Range Brain Ai
- Asesores Expertos
- Bosco Antonio Vega
- Versión: 4.0
- Actualizado: 14 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Range Brain AI - Asesor experto en negociación de rangos con redes neuronales
Asesor experto en ruptura de rangos basado en IA que utiliza redes neuronales basadas en volumen para identificar y negociar rangos de consolidación previos al mercado en US30.
Estrategia de negociación
Range Brain AI es un Asesor Experto de redes neuronales basado en volumen diseñado específicamente para operar en el Dow Jones 30 (US30) durante condiciones óptimas de mercado. El EA identifica los rangos de consolidación durante las ventanas de tiempo especificadas y ejecuta operaciones de ruptura cuando el precio supera estos niveles con la confirmación del volumen de la red neuronal.
Arquitectura de red neuronal basada en el volumen: El AE emplea una red neuronal de 5 nodos que analiza patrones de volumen con aprendizaje adaptativo (tasa de aprendizaje configurable). La red procesa cinco características críticas de volumen:
- Movimiento de volumen: Momento de volumen de la barra actual frente a la anterior
- Fuerza del volumen: Volumen actual vs media móvil de 5 barras
- Tendencia alcista de precio y volumen: Acción del precio alcista con confirmación de volumen
- Precio y volumen en tendencia bajista: Acción del precio bajista con confirmación de volumen
- Momento de volumen: Volumen reciente de 3 barras frente a volumen anterior de 3 barras
La red se autoajusta mediante el entrenamiento con resultados de ruptura reales, aprendiendo a distinguir las configuraciones de alta probabilidad (rupturas de volumen fuertes) de las señales de baja probabilidad (rupturas de volumen débiles). El sistema utiliza umbrales basados en coeficientes con salidas de objetivos de compra/venta configurables para un filtrado de entrada preciso.
Gestión del riesgo: Múltiples modos de gestión monetaria, incluido el tamaño de lote fijo y el cálculo del riesgo basado en porcentajes con factor de disminución automático. Stop loss (90 puntos) y take profit (160 puntos) configurables con ajustes dinámicos opcionales basados en las características del rango.
Parámetros optimizados
- Símbolo: US30_TIK (Dow Jones 30)
- Marco temporal: M15
- Rango de Detección: 13:00-16:00 (configurable)
- Posiciones máximas: 2
- Relación Riesgo/Recompensa: 2:1
- Stop Loss: 90 puntos
- Toma de beneficios: 160 puntos
Resultados del Backtest (Enero 2022 - Enero 2024)
Métricas de rendimiento:
- Depósito Inicial: $50,000
- Beneficio neto: 10.903,50 $ (+21,8%)
- Factor de beneficio: 1,22
- Ratio de Sharpe: 3,04
- Factor de recuperación: 1,77
- Beneficio esperado: 72,69
Métricas de riesgo:
- Reducción máxima: 8.84% ($5,372.71)
- Disminución absoluta: $2,702.32
Estadísticas de operaciones:
- Total de operaciones: 150
- Porcentaje de ganancias: 42%
- Operaciones con ganancias: 63 (42%)
- Operaciones con pérdidas: 87 (58%)
- Ganancia media: 952,73
- Pérdida media: -564,58
- Mayor ganancia: 1.440,63 dólares
- Mayor pérdida: -730,98
Análisis estadístico:
- Puntuación Z: 0,91 (63,72% de confianza)
- Correlación LR: 0.92
- AHPR: 1,0014 (0,14% por operación)
- Máximo de ganancias consecutivas: 4 (4.038,78 $)
- Máximo de pérdidas consecutivas: 7 (-$4,278.92)
Resultados de Pruebas a Plazo - Fuera de Muestra (Enero 2024 - Enero 2025)
Métricas de rendimiento:
- Depósito Inicial: $50,000
- Beneficio neto: 11.664,90 $ (+23,3%)
- Factor de beneficio: 1,80
- Ratio de Sharpe: 7,84
- Factor de recuperación: 3.84
- Beneficio esperado: 220,09 $.
Métricas de riesgo:
- Reducción máxima: 3.94% ($2,493.26)
- Reducción absoluta: $77.39
Estadísticas de operaciones:
- Total de operaciones: 53
- Porcentaje de ganancias: 50.94%
- Operaciones con ganancias: 27 (50,94%)
- Operaciones con pérdidas: 26 (49,06%)
- Ganancia media: 974,14
- Pérdida media: -562,96
- Máximo de ganancias consecutivas: 6 (6.301,45 $)
- Máximo de pérdidas consecutivas: 4 (-$2,493.26)
Análisis Monte Carlo (5.000 iteraciones) - VENTAJA COMPETITIVA
Las exhaustivas simulaciones de Monte Carlo con 5.000 iteraciones realizadas mediante técnicas profesionales de finanzas cuantitativas validan la excepcional solidez de la estrategia. A diferencia de las pruebas retrospectivas típicas, que muestran los resultados de una única ruta, el análisis Monte Carlo revela las verdaderas características de riesgo/recompensa en todas las posibles variaciones de secuencias de operaciones.
Resultados del Backtest Monte Carlo (150 operaciones)
Confianza en la rentabilidad:
- Probabilidad de ganancia: 88,8% - Estrategia rentable en 4.440 de 5.000 simulaciones
- Rentabilidad media: +21,8% (60.904 $ de saldo final)
- Mejor escenario (percentil 95): $76,808 (+53.6%)
- Peor escenario (percentil 5): $45,922 (-8.2%)
- Banda de confianza del 90%: de $45.922 a $76.808
Análisis del riesgo de detracción:
- Reducción máxima mediana: 11.4%
- Percentil 95 de la DD: 23,4% (sólo un 5% de posibilidades de superarla)
- DD del 99º percentil: 30,6% (sólo un 1% de posibilidades de superarla)
- La DD real del backtest del 8,84% se sitúa dentro de las expectativas de la mediana.
Validación estadística:
- El intervalo de confianza del 90% muestra rendimientos positivos constantes
- Las trayectorias del saldo de la cuenta muestran una trayectoria ascendente estable
- La distribución de las depreciaciones confirma un perfil de riesgo controlado
- No hay indicios de ajuste de curvas ni de sobreoptimización.
Resultados de la prueba de Monte Carlo (53 operaciones) - FUERA DE MUESTRA
Confianza en la rentabilidad:
- Probabilidadde ganancia: 98,5% - Estrategia rentable en 4.925 de 5.000 simulaciones
- Rentabilidad media: +23,5% (61.759 $ de saldo final)
- Mejor escenario (percentil 95): $70,954 (+41.9%)
- Peor escenario (percentil 5): $52,540 (+5.1%)
- Cero escenarios perdedores por debajo del punto de equilibrio en 5.000 simulaciones
Análisis del riesgo de detracción:
- Reducción máxima mediana: 5,1% (la MITAD del backtest)
- DD del percentil 95: 10,1%.
- DD percentil 99: 13,9
- La DD real de la prueba a plazo del 3,94% supera la proyección mediana
Principales resultados de la prueba a plazo:
- El 98,5% de probabilidad de beneficios demuestra una solidez excepcional
- Las depreciaciones de las pruebas a plazo son inferiores a las de las pruebas retrospectivas (lo que confirma que no hay sobreajuste).
- Incluso el peor escenario (percentil 5) sigue siendo rentable.
- Las características de riesgo mejoran en el periodo fuera de muestra
Ventajas competitivas de Monte Carlo
Lo que diferencia a este análisis
- Metodología profesional: Utiliza técnicas de finanzas cuantitativas de nivel institucional, no barajados básicos de Monte Carlo
- 5.000 iteraciones: Supera con creces los estándares típicos de 500-1.000 iteraciones.
- Doble validación: Realización de Monte Carlo dentro y fuera de la muestra.
- Transparencia total: Se proporcionan todas las curvas de distribución, percentiles y bandas de confianza
- Rendimiento de avance mejorado: Resultados fuera de la muestra MEJORES que los del backtest (logro poco frecuente)
Información sobre gestión de riesgos:
- Los operadores pueden esperar detracciones medias en torno al 5-11% en condiciones normales.
- 95% de confianza en que las detracciones no superarán el 23% incluso en escenarios adversos
- Probabilidad del 98,5% de obtener resultados rentables en las pruebas a plazo.
- La estrategia demuestra una expectativa positiva en prácticamente todas las secuencias de operaciones.
Registro Monte Carlo integrado: El EA incluye una funcionalidad de registro profesional que registra todos los datos de las operaciones en formato CSV durante las pruebas retrospectivas, lo que permite a los operadores realizar su propia validación Monte Carlo y análisis estadístico utilizando Python, R o Excel.
Este nivel de validación estadística sólo se ve normalmente en los sistemas de trading institucionales y representa una ventaja competitiva significativa sobre los productos típicos del mercado que se basan únicamente en los resultados de backtest de una sola ruta.
Características principales
Cuadro de mandosvisual: Cuadro de mandos en el que se muestran en tiempo real las métricas de rendimiento, los niveles de rango y el estado del sistema. Interfaz totalmente tematizada con esquemas de posición y color ajustables.
Visualización de rangos: Dibujo automático de rangos de consolidación con efectos de animación pulsante. Identificación visual clara de las posibles zonas de ruptura con colores personalizables.
Flechas de entrada: Flechas de entrada de compra/venta opcionales mostradas en el gráfico para confirmación visual de la operación y revisión de backtesting.
Gestión monetaria flexible:
- Tamaño de lote fijo
- Cálculo del riesgo basado en porcentajes
- Disminución automática del lote en caso de pérdidas
- Ratios de riesgo/recompensa configurables
Opciones de salida avanzadas:
- Gestión del punto de equilibrio con puntos de activación
- Cierre parcial de posiciones
- Opción de salida basada en el tiempo
- Cálculo dinámico de stop loss
Negociación basada en sesiones: Control preciso de las horas de negociación para cada sesión principal (Tokio, Londres, Nueva York) con compatibilidad con las zonas horarias de los corredores.
Notas importantes
- Todas las pruebas se realizaron con datos 100% reales utilizando datos de Strategy Quants - Quant Data Manger.
- Apalancamiento: 1:50
- Tipo de cuenta: Cualquiera (cobertura o compensación)
- Sin estrategias de martingala o rejilla
- Parámetros por defecto optimizados para US30 M15
- Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros
Instalación
Después de la compra, el EA estará automáticamente disponible en su plataforma MetaTrader 5 en Experts\Market. Simplemente arrástrelo a un gráfico US30 ajustado al marco temporal M15 y configure sus parámetros de riesgo preferidos.
Soporte
El soporte del producto se proporciona a través de la sección de comentarios del producto MQL5 y el sistema de mensajería directa. Para obtener guías detalladas de configuración y explicaciones de los parámetros, por favor consulte la sección de comentarios.
