PCA 合成 - 回收遗产 - MetaTrader 5脚本

在伪稳定组合中为每个金融工具自动选择系数的指标, 其趋向于零值平衡。

指标需要终端 Include\Math 文件夹中存在的 AlgLib 库。

一点理论

每个金融工具按自身的方向移动, 每个方向是多维数组中的单独维度。但转动矩阵, 也就是说, 通过将其每个元素乘以一定数字, 我们试图找到一个轴, 轴和所有金融工具的距离最小, 即最小总方差。与矩阵的每个元素相乘的数字之后变为角度值, 通过该角度值, 移动的金融工具应该被转动, 令它与其余金融工具移动方向相同。角度值是投资组合中每种货币的系数。

如果系数值大于 0, 则买入货币, 如果小于 0 — 卖出。因此, 可以通过不时地重新计算系数来维持所创建的合成组合的平稳性。此外, PCA 不是简单地找到具有投资组合的最小方差轴, 而是若干个。投资组合中的工具数量是部件 (向量) 的数量。它们当中的每一个被称为主要组件, 并确定它对投资组合走势总变化的影响有多少。

可能的问题

1. 如果图表尚未绘制, 请查看 "交易系统" 选项卡中打印的内容。也许, 有一些错误或与其它图表的同步正在进行。如果没有消息, 请单击其它时间帧。

2. 通过在 R 包中的一次计算来验证所获得的向量值, 因此值本身是正确的。但是特定系数的符号可能是错误的, 因为 РСА 不关注符号。符号 "-" 或 "+" 只能凭经验确定, 即通过试错法。

问题 #2 已在这张图片里描述: http://stats.stackexchange.com/questions/34396/im-getting-jumpy-loadings-in-rollapply-pca-in-r-can-i-fix-it

参数

采用的思路来自此处: https://www.mql5.com/zh/code/9908