Artículos sobre análisis de datos y estadísticas en MQL4

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Los artículos sobre los modelos matemáticos y leyes de probabilidades serán interesantes para muchos operadores. Es que las matemáticas han sido puestas como base de los indicadores, y el conocimiento de las estadísticas es necesario para el análisis de los resultados del trading y el desarrollo de las estrategias.

Lea sobre la lógica difusa, filtros digitales, perfil del mercado, mapas de Kohonen, gas neuronal y muchas otras herramientas que pueden ser utilizadas para el trading.

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¿Cómo realizar un análisis de calidad de las señales comerciales y elegir la mejor de ellas?
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En el artículo se analizan las cuestiones concernientes a la valoración de los índices estadísticos más importantes en el servicio "SEÑALES". El lector podrá valorar varios parámetros adicionales que ayudarán a aclarar los resultados del comercio de una señal desde una perspectiva un poco distinta a los enfoques tradicionales. Se analizan conceptos tales como la gestión correcta y la transacción ideal. Asimismo, se estudian cuestiones tocantes a la elección óptima de los resultados obtenidos y la compilación de un portafolio de varias fuentes de señales.
Cómo desarrollar y poner a prueba una estrategia de opciones binarias en el Simulador de Estrategias de MetaTrader 4
Cómo desarrollar y poner a prueba una estrategia de opciones binarias en el Simulador de Estrategias de MetaTrader 4

Cómo desarrollar y poner a prueba una estrategia de opciones binarias en el Simulador de Estrategias de MetaTrader 4

Guía de desarrollo de estrategias para opciones binarias y su correspondiente simulación en el Simulador de Estrategias de MetaTrader 4, usando la utilidad Binary-Options-Strategy-Tester del Mercado en MQL5.com.
Comercio con portafolio en MetaTrader 4
Comercio con portafolio en MetaTrader 4

Comercio con portafolio en MetaTrader 4

En el artículo se analizan los principios del trading con portafolio y las peculiaridades de su aplicación al mercado de divisas. También se estudian varios modelos matemáticos sencillos para formar el portafolio. Se muestran ejemplos de la implementación práctica del comercio con portafolio en MetaTrader 4: un indicador de portafolio y un asesor para el comercio semiautomático. Asimismo, se describen los elementos de las estrategias comerciales, sus ventajas y sus "escollos ocultos".
Red neuronal profunda con Stacked RBM. Auto-aprendizaje, auto-control
Red neuronal profunda con Stacked RBM. Auto-aprendizaje, auto-control

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El artículo es la continuación de artículos anteriores sobre neuroredes profundas y elección de predictores. En este veremos las particularidades de una neurored iniciada con Stacked RBM, así como su implementación en el paquete "darch".
Aplicación de lógica difusa en el trading por medio del MQL4
Aplicación de lógica difusa en el trading por medio del MQL4

Aplicación de lógica difusa en el trading por medio del MQL4

El artículo se refiere a ejemplos de la aplicación de teoría de conjuntos difusa en el trading por medio del MQL4. El uso en el desarrollo de la librería FuzzyNet del MQL4 en un indicador y un Asesor Experto se describe así.
Cómo mejorar el simulador de estrategias para optimizar indicadores usando ejemplos de los mercados de tendencia y flat
Cómo mejorar el simulador de estrategias para optimizar indicadores usando ejemplos de los mercados de tendencia y flat

Cómo mejorar el simulador de estrategias para optimizar indicadores usando ejemplos de los mercados de tendencia y flat

Al comerciar con diferentes estrategias a veces se requiere determinar si el mercado se encuentra en tendencia o en flat. Con este objetivo se desarrollan multitud de indicadores. ¿Pero cómo evaluar si el indicador cumple o no con la tarea indicada? ¿Cómo aclarar cuál es el diapasón medio del estado del flat o de la tendencia para definir nuestros stops y objetivos? En este artículo se propone usar para ello el simulador de estrategias, demostrando al mismo tiempo que no solo sirve para la optimización de robots para determinadas necesidades. Como indicador de prueba vamos a usar a nuestro viejo conocido ADX.
Comprobación estadística del sistema de gestión de dinero de Labouchere
Comprobación estadística del sistema de gestión de dinero de Labouchere

Comprobación estadística del sistema de gestión de dinero de Labouchere

Este artículo aborda las propiedades estadísticas del sistema de gestión de dinero de Labouchere. Se considera que es menos agresivo que el sistema de tipo Martingala, ya que en lugar de duplicar las apuestas se incrementan en una cantidad determinada.
Investigación de recurrencia estadística de direcciones de la vela
Investigación de recurrencia estadística de direcciones de la vela

Investigación de recurrencia estadística de direcciones de la vela

¿Es posible predecir el comportamiento del mercado de un próximo corto intervalo de tiempo, basado en las tendencias recurrentes de direcciones de la vela, en momentos específicos durante todo el día? Es decir, si tal suceso se encuentra en primer lugar. Esta pregunta probablemente surgió en la mente de cada trader. El propósito de este artículo es intentar predecir el comportamiento del mercado, basado en las repeticiones estadísticas de las direcciones de la vela durante intervalos específicos de tiempo.
Comprobar el mito: todo el día de trading depende de cómo se cotiza la sesión asiática
Comprobar el mito: todo el día de trading depende de cómo se cotiza la sesión asiática

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En este artículo revisaremos la declaración bien conocida que "El trading de todo el día depende de cómo se cotiza la sesión de Asia".
Cómo utilizar los Crash logs para depurar tus propias DLLs
Cómo utilizar los Crash logs para depurar tus propias DLLs

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Entre el 25 y 30% de los crash logs que reciben los usuarios, aparecen por errores durante la ejecución de las funciones importadas de las dlls de los clientes.
Recuento múltiple de barras nulas en algunos indicadores
Recuento múltiple de barras nulas en algunos indicadores

Recuento múltiple de barras nulas en algunos indicadores

El artículo trata sobre el problema de recuento del valor del indicador en la Terminal de Cliente de MetaTrader 4 cuando cambia la barra nula. Resume la idea general de cómo añadir al código del indicador algún elemento de programa extra que permita restablecer el código de programa guardado antes del recuento múltiple.
MQL4 como herramienta para Trading, o el Análisis técnico avanzado.
MQL4 como herramienta para Trading, o el Análisis técnico avanzado.

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El trading es, ante todo, un cálculo de probabilidades. El refrán que dice que la ociosidad es un motor para el progreso, nos revela la razón por la que se están desarrollando todos estos indicadores y sistemas de trading. Resulta que la mayoría de los principiantes en el estudio del trading, realizan teorías de trading. Pero, afortunadamente, todavía hay algunos secretos de mercado no descubiertos, y se utilizan herramientas para analizar los movimientos de precios, básicamente, como los indicadores técnicos o matemáticas y paquetes stat. Gracias a Bill Williams por su contribución a la teoría de movimientos de mercado. Aunque, quizás, es algo pronto para dormirse en los laureles.
Algorítmos genéticos vs. Búsqueda simple en el Optimizador MetaTrader 4
Algorítmos genéticos vs. Búsqueda simple en el Optimizador MetaTrader 4

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El artículo compara el tiempo y los resultados de la optimización del Asesor experto utilizando algoritmos genéticos y los que se obtienen con la búsqueda simple.
Las matemáticas de los algoritmos genéticos
Las matemáticas de los algoritmos genéticos

Las matemáticas de los algoritmos genéticos

Los algoritmos genéticos evolutivos se aplican en tareas de optimización. Por ejemplo en el aprendizaje neuronet, esto es, para seleccionar los valores de peso que permiten obtener el mínimo error. El algoritmo genético se basa en el método de búsqueda aleatoria.
Almacenamiento y visualización de la información
Almacenamiento y visualización de la información

Almacenamiento y visualización de la información

Este artículo expone algunos métodos eficientes de almacenamiento y visualización de la información. Vamos a proponer algunas alternativas tanto para el archivo de log estándar del terminal como para la función Comment().
Cómo evaluar los resultados de los Asesores Expertos
Cómo evaluar los resultados de los Asesores Expertos

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El presente artículo explica el funcionamiento del Informe de pruebas de MetaTrader 4, mostrando los cálculos realizados.
Calidad de modelado de datos de un minuto
Calidad de modelado de datos de un minuto

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Probador de estrategias: modos de modelado de las pruebas
Probador de estrategias: modos de modelado de las pruebas

Probador de estrategias: modos de modelado de las pruebas

Muchos programas de análisis técnico permiten probar estrategias de trading sobre datos históricos. En la mayoría de los casos, las pruebas se realizan sobre datos ya terminados, sin intentar modelar la tendencia del precio. Se llevan a cabo de forma rápida, pero no de forma precisa.
¿Qué significan los números de las pruebas del Asesor Experto?
¿Qué significan los números de las pruebas del Asesor Experto?

¿Qué significan los números de las pruebas del Asesor Experto?

Este artículo explica cómo leer los informes de las pruebas realizadas y a interpretar correctamente los resultados obtenidos.
Sobre los Métodos de Análisis Técnico y Pronósticos de Mercado
Sobre los Métodos de Análisis Técnico y Pronósticos de Mercado

Sobre los Métodos de Análisis Técnico y Pronósticos de Mercado

El artículo muestra las capacidades y el potencial de un método matemático bien conocido juntado con el pensamiento visual y una perspectiva del mercado "fuera de caja". Por un lado, sirve para atraer la atención de un público más amplio ya que puede hacer que las mentes creativas reconsideren el paradigma del traqading como tal. Y por otro lado, puede dar lugar a desarrollos alternativos i implementaciones de código de programa con respecto a una amplia gama de herramientas para el análisis y predicción.
Técnica (Optimización) de Prueba y algunos criterios para la selección de los parámetros del Asesor Experto
Técnica (Optimización) de Prueba y algunos criterios para la selección de los parámetros del Asesor Experto

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No hay ningún problema en encontrar el Santo Grial de la prueba, sin embargo es mucho más difícil deshacerse de él. Este artículo aborda la selección de parámetros de funcionamiento del EA un con grupo automatizado de procesos de optimización y prueba de resultados con máxima utilización de las capacidades de rendimiento del Terminal y mínima carga del usuario final.
Utilizando redes neuronales en MetaTrader
Utilizando redes neuronales en MetaTrader

Utilizando redes neuronales en MetaTrader

En el artículo se muestra la aplicación de las redes neuronales en los programas de MQL, usando la biblioteca de libre difusión FANN. Usando como ejemplo una estrategia que utiliza el indicador MACD se ha construido un experto que usa el filtrado con red neuronal de las operaciones. Dicho filtrado ha mejorado las características del sistema comercial.