Drift
- Indicadores
- Florian Nuebling
- Versión: 1.0
Este oscilador describe la deriva de un activo, como parte del movimiento browniano geométrico (GBM). Como base de datos se consideran los rendimientos logarítmicos de reversión media del precio del activo. Da el percentil de la dirección de la deriva. Por ejemplo, un valor de 0,05 significa una deriva del 5%, según el tamaño de la muestra seleccionada. Si el valor es positivo, se determina una deriva hacia valores más altos del activo.
Este indicador debe utilizarse en confluencia con otros indicadores basados en la volatilidad, la probabilidad y la estadística. Como el Percentil de Correlación de Volatilidad Histórica para identificar posibles grandes movimientos, el Z-Score para detectar retrocesos, y las "Bandas de Rango de Probabilidad" para determinar buenos puntos de entrada y toma de beneficios del mercado.
Los indicadores mencionados se basan en métodos estadísticos, probabilidades y volatilidad. Como el precio sigue un camino aleatorio y se supone que sigue una distribución logarítmica normal, los conceptos proporcionados se basan en las rentabilidades logarítmicas para su normalización. Los rendimientos tienen una reversión a la media y pueden aproximarse a una distribución normal. La desviación típica de los rendimientos es la volatilidad.
Estos conceptos son diferentes del análisis técnico tradicional (AT), en el que la mayoría de los cálculos se basan en el precio, como el concepto de media móvil del precio o el oscilador RSI tradicional. Pero no existe una probabilidad calculable de un cruce dorado de una Media Móvil basada en el precio. Pero sí se pueden calcular las probabilidades de la distribución de los rendimientos. El soporte y la resistencia o los triángulos no tienen significado estadístico, pero los niveles de la distribución subyacente de los retornos dan una probabilidad medible.
Los ajustes de entrada:
Tamaño de la muestra: Por defecto 30, longitud de periodos hacia atrás para calcular la deriva del precio
Observación: Indicador se proporciona para el análisis estadístico y mostrar probabilidades solamente y no debe interpretarse como asesoramiento financiero.
