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Indicadores

Correlación de rango de Spearman - indicador para MetaTrader 4

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Publicado:
2016.03.08 11:31

La Correlación de rango de Spearman es un método no paramétrico utilizado para hacer estudios estadísticos de la relación entre las variables. En este caso, se detectan el grado de paralelismo entre dos secuencias numéricas.

El cálculo práctico de la correlación de rango de Spearman incluye las siguientes etapas:
   
    1) par cada indicación con su número (rango) y clasificados de mayor a menor o viceversa;
    2) reste los dos conjuntos de rangos de cada par de valores a comparar;
    3) el cuadrado de cada diferencia y agregar los valores obtenidos;
    4) calcular la correlación de rango de la siguiente fórmula:

,
   donde es la suma de los cuadrados de las diferencias de rango, es el número de observaciones pareadas.

Cuando el empleo de la correlación de rango, uno condicional estima el coeficiente de correlación entre indicaciones teniendo en cuenta los valores de ser igual o inferior a 0,3 a las indicaciones del cociente de correlación baja, mientras que los valores entre 0.4 y 0.7 se consideran que indican una relación de correlación moderada, los valores superiores a 0,7 - para indicar una relación de correlación alta.

La Correlación de rango de Spearman es un poco menos potente que la Correlación Paramétrica.


Es razonable utilizar la correlación de rango cuando hay sólo una pequeña cantidad de observaciones. Este método puede utilizarse para ambos datos numéricos y en algunos casos cuando se detectan los valores registrados por los atributos de intensidad diferentes. La fuente de la descripción anterior se encontró aquí.


Este indicador es uno de los osciladores. Sin embargo, al ser comparado con el Oscilador estocástico, es más suave. Además, no demore en los puntos de pivote.


El parámetro sólo externo que influye en los algoritmos de cálculo es rangeN. Establece la cantidad de barras, para los que estamos tratando de encontrar regularidades. Si rangeN = 14, entonces tomamos el precio de cierre de la secuencia Close[i], Close[i+1],... Close[i+rangeN-1] y construir una fila de la secuencia, es decir, cuando nos encontramos con la situación de cada precio de cierre cuando se ordena la secuencia. En este caso, una gráfica real pasa a ser comparada con otra, gráfica monótona creciente.

El parámetro de Dirección significa clasificación de mayor a menor valor (verdadero) o de la menor en el valor más alto (falso). El valor de true muestra una imagen más habitual, mientras que false produce una imagen invertida. El parámetro CalculatedBars es introducido para limitar la cantidad de barras bajo cálculo, ahorrar recursos de CPU (aunque eso no era necesario). El valor cero de este parámetro significa que se realizarán los cálculos para todo el hitorico disponible. Parámetro Maxrange = 30 establece el período de cálculo máximo. Este parámetro se introdujo con el fin de ahorrar recursos, así que tal vez alguien lo necesitará.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Software Corp.
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7065

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