nivel de drawdown simplemente escale su posición relativa al capital. Pero asegúrese de que su posición en dólares es suficiente para cubrir el margen mínimo requerido. De lo contrario será simplemente omitido. Por ejemplo, para Bitcoin algunos brokers requieren una posición mínima de 200$ en periodos de alta volatilidad.
A continuación se muestra el resumen de operaciones totales y por instrumento. Desactive cualquier instrumento borrando su nombre si no le conviene.
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RESUMEN EJECUTIVO - TOTAL (TODOS LOS INSTRUMENTOS)
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Rendimiento de las cuentas
Saldo inicial: 1.000,00
Saldo final: 10.184,97
Ganancia/pérdida neta: 9.184,97 $.
Rendimiento total: 918,50
Periodo de negociación: 2191 días (2020-01-01 a 2025-12-31)
Actividad de negociación
Total de operaciones: 647
Operaciones ganadoras: 292 (45,13%)
Operaciones perdedoras: 355 (54,87%)
Operación media: 14,20
En la muestra (antes de 2024-01-01)
Operaciones: 396 | Tasa de ganancias: 44.95% | Beneficio Neto: $4,823.65 | PF: 1.87
Fuera de la muestra (Desde 2024-01-01)
Operaciones: 251 | Tasa de ganancias: 45.42% | Beneficio Neto: $4,361.32 | FP: 2.25
Métricas de rentabilidad
Beneficio bruto: $18.208,28
Pérdida bruta: 9.023,31 dólares
Factor de beneficio: 2,02
Ganancia media: 62,36 $.
Pérdida media: 25,42
Relación riesgo/recompensa: 2.45
Expectativa por operación: $14.20
Mayor ganancia: $878.67
Mayor pérdida: $-32.48
Métricas de riesgo
Reducción máxima: -35,10% (748,19 $)
Duración media de la reducción (OOS): 26 días
Duración máxima de la reducción (OOS): 176 días
Ratio de Sharpe: 1,49
Ratio Sortino: 3,35
Ratio Calmar: 1,84
Valor en riesgo (95%): -1,23
Métricas de coherencia
Máximo de victorias consecutivas: 15
Máximo de derrotas consecutivas: 14
Porcentaje mensual de victorias: 59,42
Mejor mes: 1.031,74
Peor mes: 356,58
Rendimiento mensual medio: 133,12 dólares
Rentabilidad media semanal: 46,62
Momento de la operación
Tiempo medio de mantenimiento: 25,9 horas
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DESGLOSE FUERA DE EJEMPLO - TOTAL (Expectativas reales y basadas en el VaR)
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PERIODO REAL MEJOR REAL PEOR REAL MEDIA VaR MEJOR(95%) VaR PEOR(5%)
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Diario $ 616,30 $ -117,16 $ 30.50 $ 34.16 $ 9.50 $ 301.23 $ -58.32
Semanal $ 692,59 $ -143,48 $ 56.64 $ 53.41 $ 17.61 $ 371.70 $ -85.17
Mensual $ 1.031,74 $ -236,45 $ 1.89.62 $ 191.35 $ 125.70 $ 713.41 $ -131.38
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DESGLOSE POR INSTRUMENTO
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INSTRUMENTO: AUDUSD
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Periodo: 2171 días (2020-01-07 → 2025-12-17)
Total Operaciones: 56 (IS: 36 | OOS: 20)
Beneficio neto: 905,28
Porcentaje de ganancias (total): 55,36
Factor de ganancia: 2,51
Ganancia media: $48.57 | Pérdida media: $-24.02
Relación Riesgo/Recompensa: 2.02
Expectativa por operación: $16.17
Mayor ganancia: $213.39 | Mayor pérdida: $-29.58
Consec. máx. Ganancias: 8 | Consec. máx. Pérdidas: 5
Mejor mes: 288,42 $ | Peor mes: $-136.12
Rendimiento mensual medio: 39,36 $ | Tasa de ganancias mensual: 65.2%
Operaciones de la Muestra: 36 | WR: 52.8% | PF: 1.99 | Neto: $438.38
Operaciones Fuera de la Muestra: 20 | WR: 60.0% | PF: 3.93 | Neto: $466.90
Resumen de pérdidas y ganancias OOS:
Mejor día: $251.50 | Peor día: $-57.28 | Día medio: $33.35
Mejor semana: $251.50 | Peor semana: $-57.28 | Semana media: $38.91
Mejor mes: 288,42 $ Peor mes: 56,64 $ Promedio mensual: $66.70
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INSTRUMENTO: GBPUSD
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Periodo: 2000 días (2020-06-11 → 2025-12-03)
Total Operaciones: 76 (IS: 51 | OOS: 25)
Beneficio neto: 1.136,60
Porcentaje de ganancias (total): 46,05
Factor de ganancia: 2,01
Ganancia media: $64.71 | Pérdida media: $-27.52
Relación Riesgo/Recompensa: 2.35
Expectativa por operación: $14.96
Mayor ganancia: $455.50 | Mayor pérdida: $-29.92
Consec. máx. Ganancias: 6 | Consec. máx. Pérdidas: 11
Mejor mes: $763.92 | Peor mes: $-221.76
Rendimiento mensual medio: 39,19 $ | Tasa de ganancias mensual: 41.4%
Operaciones de la Muestra: 51 | WR: 43.1% | PF: 1.56 | Neto: $445.11
Operaciones Fuera de la Muestra: 25 | WR: 52.0% | PF: 3.08 | Neto: $691.49
Resumen de pérdidas y ganancias OOS:
Mejor día: 529,38 $ Peor día: 56,04 $ Día medio: 34,57
Mejor semana: 529,38 $; Peor semana: 52,80 $; Semana media: 43,22 $.
Mejor mes: 763,92 $ Peor mes: 50,28 $ Promedio mensual: $62.86
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INSTRUMENTO: GER40
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Periodo: 2114 días (2020-01-23 → 2025-11-07)
Total Operaciones: 106 (IS: 64 | OOS: 42)
Beneficio neto: 2.140,37
Porcentaje de ganancias (total): 47,17
Factor de ganancia: 2,58
Ganancia media: $69.87 | Pérdida media: $-24.16
Relación Riesgo/Recompensa: 2.89
Expectativa por operación: $20.19
Mayor ganancia: $434.03 | Mayor pérdida: $-32.48
Consec. máx. Ganancias: 6 | Consec. máx. Pérdidas: 6
Mejor mes: $572.32 | Peor mes: $-114.30
Rendimiento mensual medio: 66,89 $ | Tasa de ganancias mensual: 53.1%
Operaciones de la Muestra: 64 | WR: 50.0% | PF: 3.08 | Neto: $1,659.73
Operaciones Fuera de la Muestra: 42 | WR: 42.9% | PF: 1.87 | Neto: $480.64
Resumen de pérdidas y ganancias OOS:
Mejor día: 383,80 $ Peor día: 64,96 $ Día medio: 17,80
Mejor semana: 383,80 $; Peor semana: 64,96 $; Semana media: 24,03 $.
Mejor mes: 431,58 $ Peor mes: $-64.96 | Promedio Mes: $40.05
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INSTRUMENTO NAS100
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Periodo: 2107 días (2020-03-25 → 2025-12-31)
Total Operaciones: 140 (IS: 91 | OOS: 49)
Beneficio neto: 1.213,84
Porcentaje de ganancias (total): 43,57
Factor de ganancia: 1,66
Ganancia media: $50.18 | Pérdida media: $-23.38
Relación Riesgo/Recompensa: 2.15
Expectativa por operación: $8.67
Mayor ganancia: $274.44 | Mayor pérdida: $-29.96
Consec. máx. Ganancias: 8 | Consec. máx. Pérdidas: 8
Mejor mes: $425.90 | Peor mes: $-158.96
Rendimiento mensual medio: 28,90 $ | Tasa de ganancias mensual: 59.5%
Operaciones de la Muestra: 91 | WR: 44.0% | PF: 1.48 | Neto: $575.03
Operaciones Fuera de la Muestra: 49 | WR: 42.9% | PF: 1.97 | Neto: $638.81
Resumen de pérdidas y ganancias OOS:
Mejor día: $271.60 | Peor día: $-102.56 | Día medio: $19.36
Mejor semana: 370,00 $; Peor semana: 102,56 $; Semana media: 26,62 $.
Mejor mes: 370,00 $ Peor mes: 158,96 $ Promedio mensual: $45.63
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INSTRUMENTO SPX500
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Periodo: 2096 días (2020-02-11 → 2025-11-07)
Total Operaciones: 130 (IS: 80 | OOS: 50)
Beneficio neto: 1.517,07 $.
Porcentaje de ganancias (total): 46,92
Factor de ganancia: 1,87
Ganancia media: $53.34 | Pérdida media: $-25.17
Relación Riesgo/Recompensa: 2.12
Expectativa por operación: $11.67
Mayor ganancia: $387.60 | Mayor pérdida: $-30.00
Consec. máx. Ganancias: 6 | Consec. máx. Pérdidas: 8
Mejor mes: $383.24 | Peor mes: $-147.70
Rendimiento mensual medio: 39,92 $ | Tasa de ganancias mensual: 57.9%
Operaciones de la Muestra: 80 | WR: 47.5% | PF: 1.71 | Neto: $720.46
Operaciones Fuera de la Muestra: 50 | WR: 46.0% | PF: 2.10 | Neto: $796.61
Resumen de pérdidas y ganancias OOS:
Mejor día: $387.60 | Peor día: $-114.60 | Día medio: $23.43
Mejor semana: 387,60 $; Peor semana: 143,48 $; Semana media: 34,64 $.
Mejor mes: 383,24 $ Peor mes: 147,70 $ Promedio mensual: $61.28
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INSTRUMENTO: USDJPY
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Periodo: 2186 días (2020-01-06 → 2025-12-31)
Total Operaciones: 139 (IS: 74 | OOS: 65)
Beneficio neto: 2.271,81 $.
Porcentaje de ganancias (total): 38,85
Factor de ganancia: 1,96
Ganancia media: $85.73 | Pérdida media: $-27.74
Relación Riesgo/Recompensa: 3.09
Expectativa por operación: $16.34
Mayor ganancia: $878.67 | Mayor pérdida: $-30.91
Consec. máx. Ganancias: 7 | Consec. máx. Pérdidas: 10
Mejor mes: 782,57 $ | Peor mes: $-125.31
Rendimiento mensual medio: 59,78 $ | Tasa de ganancias mensual: 42.1%
Operaciones de la Muestra: 74 | WR: 36.5% | PF: 1.76 | Neto: $984.94
Operaciones Fuera de la Muestra: 65 | WR: 41.5% | PF: 2.21 | Neto: $1,286.87
Resumen de pérdidas y ganancias OOS:
Mejor día: $616.30 | Peor día: $-117.16 | Día medio: $33.00
Mejor semana: 692,59 $; Peor semana: 117,16 $; Semana media: 42,90 $.
Mejor mes: 782,57 $ Peor mes: 125,31 $ Promedio mensual: $80.43
