Range Brain Ai
- Experten
- Bosco Antonio Vega
- Version: 4.0
- Aktualisiert: 14 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Range Brain AI - Neural Network Range Trading Expert Advisor
KI-gestützter Range Breakout Expert Advisor, der volumenbasierte neuronale Netze verwendet, um vorbörsliche Konsolidierungsbereiche im US30 zu identifizieren und zu handeln.
Handelsstrategie
Range Brain AI ist ein volumenbasierter Expert Advisor mit neuronalen Netzwerken, der speziell für den Handel mit dem Dow Jones 30 (US30) unter optimalen Marktbedingungen entwickelt wurde. Der EA identifiziert Konsolidierungsbereiche während festgelegter Zeitfenster und führt Ausbruchsgeschäfte aus, wenn der Preis diese Niveaus mit der Bestätigung des neuronalen Netzwerkvolumens durchbricht.
Volumenbasierte neuronale Netzwerkarchitektur: Der EA setzt ein neuronales Netzwerk mit 5 Knoten ein, das Volumenmuster mit adaptivem Lernen (konfigurierbare Lernrate) analysiert. Das Netzwerk verarbeitet fünf kritische Volumenmerkmale:
- Volumen-Bewegung: Aktuelles Volumen im Vergleich zum vorherigen Balken
- Volumenstärke: Aktuelles Volumen im Vergleich zum gleitenden 5-Bar-Durchschnitt
- Preis & Volumen Aufwärtstrend: Aufwärts gerichtete Preisbewegung mit Bestätigung des Volumens
- Preis & Volumen Abwärtstrend: Abwärts gerichtete Preisbewegung mit Volumenbestätigung
- Volumen-Momentum: Jüngstes 3-Balken-Volumen vs. älteres 3-Balken-Volumen
Das Netzwerk passt sich selbst an, indem es anhand tatsächlicher Ausbrüche trainiert und lernt, Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit (starke Volumenausbrüche) von Signalen mit geringer Wahrscheinlichkeit (schwache Volumenausbrüche) zu unterscheiden. Das System verwendet koeffizientenbasierte Schwellenwerte mit konfigurierbaren Kauf-/Verkaufszielen für eine präzise Einstiegsfilterung.
Risikomanagement: Mehrere Money-Management-Modi, einschließlich fester Losgrößen und prozentualer Risikoberechnung mit automatischem Reduktionsfaktor. Konfigurierbarer Stop-Loss (90 Punkte) und Take-Profit (160 Punkte) mit optionalen dynamischen Anpassungen auf der Basis von Range-Eigenschaften.
Optimierte Parameter
- Symbol: US30_TIK (Dow Jones 30)
- Zeitrahmen: M15
- Bereich Erkennung: 13:00-16:00 (konfigurierbar)
- Maximale Positionen: 2
- Risiko/Gewinn-Verhältnis: 2:1
- Stop Loss: 90 Punkte
- Gewinnmitnahme: 160 Punkte
Backtest-Ergebnisse (Januar 2022 - Januar 2024)
Leistungsmetriken:
- Anfängliche Einlage: $50,000
- Nettogewinn: $10.903,50 (+21,8%)
- Gewinn-Faktor: 1,22
- Sharpe-Verhältnis: 3,04
- Erholungsfaktor: 1,77
- Erwartete Auszahlung: $72.69
Risikokennzahlen:
- Maximaler Drawdown: 8.84% ($5,372.71)
- Absoluter Drawdown: $2,702.32
Handelsstatistik:
- Gesamte Trades: 150
- Gewinn-Rate: 42%
- Gewinn Trades: 63 (42%)
- Verlust-Trades: 87 (58%)
- Durchschnittlicher Gewinn: $952.73
- Durchschnittlicher Verlust: -$564.58
- Größter Gewinn: $1.440,63
- Größter Verlust: -$730.98
Statistische Analyse:
- Z-Score: 0,91 (63,72% Vertrauen)
- LR-Korrelation: 0.92
- AHPR: 1,0014 (0,14% pro Handel)
- Maximale Gewinne in Folge: 4 ($4.038,78)
- Max. aufeinanderfolgende Verluste: 7 (-$4,278.92)
Forward-Test-Ergebnisse - außerhalb der Stichprobe (Januar 2024 - Januar 2025)
Leistungsmetriken:
- Anfängliche Einlage: $50.000
- Nettogewinn: $11.664,90 (+23,3%)
- Gewinn-Faktor: 1,80
- Sharpe-Verhältnis: 7,84
- Erholungsfaktor: 3.84
- Erwartete Auszahlung: $220.09
Risikokennzahlen:
- Maximaler Drawdown: 3.94% ($2,493.26)
- Absoluter Drawdown: $77.39
Handelsstatistik:
- Gesamte Trades: 53
- Gewinn-Rate: 50.94%
- Gewinn Trades: 27 (50.94%)
- Verlust-Trades: 26 (49,06%)
- Durchschnittlicher Gewinn: $974.14
- Durchschnittlicher Verlust: -$562.96
- Max. aufeinanderfolgende Gewinne: 6 ($6.301,45)
- Max. aufeinanderfolgende Verluste: 4 (-$2,493.26)
Monte-Carlo-Analyse (5.000 Iterationen) - WETTBEWERBSVORTEIL
Umfassende Monte-Carlo-Simulationen mit 5.000 Iterationen, die mit professionellen quantitativen Finanztechniken durchgeführt werden, bestätigen die außergewöhnliche Robustheit der Strategie. Im Gegensatz zu typischen Backtests, die Ergebnisse für einen einzigen Weg zeigen, offenbart die Monte-Carlo-Analyse die wahren Risiko-Ertrags-Charakteristika über alle möglichen Handelssequenz-Variationen.
Backtest Monte Carlo Ergebnisse (150 Trades)
Profitabilität Konfidenz:
- Gewinnwahrscheinlichkeit: 88,8 % - Strategie profitabel in 4.440 von 5.000 Simulationen
- Mittlere Rendite: +21,8% ($60.904 Endsaldo)
- Bestes Fall-Szenario (95. Perzentil): $76,808 (+53.6%)
- Schlechtestes Fall-Szenario (5. Perzentil): $45,922 (-8.2%)
- 90% Konfidenzband: $45.922 bis $76.808
Analyse des Drawdown-Risikos:
- Median Maximaler Drawdown: 11.4%
- 95th Percentile DD: 23,4% (nur 5% Chance auf Überschreitung)
- 99. Perzentil DD: 30,6% (nur 1% Chance auf Überschreitung)
- Der tatsächliche Backtest-DD von 8,84% liegt deutlich unter den Erwartungen des Medians.
Statistische Validierung:
- 90% Konfidenzintervall zeigt konsistente positive Renditen
- Kontostandspfade zeigen einen stabilen Aufwärtstrend
- Drawdown-Verteilung bestätigt kontrolliertes Risikoprofil
- Kein Hinweis auf Kurvenanpassung oder Überoptimierung
Monte-Carlo-Ergebnisse des Forward-Tests (53 Trades) - AUS DER PROBE
Profitabilität Konfidenz:
- Gewinnwahrscheinlichkeit: 98,5% - Strategie profitabel in 4.925 von 5.000 Simulationen
- Mediane Rendite: +23,5% ($61.759 Endsaldo)
- Bestes Fall-Szenario (95. Perzentil): $70,954 (+41.9%)
- Worst-Case-Szenario (5. Perzentil): $52,540 (+5.1%)
- Null Verlustszenarien unterhalb der Gewinnschwelle in 5.000 Simulationen
Analyse des Drawdown-Risikos:
- Median Maximaler Drawdown: 5,1% (HÄLFTE des Backtests)
- 95. Perzentil DD: 10,1%
- 99. Perzentil DD: 13,9%
- Tatsächlicher Forward-Test-DD von 3,94% übertrifft die Medianprognose
Wichtigste Ergebnisse des Forward-Tests:
- 98,5% Gewinnwahrscheinlichkeit beweist außergewöhnliche Robustheit
- Die Drawdowns im Forward-Test sind NIEDRIGER als im Backtest (bestätigt, dass keine Überanpassung vorliegt)
- Selbst das Worst-Case-Szenario (5. Perzentil) bleibt profitabel
- Die Risikoeigenschaften verbessern sich im Zeitraum außerhalb der Stichprobe
Monte-Carlo-Wettbewerbsvorteile
Was diese Analyse auszeichnet:
- Professionelle Methodik: Verwendung von quantitativen Finanztechniken auf institutionellem Niveau, keine einfache Monte-Carlo-Mischung
- 5.000 Iterationen: Übertrifft bei weitem die typischen Standards von 500-1.000 Iterationen
- Doppelte Validierung: Sowohl in-sample als auch out-of-sample Monte Carlo durchgeführt
- Vollständige Transparenz: Alle Verteilungskurven, Perzentile und Konfidenzbänder werden bereitgestellt
- Verbesserte Vorwärtsleistung: Out-of-sample Ergebnisse BESSER als Backtest (seltene Leistung)
Einblicke in das Risikomanagement:
- Händler können unter normalen Bedingungen mit mittleren Drawdowns von 5-11% rechnen
- 95%ige Wahrscheinlichkeit, dass der Drawdown selbst in ungünstigen Szenarien 23% nicht überschreitet
- 98,5% Wahrscheinlichkeit profitabler Ergebnisse im Forward-Testing
- Die Strategie zeigt eine positive Erwartungshaltung für praktisch alle Handelssequenzen
Integrierter Monte-Carlo-Logger: Der EA verfügt über eine professionelle Protokollierungsfunktion, die alle Handelsdaten während des Backtestings im CSV-Format aufzeichnet, so dass Händler ihre eigene Monte-Carlo-Validierung und statistische Analyse mit Python, R oder Excel durchführen können.
Dieses Niveau der statistischen Validierung ist normalerweise nur in institutionellen Handelssystemen zu finden und stellt einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil gegenüber typischen Marktplatzprodukten dar, die sich ausschließlich auf Backtest-Ergebnisse eines einzelnen Pfades verlassen.
Hauptmerkmale
Visuelles Dashboard: On-Chart-Dashboard mit Anzeige von Echtzeit-Performance-Metriken, Range-Levels und Systemstatus. Vollständig thematisierte Oberfläche mit anpassbaren Positions- und Farbschemata.
Bereichsvisualisierung: Automatisches Zeichnen von Konsolidierungsbereichen mit pulsierenden Animationseffekten. Klare visuelle Identifizierung potenzieller Ausbruchszonen mit anpassbaren Farben.
Einstiegspfeile: Optionale Kauf-/Verkaufspfeile auf dem Chart zur visuellen Handelsbestätigung und Backtesting-Überprüfung.
Flexible Geldverwaltung:
- Feste Losgröße
- Prozentuale Risikoberechnung
- Automatische Lot-Reduzierung nach Verlusten
- Konfigurierbare Risiko/Ertrags-Verhältnisse
Erweiterte Ausstiegsoptionen:
- Breakeven-Management mit Triggerpunkten
- Teilweise Positionsschließung
- Zeitbasierte Ausstiegsoption
- Dynamische Stop-Loss-Berechnung
Sitzungsbasierter Handel: Präzise Steuerung der Handelszeiten für jede wichtige Sitzung (Tokio, London, NY) mit Kompatibilität der Broker-Zeitzonen.
Wichtige Hinweise
- Alle Tests wurden mit 100% echten Tickdaten durchgeführt, die von Strategy Quants - Quant Data Manger stammen.
- Hebelwirkung: 1:50
- Kontotyp: Beliebig (Absicherung oder Netting)
- Keine Martingale- oder Grid-Strategien
- Standardparameter optimiert für US30 M15
- Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse
Installation
Nach dem Kauf wird der EA automatisch in Ihrer MetaTrader 5 Plattform unter Experts\Market verfügbar sein. Ziehen Sie ihn einfach auf einen US30-Chart mit dem Zeitrahmen M15 und konfigurieren Sie Ihre bevorzugten Risikoeinstellungen.
Unterstützung
Der Produkt-Support wird über den MQL5-Produktkommentarbereich und das direkte Nachrichtensystem bereitgestellt. Detaillierte Anleitungen zur Einrichtung und Erläuterungen zu den Parametern finden Sie im Kommentarbereich.
