Runner
- Experten
- Nurken Buralkiyev
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Überblick über die Strategie
Dieser EA ist ein Trendfolge-EA mit Pre-Breakout-Erkennung und Einstieg, der speziell für kleine Konten entwickelt wurde. Der Einstieg wird sehr früh ausgelöst, bevor der Handel überfüllt ist, was ein großes R:R-Potenzial ermöglicht. Die Hauptposition zielt auf die Ausbruchszone ab. Der Preis, der die Ausbruchszone besucht, ist viel wahrscheinlicher als der Ausbruch selbst. Die optionale zweite Position (Runner) zum gleichen Einstiegskurs hat kein Kursziel, ist aber mit einem Trailing-Stop-Loss (standardmäßig 1 %) für den Fall ausgestattet, dass der Kurs ausbricht. Außerdem folgt der Runner von Anfang an einem neuen mittelfristigen Trend, so dass mit diesem Ansatz eine assymetrische Auszahlungsstruktur erreicht werden kann, die es ermöglicht, mit kleinen Positionen große Gewinne zu erzielen. In diesem speziellen Test, Kapital $1000, Risiko pro Trade $60($30 Main + $30 Runner), maximaler Verlust pro Trade ist $32, größter erzielter Gewinn $878.
Modell-Architektur
Das Modell besteht aus einem Modul zur Erkennung von Ausbrüchen vor dem Ausbruch, einem Trendvermittler und einem Korrelationsfilter. Zur Steigerung der Modellleistung können 6 Instrumente gleichzeitig gehandelt werden (optional). Der optionale Korrelationswächter verhindert eine schiefe Positionierung bei überkorrelierten Trades. Das Modell sollte mit aktiviertem Korrelationsschutz und Trendfilter betrieben werden. Es werden 6 Instrumente ausgewählt, die sich in den letzten 6 Jahren am besten entwickelt haben und am besten auf dieses Setup reagieren. Basierend auf den Statistiken der einzelnen Instrumente (siehe unten) kann der Benutzer jedes Instrument deaktivieren, indem er den Ticker im Symbolfeld löscht. Dieser EA kann mit jedem Chart und Zeitrahmen verbunden werden. Er handelt nur ausgewählte Instrumente auf 15 Minuten (Standard).
Da die Symbole für Indizes auf verschiedenen Broker-Plattformen unterschiedlich sein können, löschen Sie für das folgende Symbol das Symbolfeld und geben Sie den entsprechenden Tickernamen ein, der von Ihrem Broker verwendet wird:
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SPX500: (z.B., US500, SPX.500, SPX500USD, oder SPX)
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GER40: (z. B. DE30EUR, DE40, DE30, oder DAX)
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NAS100: (z.B. NDX, NAS100USD, oder USTEC)
Hinweis: Gold, Silber, Öl und EURUSD schneiden bei dieser Strategie unterdurchschnittlich ab. Sie können z.B. Bitcoin, andere Kryptowährungen oder Cross-Currencies anstelle des NAS100 testen (da der NAS100 mit dem SPX500 korreliert ist und einer der beiden aufgrund der Korrelation übersprungen wird). Halten Sie sich an die empfohlenen Parameterbereiche.
Die Auswahl und Prüfung anderer Instrumente sollte isoliert erfolgen. Um dies zu ermöglichen, sollten alle anderen Symbolnamen mit Ausnahme des getesteten Instruments gelöscht werden. Nach Abschluss des Tests speichern Sie die Einstellungen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie "Version speichern".
Um zu den Standardeinstellungen zurückzukehren, klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste und wählen Sie "Standard" .
Die Standardeinstellungen sind die stabilsten und haben alle Mindesttests für aktuelle Instrumente bestanden. Es gibt jedoch weniger stabile, aber profitablere Cluster im Parametersatz, die sich in den letzten 2 Jahren entwickelt haben. Beachten Sie, dass diese instabilen Parameter vorübergehend momentumbasiert sind und sich wieder ändern/verschieben können. Das Modell hat keinen tiefen Drawdon, sondern kann über längere Zeit flach bleiben. Haben Sie Geduld, denn wenn es handelt, handelt es groß.
Um Ihr Drawdown-Niveau zu wählen, skalieren Sie einfach Ihre Position im Verhältnis zum Kapital. Vergewissern Sie sich jedoch, dass Ihre Dollar-Position ausreicht, um die erforderliche Mindestmarge zu decken. Andernfalls wird sie einfach übersprungen. Zum Beispiel verlangen einige Broker für Bitcoin eine Mindestposition von 200 $ in Zeiten hoher Volatilität.
Unten finden Sie eine Zusammenfassung der gesamten Trades und pro Instrument. Deaktivieren Sie jedes Instrument, indem Sie seinen Namen löschen, wenn es nicht geeignet ist.
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ZUSAMMENFASSUNG - INSGESAMT (ALLE INSTRUMENTE)
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Leistung des Kontos
Anfangssaldo: $1.000,00
Endsaldo: $10.184,97
Nettogewinn/-verlust: $9.184,97
Gesamtertrag: 918,50%
Handelszeitraum: 2191 Tage (2020-01-01 bis 2025-12-31)
Handelsaktivität
Gesamte Trades: 647
Gewonnene Trades: 292 (45,13%)
Verlorene Trades: 355 (54,87%)
Durchschnittlicher Handel: $14.20
In-Stichprobe (vor 2024-01-01)
Trades: 396 | Gewinnrate: 44,95% | Nettogewinn: $4,823.65 | PF: 1.87
Außerhalb der Stichprobe (ab 2024-01-01)
Trades: 251 | Gewinnrate: 45,42% | Nettogewinn: $4,361.32 | PF: 2.25
Rentabilitätsmetriken
Bruttogewinn: $18.208,28
Bruttoverlust: $9.023,31
Gewinn-Faktor: 2,02
Durchschnittlicher Gewinn: $62,36
Durchschnittlicher Verlust: $-25.42
Risiko/Gewinn-Verhältnis: 2.45
Erwartung pro Trade: $14.20
Größter Gewinn: $878.67
Größter Verlust: $-32.48
Risiko-Metriken
Maximaler Rückschlag: -35.10% ($748.19)
Durchschnittliche Dauer des Drawdowns (OOS): 26 Tage
Maximale Drawdown-Dauer (OOS): 176 Tage
Sharpe-Ratio: 1.49
Sortino-Kennzahl: 3,35
Calmar Ratio: 1.84
Value at Risk (95%): -1,23%
Konsistenz Metriken
Max. aufeinanderfolgende Siege: 15
Max. aufeinanderfolgende Niederlagen: 14
Monatliche Gewinnrate: 59.42%
Bester Monat: $1.031,74
Schlechtester Monat: $-356,58
Durchschnittliche monatliche Rendite: $133.12
Durchschnittliche wöchentliche Rendite: $46.62
Timing des Handels
Durchschnittliche Haltedauer: 25,9 Stunden
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AUSSERHALB DES BEISPIELS - GESAMT (Tatsächliche und VaR-basierte Erwartungen)
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PERIODE TATSÄCHLICH BESTE TATSÄCHLICH SCHLECHTESTE TATSÄCHLICH MITTELWERT BOOT-Mittelwert BOOT-MEDIAN VaR BEST(95%) VaR WORST(5%)
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Täglich $ 616,30 $ -117,16 $ 30.50 $ 34.16 $ 9.50 $ 301.23 $ -58.32
Wöchentlich $ 692,59 $ -143,48 $ 56.64 $ 53.41 $ 17.61 $ 371.70 $ -85.17
Monatlich $ 1.031,74 $ -236,45 $ 1.89.62 $ 191.35 $ 125.70 $ 713.41 $ -131.38
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AUFSCHLÜSSELUNG NACH INSTRUMENTEN
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INSTRUMENT: AUDUSD
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Zeitraum: 2171 Tage (2020-01-07 → 2025-12-17)
Abschlüsse insgesamt: 56 (IS: 36 | OOS: 20)
Nettogewinn: $905.28
Gewinnrate (insgesamt): 55.36%
Gewinn-Faktor: 2,51
Durchschnittlicher Gewinn: $48.57 | Durchschnittlicher Verlust: $-24.02
Risiko/Gewinn-Verhältnis: 2.02
Erwartung pro Trade: $16.17
Größter Gewinn: $213.39 | Größter Verlust: $-29.58
Max Consec. Gewinne: 8 | Max Consec. Verluste: 5
Bester Monat: $288,42 | Schlechtester Monat: $-136.12
Durchschnittliche monatliche Rendite: $39,36 | Monatliche Gewinnrate: 65.2%
In-Sample Trades: 36 | WR: 52.8% | PF: 1.99 | Netto: $438.38
Trades außerhalb der Stichprobe: 20 | WR: 60.0% | PF: 3.93 | Netto: $466.90
OOS P&L Zusammenfassung:
Bester Tag: $251.50 | Schlechtester Tag: $-57.28 | Durchschnittlicher Tag: $33.35
Beste Woche: $251.50 | Schlechteste Woche: $-57.28 | Durchschnittliche Woche: $38.91
Bester Monat: $288.42 | Schlechtester Monat: $-56.64 | Durchschnittlicher Monat: $66.70
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INSTRUMENT: GBPUSD
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Zeitraum: 2000 Tage (2020-06-11 → 2025-12-03)
Abschlüsse insgesamt: 76 (IS: 51 | OOS: 25)
Nettogewinn: $1.136,60
Gewinnrate (insgesamt): 46,05%
Gewinn-Faktor: 2,01
Durchschnittlicher Gewinn: $64.71 | Durchschnittlicher Verlust: $-27.52
Risiko/Gewinn-Verhältnis: 2.35
Erwartung pro Trade: $14.96
Größter Gewinn: $455.50 | Größter Verlust: $-29.92
Max Consec. Gewinne: 6 | Max Consec. Verluste: 11
Bester Monat: $763,92 | Schlechtester Monat: $-221.76
Durchschnittliche monatliche Rendite: $39.19 | Monatliche Gewinnrate: 41.4%
In-Sample Trades: 51 | WR: 43.1% | PF: 1.56 | Netto: $445.11
Trades außerhalb der Stichprobe: 25 | WR: 52,0% | PF: 3,08 | Netto: $691,49
OOS P&L Zusammenfassung:
Bester Tag: $529.38 | Schlechtester Tag: $-56.04 | Durchschnittlicher Tag: $34.57
Beste Woche: $529.38 | Schlechteste Woche: $-52.80 | Durchschnittliche Woche: $43.22
Bester Monat: $763.92 | Schlechtester Monat: $-50.28 | Durchschnittlicher Monat: $62.86
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INSTRUMENT: GER40
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Zeitraum: 2114 Tage (2020-01-23 → 2025-11-07)
Abschlüsse insgesamt: 106 (IS: 64 | OOS: 42)
Nettogewinn: $2,140.37
Gewinnrate (insgesamt): 47,17%
Gewinn-Faktor: 2,58
Durchschnittlicher Gewinn: $69.87 | Durchschnittlicher Verlust: $-24.16
Risiko/Gewinn-Verhältnis: 2.89
Erwartung pro Trade: $20.19
Größter Gewinn: $434.03 | Größter Verlust: $-32.48
Max Consec. Gewinne: 6 | Max Consec. Verluste: 6
Bester Monat: $572.32 | Schlechtester Monat: $-114.30
Durchschnittliche monatliche Rendite: $66.89 | Monatliche Gewinnrate: 53.1%
In-Sample Trades: 64 | WR: 50.0% | PF: 3.08 | Netto: $1,659.73
Trades außerhalb der Stichprobe: 42 | WR: 42,9% | PF: 1,87 | Netto: $480,64
OOS P&L Zusammenfassung:
Bester Tag: $383.80 | Schlechtester Tag: $-64.96 | Durchschnittlicher Tag: $17.80
Beste Woche: $383,80 | Schlechteste Woche: $-64,96 | Durchschnittliche Woche: $24,03
Bester Monat: $431.58 | Schlechtester Monat: $-64.96 | Durchschnittlicher Monat: $40.05
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INSTRUMENT: NAS100
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Zeitraum: 2107 Tage (2020-03-25 → 2025-12-31)
Abschlüsse insgesamt: 140 (IS: 91 | OOS: 49)
Nettogewinn: $1.213,84
Gewinnrate (insgesamt): 43,57%
Gewinn-Faktor: 1,66
Durchschnittlicher Gewinn: $50.18 | Durchschnittlicher Verlust: $-23.38
Risiko/Gewinn-Verhältnis: 2.15
Erwartung pro Trade: $8.67
Größter Gewinn: $274.44 | Größter Verlust: $-29.96
Max Consec. Gewinne: 8 | Max Consec. Verluste: 8
Bester Monat: $425,90 | Schlechtester Monat: $-158.96
Durchschnittliche monatliche Rendite: $28.90 | Monatliche Gewinnrate: 59.5%
In-Sample Trades: 91 | WR: 44.0% | PF: 1.48 | Netto: $575.03
Trades außerhalb der Stichprobe: 49 | WR: 42,9% | PF: 1,97 | Netto: $638,81
OOS P&L Zusammenfassung:
Bester Tag: $271.60 | Schlechtester Tag: $-102.56 | Durchschnittlicher Tag: $19.36
Beste Woche: $370,00 | Schlechteste Woche: $-102,56 | Durchschnittliche Woche: $26,62
Bester Monat: $370.00 | Schlechtester Monat: $-158.96 | Durchschnittlicher Monat: $45.63
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INSTRUMENT: SPX500
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Zeitraum: 2096 Tage (2020-02-11 → 2025-11-07)
Abschlüsse insgesamt: 130 (IS: 80 | OOS: 50)
Nettogewinn: $1,517.07
Gewinnrate (insgesamt): 46,92%
Gewinn-Faktor: 1,87
Durchschnittlicher Gewinn: $53.34 | Durchschnittlicher Verlust: $-25.17
Risiko/Gewinn-Verhältnis: 2.12
Erwartung pro Trade: $11.67
Größter Gewinn: $387.60 | Größter Verlust: $-30.00
Max Consec. Gewinne: 6 | Max Consec. Verluste: 8
Bester Monat: $383,24 | Schlechtester Monat: $-147.70
Durchschnittliche monatliche Rendite: $39.92 | Monatliche Gewinnrate: 57.9%
In-Sample Trades: 80 | WR: 47.5% | PF: 1.71 | Netto: $720.46
Trades außerhalb der Stichprobe: 50 | WR: 46,0% | PF: 2,10 | Netto: $796,61
OOS P&L Zusammenfassung:
Bester Tag: $387.60 | Schlechtester Tag: $-114.60 | Durchschnittlicher Tag: $23.43
Beste Woche: $387.60 | Schlechteste Woche: $-143.48 | Durchschnittliche Woche: $34.64
Bester Monat: $383.24 | Schlechtester Monat: $-147.70 | Durchschnittlicher Monat: $61.28
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INSTRUMENT: USDJPY
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Zeitraum: 2186 Tage (2020-01-06 → 2025-12-31)
Abschlüsse insgesamt: 139 (IS: 74 | OOS: 65)
Nettogewinn: $2.271,81
Gewinnrate (insgesamt): 38.85%
Gewinn-Faktor: 1.96
Durchschnittlicher Gewinn: $85.73 | Durchschnittlicher Verlust: $-27.74
Risiko/Gewinn-Verhältnis: 3.09
Erwartung pro Trade: $16.34
Größter Gewinn: $878.67 | Größter Verlust: $-30.91
Max Consec. Gewinne: 7 | Max Consec. Verluste: 10
Bester Monat: $782,57 | Schlechtester Monat: $-125.31
Durchschnittliche monatliche Rendite: $59,78 | Monatliche Gewinnrate: 42.1%
In-Sample Trades: 74 | WR: 36.5% | PF: 1.76 | Netto: $984.94
Trades außerhalb der Stichprobe: 65 | WR: 41,5% | PF: 2,21 | Netto: $1.286,87
OOS P&L Zusammenfassung:
Bester Tag: $616.30 | Schlechtester Tag: $-117.16 | Durchschnittlicher Tag: $33.00
Beste Woche: $692.59 | Schlechteste Woche: $-117.16 | Durchschnittliche Woche: $42.90
Bester Monat: $782.57 | Schlechtester Monat: $-125.31 | Durchschnittlicher Monat: $80.43
