MetaTrader 5
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Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
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- Publicado:
- 2017.02.01 08:10
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Indicador para seleção automática de coeficientes para cada instrumento - numa carteira pseudo-estacionária - que busca equilibrar a zero.
O indicador requer a presença da biblioteca AlgLib na pasta Include\Math do terminal.
Um pouco de teoria
Cada instrumento move-se em sua própria direção, todas as direções são uma dimensão separada numa matriz multidimensional. Ao girar a matriz, ou seja, ao multiplicar cada elemento por um número específico, nós tentamos encontrar o eixo, a distância mínima entre todos os instrumentos, isto é, a menor variância total. O número pelo qual cada elemento da matriz é multiplicado, posteriormente, torna-se o valor do ângulo em que você pretende girar o instrumento em movimento, a fim de movê-lo na mesma direção dos outros. Este valor de ângulo e é o coeficiente para cada moeda na carteira.
Se o valor do coeficiente é superior a 0, a moeda será comprada, inferior a 0, vendida. Assim, de vez em quando, ao recalcular os coeficientes, é possível sustentar a estacionaridade do Synthetics criado. Além disso, a Análise de Componentes Principais (ACP) não se trata apenas de encontrar o eixo com a menor variância da carteira. Há tantos instrumentos na carteira, quantos componentes (vetores). Cada um deles é chamado de componente principal e determina o quão ele afeta a mudança total no movimento carteira.
Problemas potenciais
Se o gráfico não for desenhado, veja o que está escrito no separador Experts, uma vez que pode haver alguns erros ou estar acontecendo a sincronização com outros gráficos, se não houver nenhuma mensagem, confira outros timeframes.
Os valores resultantes dos vetores foram verificados com R calculado no pacote, por isso os valores estão corretos, no entanto, o sinal de um determinado coeficiente pode ser enganoso, porque a ACP não presta atenção aos sinais e determinar "-" ou "+" só pode ser levado a cabo empiricamente, ou seja, aleatoriamente.
Problema número 2 com as imagens descritas aqui http://stats.stackexchange.com/questions/34396/im-getting-jumpy-loadings-in-rollapply-pca-in-r-can-i-fix-it
Parâmetros
InpFrame = 300; // Janela flutuante para calcular os coeficientes, para cada barra InpDepth fazemos o cálculo InpFrame
InpDepth = 1000; // Número total de barras no histórico, para as quais é plotado o gráfico
InpForward = 500; // Barra para parar de recalcular os coeficientes e usar os anteriores, isto é OOS
InpPeriod = 1; // Suavização para a МА, para fazer com que o gráfico pareça menos nervoso
InpTimePeriod = PERIOD_CURRENT; // Para cada timeframe são feitos cálculos
InpNormalize = true; // Normalizar o não os valores antes da exibição, para suavização de quebras de volatilidade USDJPY e EURGBP
InpSynthetics = true; // Desenhar o Synthetics total multiplicado pelos coeficientes encontrados ou por cada par separadamente
InpPrices = Logs; // Algoritmo de normalização de pares
InpSymbols = "AUDUSD,USDCHF,USDCAD"; // Pares para a carteira
InpMagic = "ID" // Nome arbitrário do indicador, para torná-lo mais fácil de colocar no mesmo gráfico sem conflitos
A ideia foi emprestada a partir daqui: https://www.mql5.com/pt/code/9908
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16997
Relation - Chart Builder Legacy
Indicador para plotar gráficos arbitrários, neles é baseada a fórmula definida pelo utilizador.
The MasterMind
No EA, são utilizados os indicadores iStochastic, Stochastic Oscillator, iWPR, Larry Williams' Percent Range.
Fractal_Moving_Average
Média móvel fractal com indicação da última marca de preço e possibilidade de alterar o algoritmo de média.
Fractal_WPR_HTF
Indicador Fractal_WPR com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.