Backtest Lab

BacktestLab: Eine umfassende Auswertung Ihres Strategie-Tester-Berichts auf einem einzigen Bildschirm

BacktestLab liest den vom MetaTrader 5-Strategietester exportierten HTML-Bericht ein und wandelt ihn in ein umfassendes Analyse-Dashboard um, sodass Sie eine Strategie so beurteilen können, wie es ein erfahrener Trader tun würde, und nicht nur Gewinn und Drawdown betrachten.

Es ist in sechs Bereiche unterteilt, von denen jeder eine Frage beantwortet:

• Zusammenfassung: Lohnt sich die Strategie? Eine Gesamtbewertung von 0 bis 10, die sich aus fünf Säulen (Vorteil, Risiko, Stabilität, Robustheit, Zuverlässigkeit) zusammensetzt, die Kapitalkurve mit Drawdown sowie eine Liste automatischer Ergebnisse (Stärken und Warnungen).
• Checkliste: Erfüllt die Strategie die Regeln, die erfahrene Trader tatsächlich anwenden? Testdauer, Stichprobengröße, Erwartungswert, Kostenmarge, Abhängigkeit von einigen wenigen glücklichen Trades oder einem einzigen guten Jahr, schlimmster Einzelverlust, längste Phase ohne Gewinn – jeweils mit einem Urteil „bestanden“, „beobachten“ oder „durchgefallen“ und der dahinterstehenden Begründung.
• Kapitalentwicklung: Wie hat sich das Guthaben entwickelt, und wie stark hat es gelitten? Interaktive Aufteilung in In-Sample- und Out-of-Sample-Zeiträume (Fenster verschieben oder genaue Datumsangaben eingeben) mit einem direkten Vergleich der wichtigsten Kennzahlen zwischen den beiden Zeiträumen.
• Konsistenz: Sind die Ergebnisse über die Zeit verteilt oder konzentrieren sie sich auf wenige Glücksphasen? Eine monatliche Rendite-Heatmap nach Jahr sowie ein „Rolling-Edge“-Diagramm, das zeigt, ob die durchschnittliche Handelsleistung der Strategie nachlässt.
• Robustheit: Wird die Strategie Pech und höhere Kosten überstehen? Eine Monte-Carlo-Simulation (Block-Bootstrap, damit Verlustserien realistisch bleiben) zeigt die Bandbreite wahrscheinlicher Ergebnisse und Drawdowns, und eine Kostenstresstabelle verdeutlicht, wie viel zusätzlichen Spread oder Slippage die Strategie verkraften kann, bevor der Gewinn verschwindet.
• Trades: Woher kommt der Vorteil eigentlich? Ein Histogramm der Handelsergebnisse in R-Vielfachen, Aufschlüsselungen nach Long- und Short-Positionen sowie nach Symbolen/Berichten und eine Tages-/Stunden-Heatmap, auf die Sie klicken können, um bestimmte Handelssitzungen auszuschließen.

Das Tool unterstützt zudem die Zusammenführung mehrerer Berichte zu einer Portfolioanalyse, funktioniert mit Berichten, die Provisionen und Swaps enthalten, und schätzt den Pip-Wert direkt anhand Ihrer eigenen Handelsdaten – eine Broker-Verbindung ist nicht erforderlich.

So verwenden Sie es

1. Kopieren Sie Ihren Backtest-Bericht (oder Ihre Berichte) in den Ordner „Files“ des Terminals. Jeder Bericht sollte sowohl den In-Sample-Zeitraum (den Zeitraum, für den Sie optimiert haben) als auch den Out-of-Sample-Zeitraum (den Zeitraum, den Sie überwachen möchten) abdecken.
2. Fügen Sie BacktestLab zu einem beliebigen geöffneten Chart in MT5 hinzu, idealerweise ohne dass darauf andere Indikatoren oder EAs laufen.
3. Laden Sie den oder die Berichte, die Sie analysieren möchten.
4. Legen Sie den Out-of-Sample-Zeitraum auf der Registerkarte „Equity“ fest.
5. Sehen Sie sich die Statistiken in den einzelnen Bereichen an und überprüfen Sie die Gesamtbewertung.

Alles läuft in einem einzigen, in der Größe anpassbaren Fenster auf dem Chart, ohne externe Dateien oder zusätzliche Einrichtung. Laden Sie einen Bericht (oder mehrere) und verschaffen Sie sich einen ehrlichen Eindruck davon, ob die Strategie etwas ist, dem Sie tatsächlich Ihr echtes Geld anvertrauen würden.