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스피어맨의 순위 상관(Spearman's Rank Correlation) - MetaTrader 4용 지표
- 조회수:
- 221
- 평가:
- 게시됨:
- 2022.01.17 10:37
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스피어맨의 순위 상관은 변수 간의 관계에 대해서 통계적인 연구를 수행하기 위해 사용되는 비모수적 방법입니다. 이 경우 두 숫자의 시퀀스 간의 실제 병렬도가 감지됩니다.
스피어맨의 순위 상관 관계의 실제 계산에는 다음 단계가 포함됩니다.
1) 각 표시를 해당 번호(순위)와 쌍으로 만들고 가장 높은 것에서 가장 낮은 것으로 또는 그 반대로 순위를 매깁니다;
순위상관을 적용할 때 조건부로 0.3 이하의 값을 낮은 상관비 지표로 고려하여 지표간 상관율을 추정하고, 0.4~0.7 사이의 값을 중간 상관비로 간주하고, 그 이상의 값을 사용합니다. 0.7 이상 - 높은 상관 비율을 나타냅니다.
스피어맨의 순위 상관 관계는 매개 변수 상관 관계보다 덜 강력합니다.
관측치가 적은 경우에는 순위 상관을 사용하는 것이 합리적입니다. 이 방법은 수치 데이터와 등록된 값이 다양한 강도의 속성에 의해 감지되는 경우에 모두 사용할 수 있습니다. 위 설명의 출처는 여기에 있습니다.
지표는 오실레이터 입니다. 반면에 스토캐스틱 오실레이터와 비교하면 더 부드럽습니다. 또한 피벗 포인트에서 지연되지 않습니다.
계산 알고리즘에 영향을 미치는 유일한 외부 매개변수는 rangeN입니다. rangeN은 규칙성을 찾기 위한 막대의 양을 설정합니다. rangeN = 14이면 Close[i], Close[i+1], ...의 종가 시퀀스를 사용합니다. Close[i+rangeN-1], 그리고 이들에 대한 순위 시퀀스를 구성합니다. 즉, 시퀀스가 정렬될 때 각 종가의 위치를 찾습니다. 이 경우 하나의 실제 차트가 다른 모노톤의 증가 차트와 비교됩니다.
매개변수인 direction은 가장 높은 값에서 가장 낮은 값(true) 또는 가장 낮은 값에서 가장 높은 값(false)으로 정렬하는 것을 말합니다. true 값은 좀 더 일반적인 그림을 보여주는 반면false는 반전된 이미지를 생성합니다. 계산 중인 막대의 양을 제한하고 CPU 리소스를 절약하기 위해(필요하지 않은 경우에도) 매개변수 CalculatedBars가 도입되었습니다. 이 매개변수의 값이 0이면 사용 가능한 모든 히스토리에 대해 계산이 수행됩니다. 매개변수 Maxrange = 30은 최대 계산 기간을 설정합니다. 이 매개변수는 리소스를 절약하기 위해 도입된 것이므로 누군가는 필요할 수도 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/7065
Williams의 누적/분배, W_A/D 지표는 양의 "누적"된 가격의 움직임과 음의 "분배"된 가격의 움직임의 누적 합계입니다.
얼티밋 오실레이터Larry Williams가 개발한 Ultimate oscillator는 단기, 중기, 장기로 정의된 3가지 확률적 지표 값의 가중 평균(weighted average)입니다.
Elegant oscillator - metatrader 4 version
Hotkeys_CycleTimeFrames_v1.0cycle timeframes using hotkeys 'N','M' prev,next timeframe