PCA Synthetics - リサイクルレガシー - MetaTrader 5のためのインディケータ

擬似静止ポートフォリオ内の各計製品の係数の自動選択指標で、ゼロで平衡します。

この指標には端末のInclude\Mathに配置されたAlgLibライブラリが必要です。

少々の理論

すべての製品はそれぞれの方向に移動し、すべての方向は多次元配列の個別の次元です。行列を回転させる、すなわち、各要素に特定の数を掛けることによって、すべての製品との間の最小距離を持つ軸、つまり分散の合計が最小である軸を見つけようとします。行列の各要素を掛ける数は角度の値になり、それによって移動する製品は他の製品と同じ方向に動くように回転させる必要があります。この角度値は、ポートフォリオ内のすべての通貨の係数です。

通貨は、係数の値が0より大きい場合には買われ、0未満の場合は売られます。したがって、係数を時々再計算することによって作成された合成の定常性を維持することが可能です。さらに、PCAは単にポートフォリオの分散が最も小さい軸を見つけるのではなく、複数の軸を見つけます。ポートフォリオの製品の数は、コンポーネント（ベクトル）の数です。それらのそれぞれは、主要コンポーネントと呼ばれ、ポートフォリオの動きの全体的な変化にどれだけ影響を与えるかを決定します。

可能な課題

1. チャートが表示されない場合は「エキスパート」タブに表示されている内容をご参照ください。他のチャートとの間にいくつかのエラーがあるか同期が進行中である可能性があります。メッセージがない場合は、他の時間枠をクリックなさってください。

2. 得られたベクトル値は、Rパッケージで一度計算された値で検証されているで、値そのものは正しいです。しかし、РСАは符号に注意を払わないため、特定の係数の符号は間違っているかもしれません。" - "または "+"記号は経験的、すなわち試行錯誤によってのみ決定することができます。

2番目の問題はhttp://stats.stackexchange.com/questions/34396/im-getting-jumpy-loadings-in-rollapply-pca-in-r-can-i-fix-itの写真で説明されています。

パラメータ

アイデアはここから採用されました： https://www.mql5.com/en/code/9908