WalkForwardLight MT5

Dies ist eine vereinfachte und effektive Version der Bibliothek für die Walk-Forward-Analyse von Handelsexperten. Sie sammelt Daten über den Handel des Experten während des Optimierungsprozesses im MetaTrader-Tester und speichert sie in Zwischendateien im Verzeichnis "MQL5\Files". Dann verwendet es diese Dateien, um automatisch einen Cluster-WalkForward-Bericht und rollierende WalkForward-Berichte zu erstellen, die ihn verfeinern (alle in einer HTML-Datei). Die Verwendung des Hilfsskripts WalkForwardBuilder MT5 ermöglicht die Erstellung anderer Berichte auf denselben Zwischendaten für andere Optimierungskriterien. Dies ist insofern praktisch, als es den Schritt der erneuten Optimierung im Tester überflüssig macht. Das Skript ist kostenlos.

Für MetaTrader 4 gibt es eine ähnliche Bibliothek - WalkForwardLight. Sie hat weniger Funktionen und erfordert die manuelle Ausführung eines Teils der Operationen.

Ein detailliertes Benutzerhandbuch ist im Blog verfügbar.

Die Header-Datei wfL.mqh

enum WFO_ESTIMATION_METHOD {wfo_profit, wfo_sharpe, wfo_pf, wfo_drawdown, wfo_profit_by_drawdown, wfo_profit_trades_by_drawdown, wfo_average};

input WFO_ESTIMATION_METHOD Estimator = wfo_profit;

#import "wfL.ex5"
  void wfl_OnTesterInit();
  void wfl_OnTesterPass();
  void wfl_OnTesterDeinit(const WFO_ESTIMATION_METHOD estimator);
  void wfl_OnInit();
  double wfl_OnTester();
  void wfl_OnTick();
#import

Beispiel für die Verwendung in einem Expertencode

input bool EnableWFL = false;

#include <wfL.mqh>

int OnInit()
{
  // Ihr Arbeitscode
  // ...
  if(EnableWFL) wfl_OnInit();
  return(INIT_SUCCEEDED);
}

void OnTick()
{
  // Ihr Arbeitscode
  // ...
  if(EnableWFL) wfl_OnTick();
}

void OnTesterInit()
{
  if(EnableWFL) wfl_OnTesterInit();
}

void OnTesterPass()
{
  if(EnableWFL) wfl_OnTesterPass();
}

void OnTesterDeinit()
{
  if(EnableWFL) wfl_OnTesterDeinit(Estimator);
}

double OnTester()
{
  if(EnableWFL) return wfl_OnTester();
  return 0;
}