Diskussion zum Artikel "Mit Boxplot saisonale Muster von Finanzzeitreihen erforschen"
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Neuer Artikel Mit Boxplot saisonale Muster von Finanzzeitreihen erforschen :
In diesem Artikel werden wir die saisonalen Charakteristika von Finanzzeitreihen mit Hilfe von Boxplot-Diagrammen betrachten. Jedes separate Boxplot (oder Box-and-Whiskey-Diagramm) bietet eine gute Visualisierung der Verteilung von Werten entlang des Datensatzes. Boxplots sollten nicht mit den Kerzencharts verwechselt werden, obwohl sie visuell ähnlich aussehen.
Die Preise haben eine Verschiebung des Mittelwertes im Laufe der Zeit und bilden Trends, daher ist die statistische Analyse nicht auf solche Rohreihen anwendbar. In der Ökonometrie werden in der Regel prozentuale Preisänderungen (Preiserhöhungen) verwendet, um sicherzustellen, dass sie alle im gleichen Wertebereich liegen. Die prozentualen Änderungen können mit der Methode pd.DataFrame(rates['close'].pct_change(1)) abgefragt werden.
Wir benötigen durchschnittliche monatliche Preisbereiche. Ordnen wir die Tabelle so an, dass wir die Mittelwerte der monatlichen Zuwächse nach Jahren erhalten und sie im Boxplot-Diagramm anzeigen können.
Abb. 1. Die durchschnittliche Preissteigerung erstreckt sich über 10 Jahre auf einen Monat.
Autor: Maxim Dmitrievsky