Volume Weighted Range Profile

# Volumengewichtetes Bereichsprofil – Profil mit gleitendem Fenster

*Kategorie: Volumen | Schwierigkeitsgrad: fortgeschritten | Fenster: Chartfenster (über den Kursen eingeblendet) | Märkte: Universal (Devisen, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen, Aktien) | Empfohlene Zeitrahmen: M15, M30, H1, H4, D1*

## Kurzbeschreibung

> Erstellt ein Volumenprofil auf Basis eines gleitenden Fensters und ermittelt den Kontrollpunkt sowie den Wertbereich. Im Gegensatz zu Sitzungsprofilen passt es sich im Laufe des Tages nicht neu an.

### Überblick

Das Volumenprofil identifiziert die Niveaus, auf denen der Markt am stärksten gehandelt wurde – und zu denen er tendenziell auch zurückkehrt. Diese Implementierung extrahiert die drei entscheidenden Werte: den Kontrollpunkt, das Band mit dem höchsten Volumen sowie die beiden Ränder des Wertbereichs, die den konfigurierten Anteil am Gesamtvolumen enthalten. Der Unterschied zu sitzungsgebundenen Profilen ist erheblich: Diese werden im Laufe des Tages aktualisiert und verändern sich vor Ihren Augen, was eine objektive historische Bewertung unmöglich macht. Dieses Profil rollt stattdessen über ein festes Fenster bereits geschlossener Kerzen ab: Die Niveaus verschieben sich Kerze für Kerze, aber kein in der Vergangenheit erfasster Wert wird jemals überschrieben. Das Volumen jedes Balkens wird gleichmäßig auf die Preisbänder verteilt, die er durchquert – die Standardannäherung, wenn keine Volumendaten pro Niveau vorliegen.

### So funktioniert die Berechnung

1. Die Fenstergrenzen definieren die Profilskala, die in InpBins-Bänder gleicher Breite unterteilt ist.

2. Das Volumen jedes Balkens wird gleichmäßig auf alle Bandbreiten verteilt, die der Balken von unten nach oben durchquert.

3. Der Kontrollpunkt ist das Band mit dem höchsten kumulierten Volumen.

4. Der Wertebereich wird ausgehend vom Kontrollpunkt aufgebaut, wobei bei jedem Schritt das benachbarte Band mit dem höheren Volumen hinzugefügt wird.

5. Die Erweiterung endet, wenn das gesammelte Volumen den Anteil „InpValueAreaPct“ am Gesamtvolumen erreicht: die klassische Marktprofilmethode.

6. Die Bandindizes werden unter Verwendung der Bandmitte als repräsentativen Wert in Preise umgerechnet.

### Anwendung

- Der Kontrollpunkt wirkt wie ein Attraktor: Wenn sich der Kurs weit davon entfernt, neigt er dazu, zurückzukehren, insbesondere in Seitwärtsphasen.

- Die Ränder des Wertbereichs sind natürliche Reaktionsniveaus, da sie die Zone begrenzen, in der der Markt den Kurs als fair erachtet.

- Verlässt der Kurs den Wertbereich und kehrt nicht zurück, signalisiert dies, dass der Markt neu definiert, wo der Wert liegt.

- Erhöhen Sie die Anzahl der InpBins für ein detaillierteres Profil, wobei zu beachten ist, dass der Kontrollpunkt bei zu vielen Bändern instabil wird.

- Verwenden Sie breite Zeitfenster bei niedrigen Zeitrahmen und kürzere bei hohen Zeitrahmen, um den abgedeckten Zeithorizont konstant zu halten.

### Für wen und auf welchen Zeitrahmen

Es richtet sich an Trader, die mit der Volumenprofilanalyse vertraut sind und eine Version wünschen, die in einem rollierenden Fenster verwendet werden kann, anstatt an eine bestimmte Handelssitzung gebunden zu sein. Es funktioniert von M15 bis D1. Es ist das rechenintensivste Verfahren der Gruppe, da es das gesamte Profil bei jedem Balken neu berechnet: Bei sehr langen historischen Daten dauert der erste Durchlauf einige Sekunden. Wer mit den Konzepten des „Point of Control“ und des „Value Area“ nicht vertraut ist, sollte sich zunächst damit befassen, da die drei eingezeichneten Niveaus sonst willkürlich erscheinen.

### Praktisches Beispiel für die Interpretation eines Signals

Auf dem EURUSD-H1-Chart liegt der „Point of Control“ bei 1,0850 und der „Value Area“ erstreckt sich von 1,0820 bis 1,0885. Der Kurs steigt auf 1,0910 und verlässt damit den „Value Area“. Dies ist noch kein Signal: Der Markt könnte den Wert nach oben neu definieren. In den folgenden sechs Stunden gelingt es dem Kurs nicht, oberhalb von 1,0900 Volumen aufzubauen, und er kehrt in den Bereich zurück. Der Wiedereintritt von außen ist der operative Zeitpunkt: Statistisch gesehen neigt der Kurs dazu, den Wertbereich bis zum gegenüberliegenden Rand zu durchlaufen, und das natürliche Ziel wird 1,0820, mit einem Stopp oberhalb des Hochs des gescheiterten Ausbruchs.

## Eingabeparameter

| Parameter | Standardwert | Beschreibung |

|---|---|---|

| `InpWindow` | 120 | Balken des Profilfensters. Definiert, inwieweit die Historie zur Niveaubildung beiträgt. Intern auf 1000 begrenzt. |

| `InpBins` | 60 | Anzahl der Bänder, in die die Kursspanne unterteilt wird. Mehr Bänder ergeben ein detaillierteres Profil, aber einen weniger stabilen Kontrollpunkt. |

| `InpValueAreaPct` | 70,0 | Anteil des Gesamtvolumens, der im Wertbereich enthalten ist. Der Wert 70 entspricht der klassischen Marktprofil-Konvention. |

| `InpUseRealVolume` | false | Bei „true“ wird das reale Volumen verwendet, sofern verfügbar; bei „false“ oder wenn kein reales Volumen vorliegt, das Tick-Volumen. |

## Vorteile / Stärken

- Kein Repaint – ein seltenes Merkmal unter Profilindikatoren, die sich in der Regel während der Handelssitzung neu formen.

- Er bietet drei Ebenen mit einer präzisen und anerkannten Bedeutung, keine generischen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.

- Das rollierende Fenster ermöglicht die Anwendung auf jedem Zeitrahmen, selbst dort, wo das Sitzungskonzept keinen Sinn ergibt.

- Der Algorithmus zur Ermittlung des Wertbereichs folgt der klassischen Methode und nicht einer vereinfachten Näherung.

## Einschränkungen und Hinweise

- Die Neuberechnung des gesamten Profils bei jedem Balken ist rechenintensiv: Der erste Durchlauf bei langen Zeitreihen erfolgt nicht sofort.

- Die gleichmäßige Verteilung des Volumens über die Bänder ist eine Annäherung: Das tatsächliche Volumen verteilt sich innerhalb eines Balkens nicht gleichmäßig.

- Der Kontrollpunkt kann abrupt zwischen den Bändern springen, wenn zwei davon nahezu identische Volumina aufweisen.

- Das gleitende Fenster verliert den Sitzungsbezug, der für manche Händler ein wesentlicher Bestandteil der Profilanalyse ist.

**Kein Repaint:** Die auf einem geschlossenen Balken angezeigten Werte werden im Nachhinein niemals geändert.

**Haftungsausschluss.** Dieses Produkt ist ein Tool zur technischen Analyse, kein automatisiertes Handelssystem, und bietet keinerlei Gewinngarantie. Finanzmärkte bergen das Risiko eines vollständigen Verlusts des investierten Kapitals. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Jedes Signal muss durch Ihre eigene Analyse, einen Geldmanagementplan und vorherige Tests auf einem Demokonto bestätigt werden. Der Autor übernimmt keine Verantwortung für Handelsentscheidungen, die auf der Grundlage dieses Indikators getroffen werden.

## Vorgeschlagene Tags/Schlüsselwörter für MQL5

`Volumenprofil`, `Kontrollpunkt`, `Wertbereich`, `Marktprofil`, `Niveaus`, `Unterstützung/Widerstand`, `kein Repaint`, `rollierend`