Broker Quality Analyzer
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Pavel Malyshko
Ich möchte ehrlich sein und sehr wichtige Worte sagen: Handeln Sie nicht mit dem letzten Geld, das ist ein sehr großer Stress und es ist eine der wichtigsten Regeln, die mit Investitionen verbunden sind. - Version: 7.0
- Aktivierungen: 20
Warum die Qualität der Ausführung wichtiger ist, als Sie denken
Sie können die beste Handelsstrategie, perfekte Einstiegspunkte und ein gutes Risikomanagement haben. Aber wenn Ihr Broker Aufträge ständig zu schlechteren Preisen ausführt, verlieren Sie Geld, bevor sich der Markt überhaupt bewegt.
Eine Abweichung von 0,01 % scheint unbedeutend zu sein. Aber bei mehr als 100 Geschäften pro Monat wird es zu einem spürbaren Betrag. Bei mehr als 1000 Geschäften wird es zu einem ernsthaften Problem. Scalper und algorithmische Händler wissen das ganz genau: Die Ausführungsqualität wirkt sich direkt auf Ihr Endergebnis aus.
Die versteckten Kosten einer schlechten Ausführung
Die meisten Händler analysieren nie ihre Ausführungsstatistiken. Die Informationen sind zwar in der Kontohistorie vorhanden, aber sie zu extrahieren und zu interpretieren erfordert Zeit und Mühe. In der Zwischenzeit sammeln sich die Kosten im Stillen an, Handel für Handel.
Bedenken Sie Folgendes: Wenn Ihr Broker Ihnen bei 60 % der Geschäfte einen negativen Slippage-Wert und bei nur 20 % einen positiven Slippage-Wert zuweist, ist diese Asymmetrie kein Zufall. Einige Broker pflegen faire Ausführungspraktiken. Andere nicht. Ohne eine genaue Analyse können Sie den Unterschied nicht erkennen.
Nicht alle Makler sind gleich
In der Maklerbranche gibt es große Unterschiede in der Ausführungsqualität. Einige Makler bieten gleichbleibende Ausführungsqualität zu den gewünschten Preisen. Andere weisen Muster von Slippage auf, die das Haus begünstigen. Einige zeigen bei hoher Volatilität oder in bestimmten Handelssitzungen unterschiedliche Leistungen.
Die einzige Möglichkeit, herauszufinden, wo Ihr Broker steht, ist die Messung der tatsächlichen Ausführungsdaten Ihrer eigenen Geschäfte. Wenn Sie Ihre Ergebnisse mit denen anderer Händler vergleichen, die dasselbe Tool verwenden, erhalten Sie einen Benchmark, der die Wahrheit über die Praktiken Ihres Brokers offenbart.
Was dieses Tool misst
Der Execution Quality Analyzer untersucht jedes Geschäft in Ihrer Handelshistorie und berechnet präzise Kennzahlen, die von Bedeutung sind:
Durchschnittliche Slippage über alle Geschäfte hinweg, gemessen in Prozent, die für jedes Instrument - Forex-Paare, Kryptowährungen, Indizes oder Aktien - korrekt funktioniert. Ein Trader, der mit Bitcoin handelt, und ein Trader, der mit Eurusd handelt, können ihre Ergebnisse direkt vergleichen.
Die Verteilung zwischen positiver Slippage (zu Ihren Gunsten), negativer Slippage (gegen Sie) und Null-Slippage. Eine faire Ausführung sollte ungefähr gleiche positive und negative Werte aufweisen. Eine anhaltende Asymmetrie deutet auf ein Problem hin.
Häufigkeit und Muster von Requotes. Übermäßige Requotes während günstiger Kursbewegungen deuten auf eine absichtliche Ablehnung profitabler Aufträge hin.
Sitzungsbasierte Aufschlüsselung, die zeigt, wie die Ausführungsqualität zwischen asiatischen, europäischen und amerikanischen Handelszeiten variiert. Einige Broker zeigen je nach Liquiditätsbedingungen unterschiedliche Leistungen.
Das Bewertungssystem
Das Tool berechnet eine Gesamtbewertung von 0 bis 100 auf der Grundlage mehrerer Faktoren: durchschnittliches Ausmaß des Slippage, Asymmetrie des Slippage, prozentualer Anteil der Requotes und Konsistenz zwischen den Sitzungen. Diese Punktzahl wird in eine klare Bewertung umgesetzt:
90-100: ausgezeichnete Ausführungsqualität 75-89: gute Ausführung, kleinere Probleme 60-74: zufriedenstellend, verbesserungswürdig 40-59: schlechte Ausführung, Alternativen in Betracht ziehen Unter 40: ernsthafte Ausführungsprobleme
Überwachung in Echtzeit
Über die historische Analyse hinaus überwacht das Tool neue Abschlüsse, sobald sie auftreten. Jede Ausführung wird mit dem angeforderten Preis und dem tatsächlichen Ausführungspreis protokolliert, wodurch kontinuierliche Statistiken erstellt werden, die automatisch aktualisiert werden.
Für Händler, die die Ausführung ihres Brokers unter kontrollierten Bedingungen testen möchten, sendet der optionale Testmodus in regelmäßigen Abständen kleine Aufträge und misst die Ergebnisse genau.
Vergleichen und entscheiden
Führen Sie diesen Analyzer auf Konten bei verschiedenen Brokern aus. Tauschen Sie Ihre Ergebnisse mit anderen Händlern aus. Machen Sie sich ein Bild davon, welche Broker eine faire Ausführung bieten und welche Sie durch schlechte Ausfüllungen Geld kosten.
Die Daten lügen nicht. Sobald Sie die Zahlen sehen, können Sie fundierte Entscheidungen darüber treffen, wo Sie Ihr Handelskapital einsetzen möchten.
Einstellungen
Wichtigste Einstellungen:
- Historie analysieren: Aktivieren oder Deaktivieren der historischen Handelsanalyse
- Historische Tage: Anzahl der Tage, die die Handelshistorie analysiert werden soll
- Echtzeit-Überwachung: Verfolgen Sie die Ausführungsqualität von neuen Geschäften
- Panel anzeigen: Anzeige des Statistik-Panels im Chart
- in Prozent anzeigen: prozentuale Slippage-Berechnung verwenden
Testaufträge:
- Tests ausführen: automatische Ausführung von Testaufträgen aktivieren
- Testlosgröße: Volumen für Testaufträge
- Anzahl der Testaufträge: Gesamtzahl der auszuführenden Testaufträge
- Testintervall sec: Sekunden zwischen den Testaufträgen
Sitzungen (Serverzeit):
- Asiatischer Start/Ende: asiatische Sitzungsgrenzen definieren
- europe start/end: definieren Sie die Grenzen der europäischen Sitzung
- amerika start/end: Definieren Sie die Grenzen der amerikanischen Sitzung
Anzeige:
- Panel x/y: Position des Statistik-Panels im Diagramm
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- positive Farbe: Farbe für günstige Werte
- negative Farbe: Farbe für ungünstige Werte
