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Spearman's Rank Correlation - MetaTrader 4のためのインディケータ
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- パブリッシュ済み:
- 2015.11.24 09:50
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スピアマンの準位相関係数の計算の練習には下記のステップがあります:
1) 数(ランク)付の各インジケーターのペアと、最も高い値から最も低い値の(逆もしかり)ランク;
相関係数を使うとき、低い相関比の指標にするため、0.3以下の値を考慮した指標の相関比を条件付きで推定します。したがって、0.4から0.7の値は中くらいの相関比として、0.7以上は高い相関比とされます。
スピアマンの準位相関係数は、パラメトリック相関係数ほど有効ではありません。
観察値が少ない場合に、相関係数を使うことは妥当です。この手法は数値データ、及び、設定した値が各強度の性質で検出されるようなケースで使えます。上記のソースコードはこちらです。
この指標はひとつのオシレーターです。しかし、ストキャスティクスと比較すると、より滑らかです。さらに、ピボットポイントで遅れません。
計算アルゴリズムに影響を与える外部パラメーターは rangeNだけです。規則性を見出すバーの数を設定します。rangeN = 14の場合、終値を Close[i], Close[i+1], ...に入れます。Close[i+rangeN-1] はその相関比を構成します。つまり、それらをソートしたとき、各終値の位置がわかります。この場合、元のチャートはもう一つのモノトーン増加チャートと比較されます。
directionのパラメータは、最も高い値から最も低い値まで(true)のソートか、最も低い値から最も高い値まで(false)のソートを決めます。true の値は、一般的な表示をします。したがって false は反転表示します。CalculatedBars のパラメータは、計算のバーの数を制限し、(無駄な)CPUのリソースを省きます。このパラメータにおけるゼロは、すべてのヒストリーデータを使って計算を実行することを意味します。Maxrange = 30 は、最大計算期間の設定です。このパラメータもリソースを節約する必要がある人のためのものです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7065
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