Смотри, как бесплатно скачать роботов

Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями

Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят

Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5

Просмотров:

4310

Рейтинг:

(14)

Опубликован:

2016.11.28 15:53

Обновлен:

2016.11.29 15:31

\MQL5\Indicators\AIV\

SyntheticsSource.mq5 (11.78 KB) просмотр

\MQL5\Include\AIV\

Resources.mqh (14.94 KB) просмотр

Matrices.mqh (15.47 KB) просмотр

Charts.mqh (3.79 KB) просмотр

Загрузить ZIP, Как загрузить код из редактора MetaEditor

Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор для автоматического подбора коэффициентов для каждого инструмента в псевдостационарном портфеле, стремящегося к равновесию в нуле.

Индикатор требует наличие библиотеки AlgLib в папке Include\Math терминала.

Немного теории

Каждый инструмент движется в своем направлении, каждое направление — отдельное измерение в многомерной матрице. Вращая матрицу, то есть домножая каждый ее элемент на опр. число, мы пытаемся найти ось, расстояние между которой и всеми инструментами будет минимально, то есть наименьшую общую дисперсию. Число, на которое домножается каждый элемент матрицы, впоследствии становится значением угла, на который нужно повернуть движущийся инструмент, чтобы он двигался в одном направлении с остальными. Это значение угла и является коэффициентом для каждой валюты в портфеле.

Если значение коэффициента больше 0, то валюта покупается, меньше 0 — продается. Таким образом, время от времени пересчитывая коэффициенты, можно поддерживать стационарность созданного синтетика. Вдобавок, PCA не просто находит ось с наименьшей дисперсией к портфелю, а несколько. Сколько инструментов в портфеле, столько и компонент (векторов). Каждая из них называется главной компонентой и определяет, насколько сильно она влияет на суммарное изменение движения портфеля.

Возможные проблемы

Если не рисуется график — посмотрите, что пишется на вкладке Experts, возможно там какие-то ошибки или идет синхронизация с другими чартами, если никаких сообщений нет — покликайте по другим таймфреймам.
Получаемые значения векторов сверялись с рассчитанными в пакете R, поэтому сами значения верные, но знак конкретного коэффициента может быть ошибочным, т.к. РСА не уделяет внимания знакам и определить "-" или "+" можно только эмпирически, т.е. методом тыка.

Проблема #2 с картинками описана здесь http://stats.stackexchange.com/questions/34396/im-getting-jumpy-loadings-in-rollapply-pca-in-r-can-i-fix-it

Параметры

InpVector = 0; // Если валют в портфеле N, то номер оси движения 0 = макс. дисперсия, N - 1 = минимальная
InpFrame = 300; // Плавающее окно для расчета коэффициентов, на каждый из InpDepth баров делаем InpFrame вычислений
InpDepth = 1000; // Общее кол-во баров в истории, для которых строится график
InpForward = 500; // Начиная с какого бара перестаем пересчитывать коэффициенты, пользуемся предыдущими, это OOS
InpPeriod = 1; // Сглаживание для МА, чтобы график смотрелся менее дерганным
InpTimePeriod = PERIOD_CURRENT; // Для какого таймфрейма делаются расчеты
InpNormalize = true; // Нормализовывать ли цены перед отображением, для сглаживания разрывов волатилности USDJPY и EURGBP
InpSynthetics = true; // Рисовать суммарный синтетик помноженный на найденные коэффициенты или каждую пару в отдельности
InpPrices = Logs; // Алгоритм нормализации пар
InpSymbols = "AUDUSD,USDCHF,USDCAD"; // Пары для портфеля
InpMagic = "ID" // Произвольное имя индикатора, чтобы проще размещать на одном графике без конфликтов

Идея заимствована отсюда: https://www.mql5.com/ru/code/9908