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Indicadores

PCA Synthetics - Recycle Legacy - indicador para MetaTrader 5

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votos: 12
Publicado:
2017.02.08 14:32
\MQL5\Indicators\AIV\\MQL5\Include\AIV\
Resources.mqh (14.94 KB)ver
Matrices.mqh (15.47 KB)ver
Charts.mqh (3.79 KB)ver

Indicador para la selección automática de los coeficientes para cada instrumento financiero en la cartera pseudoestacionaria, que tiende al equilibrio en cero.

Este indicador requiere la presencia de la librería AlgLib en la carpeta Include\Math del terminal.


Un poco de teoría

Cada instrumento se mueve en su propia dirección, cada dirección es una dimensión separada en una matriz multidimensional. Girando la matriz, es decir multiplicando cada de sus elementos por un número determinado, tratamos de encontrar el eje, con la distancia mínima entre este eje y todos los instrumentos, es decir, encontrar la dispersión total mínima. El número por el cual se multiplica cada elemento de la matriz luego se convierte en el valor del ángulo al que es necesario girar el instrumento en movimiento, para que se mueva en la misma dirección que los demás instrumentos. Este valor del ángulo es el coeficiente para cada divisa en la cartera.

Si el valor del coeficiente es superior a 0, la divisa se compra, si es inferior a 0, se vende. De esta manera, recalculando los coeficientes de vez en cuando, se puede mantener la estacionaridad del sintético creado. Además, PCA no simplemente encuentra el eje con la dispersión mínima respecto a la cartera, sino varios. El número de los instrumentos en la cartera es igual al número de los componentes (vectores). Cada uno de ellos se llama el componente principal y determina con qué fuerza él influye en el cambio total del movimiento de la cartera.


Posibles problemas

  1. Si el gráfico no se dibuja, mire qué lo que se pone en la pestaña Experts. Tal vez, ahí haya algunos errores o se lleve a cabo la sincronización con otros gráficos. Si no hay ningún mensaje, haga clic en otros períodos de tiempo.

  2. Los valores de los vectores obtenidos se comparaban con los calculados en el paquete R, por eso los propios valores son correctos. Pero el signo de un determinado coeficiente puede ser erróneo ya que PCA no presta atención a los signos. Los signos "-" o "+" pueden ser determinados sólo de manera empírica, es decir, con pruebas y fallos.

El problema #2 con las imágenes se describe aquí http://stats.stackexchange.com/questions/34396/im-getting-jumpy-loadings-in-rollapply-pca-in-r-can-i-fix-it


Parámetros

InpVector = 0; // Si en la cartera hay N divisas, el número del eje del movimiento 0 = dispersión máxima, N - 1 = mínima
InpFrame = 300; // Ventana flotante para calcular los coeficientes, para cada una de InpDepth barras hacemos InpFrame cálculos
InpDepth = 1000; // Número total de barras en el historial para las que se construye el gráfico
InpForward = 500; // Barra para terminar de recálcular los coeficientes y usamos los anteriores, es OOS
InpPeriod = 1; // Suavizado para MA, para que el gráfico se vea con menos sacudidas
InpTimePeriod = PERIOD_CURRENT; // Período de tiempo para los cálculos
InpNormalize = true; // Si hay que normalizar los precios antes de mostrarlos, para el suavizado de los gaps de volatilidad de USDJPY y EURGBP
InpSynthetics = true; // Dibujar el sintético sumario multiplicado por los coeficientes encontrados o cada par por separado
InpPrices = Logs; // Algoritmo de normalización de los pares
InpSymbols = "AUDUSD,USDCHF,USDCAD"; // Pares para la cartera
InpMagic = "ID" // Nombre personalizado del indicador, para facilitar la colocación en el mismo gráfico sin conflictos

La idea ha sido prestada desde aquí: https://www.mql5.com/ru/code/9908


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Software Corp.
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16997

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