Exp_XROC2_VG_X2 - Asesor Experto para MetaTrader 5

El sistema comercial de tendencia Exp_XROC2_VG_X2 está basado en las señales de dos indicadores XROC2_VG. Con el primer indicador se define la dirección de la tendencia lenta según la posición de la línea principal y la de señal, y con el segundo, el momento de ejecución de la transacción, cuando tiene lugar el cruce o el contacto de las líneas. La señal de ejecución de operaciones se forma en el momento del cierre de una barra, si se cumplen las dos condiciones:

1. Las señales de las tendencias lenta y rápida coinciden;
2. Ha cambiado la dirección de la tendencia rápida.

Parámetros de entrada del experto

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//| Parámetros de entrada del indicador del experto           |
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input string Trade="Gestión del comercio";    //+============== GESTIÓN DEL COMERCIO ==============+  
input double MM=0.1;               //Parte de los recursos financieros del depósito en la operación
input MarginMode MMMode=LOT;      //método de definición del tamaño del lote
input uint    StopLoss_=1000;      //stop-loss en puntos
input uint    TakeProfit_=2000;    //take-profit en puntos
input string MustTrade="Permiso de comercio";    //+============== PERMISO DE COMERCIO ==============+  
input int    Deviation_=10;       //desviación  máxima del precio en puntos
input bool   BuyPosOpen=true;     //Permiso para entrar en long
input bool   SellPosOpen=true;    //Permiso para entrar en short
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//| Parámetros de entrada del indicador de filtro            |
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input string Filter="PARÁMETROS DE LA TENDENCIA LENTA";    //+============== PARÁMETROS DE LA TENDENCIA ==============+  
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H6;  //1 Periodo del gráfico para la tendencia

input uint ROCPeriod1=8;
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_JJMA;          //Método de promediación del primer indicador 
input uint Length1=5;                              //profundidad  de la primera suavización                    
input int Phase1=15;                               //parámetro de la primera suavización,
//---- para JJMA que cambie en los límites de -100 ... +100, influye en la calidad del proceso de paso;
//---- Para VIDIA es el periodo CMO, para AMA es el periodo de la móvil lenta
input uint ROCPeriod2=14;
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA;          //método de promediación del segundo indicador 
input uint Length2 = 5;                            //profundidad  de la segunda suavización 
input int Phase2=15;                               //parámetro de la segunda suavización,
//---- para JJMA que cambie en los límites de -100 ... +100, influye en la calidad del proceso de paso;
//---- Para VIDIA es el periodo CMO, para AMA es el periodo de la móvil lenta
input ENUM_TYPE ROCType=MOM;

input uint SignalBar=1; //Número de barra para la obtención de la señal de entrada
input bool   BuyPosClose=true;     //Permiso para salir de longs según la tendencia
input bool   SellPosClose=true;    //Permiso para salir de shorts según la tendencia
//+-------------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador de entrada              |
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input string Input="PARÁMETROS DE ENTRADA";       //+=============== PARÁMETROS DE ENTRADA ===============+  
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_=PERIOD_M30;  //2 Periodo del gráfico para la entrada 

input uint ROCPeriod1_=8;
input Smooth_Method MA_Method1_=MODE_JJMA;          //método de promediación del primer indicador 
input uint Length1_=5;                              //profundidad  de la primera suavización                    
input int Phase1_=15;                               //parámetro de la primera suavización,
//---- para JJMA que cambie en los límites de -100 ... +100, influye en la calidad del proceso de paso;
//---- Para VIDIA es el periodo CMO, para AMA es el periodo de la móvil lenta
input uint ROCPeriod2_=14;
input Smooth_Method MA_Method2_=MODE_JJMA;          //método de promediación del segundo indicador 
input uint Length2_ = 5;                            //profundidad  de la segunda suavización 
input int Phase2_=15;                               //parámetro de la segunda suavización сглаживания,
//---- para JJMA que cambie en los límites de -100 ... +100, influye en la calidad del proceso de paso;
//---- Para VIDIA es el periodo CMO, para AMA es el periodo de la móvil lenta
input ENUM_TYPE ROCType_=MOM;

input uint SignalBar_=1;//Número de barra para la obtención de la señal de entrada
input bool   BuyPosClose_=false;     //Permiso para salir de longs según la señal
input bool   SellPosClose_=false;    //Permiso para salir de shorts según la señal

Las variables de línea con texto en el código de los parámetros de entrada han sido diseñadas solo para visualizar mejor la representación de la ventana de los parámetros de entrada del experto.

Los indicadores XROC2_VG_HTF han sido pensados solo para visualizar con mayor comodidad las tendencias en el simulador de estrategias, pero no funcionan en otros modos de funcionamiento.

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que los archivos compilados de los indicadores XROC2_VG.ex5 y XROC2_VG_HTF.ex5 estén en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Fig. 1 Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2015 en AUDUSD, tendencia lenta en H6, entrada según la tendencia rápida en M30:

Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación