Diskussion zum Artikel "Mit Boxplot saisonale Muster von Finanzzeitreihen erforschen" - Seite 26
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Im Allgemeinen ist nichts bewiesen, es ist nur bewiesen, dass, wenn wir den durchschnittlichen Wert der MA(25) und genau auf der 15-Minuten-TF, dann, wenn wir ein Kriterium in Form von Abweichung von ein paar Punkten wählen, dann ohne Blick auf die EURUSD-Chart, können Sie sicher in der Nacht ausschließlich in SELL handeln
Formulieren Sie, WAS Ihrer Meinung nach der Beweis für die Regelmäßigkeit des Marktes ist. Andernfalls ist nicht klar, warum einige Leute es als Beweis ansehen und andere nicht.
Formulieren Sie, was Ihrer Meinung nach der Beweis für die Regelmäßigkeit des Marktes ist. Andernfalls ist es unklar, warum einige Leute den Beweis anerkennen und andere nicht.
Eröffnen Sie ein Thema, vielleicht schließe ich mich der Diskussion an, aber ich sage gleich, dass Regelmäßigkeit statistische Daten mit formalisierten Bedingungen der Eingangsdatenanalyse sind, wenn wir über das Material des Artikels sprechen - ich möchte nicht mehr darüber diskutieren,
wenn wir über Zeitbereiche sprechen, sollte die Aufgabe klar formuliert sein, etwa so: hier ist BP, eine der Eigenschaften von BP ist die Bindung der Balken an die Tageszeit, wir wollen Statistiken über Zeitintervalle von 1 Stunde erhalten, wo sind die nachfolgenden Balken (nach dem untersuchten Intervall) in der Zukunft relativ zum Durchschnittswert.....
und wie die Statistik mit Hilfe von GA-Tester, mit Hilfe von Boxplot, mit Hilfe von ZZ-Breaks erhalten wurde, ist bereits die Methodik, wie sehr die Methodik dieses Merkmal (wo sind die nachfolgenden Balken) schätzt, ist bereits durch Statistiken gezeigt. Wenn statistische Studien zeigen, dass die gegebene Schätzung nur in bestimmten Intervallen funktioniert, bedeutet das höchstwahrscheinlich eine Korrelation mit anderen unerforschten BP-Daten, aber nicht umgekehrt, dass die Studienstatistik hier ein Muster aufgedeckt hat, und hier hat sie ein Muster nicht aufgedeckt
ein Thema eröffnen, vielleicht schließe ich mich der Diskussion an, aber ich sage gleich, dass ein Muster statistische Daten mit formalisierten Bedingungen der Eingangsdatenanalyse sind, wenn wir über das Material des Artikels sprechen - ich möchte nicht mehr darüber diskutieren,
wenn wir über Zeitspannen sprechen, sollte die Aufgabe klar formuliert werden, ungefähr so: hier ist BP, eine der Eigenschaften von BP ist die Bindung der Balken an die Tageszeit, erhalte Statistiken über Zeitintervalle von 1 Stunde, wo sind die nachfolgenden Balken (nach dem untersuchten Intervall) in der Zukunft relativ zum Durchschnittswert.....
und wie die Statistik mit Hilfe von GA-Tester, mit Hilfe von Boxplot, mit Hilfe von ZZ-Breaks erhalten wurde, ist bereits die Methodik, wie sehr die Methodik dieses Merkmal schätzt (wo sind die nachfolgenden Balken) ist bereits durch die Statistik gezeigt. Wenn statistische Studien zeigen, dass die gegebene Schätzung nur in bestimmten Intervallen funktioniert, bedeutet das höchstwahrscheinlich eine Korrelation mit anderen unerforschten BP-Daten, aber nicht umgekehrt, dass die Studienstatistik hier ein Muster aufgedeckt hat, und hier hat sie ein Muster nicht aufgedeckt
Ich spreche an dieser Stelle nicht über das Material in dem Artikel. Mir geht es um das Konzept des Nachweises von Marktregelmäßigkeiten. Was kann als Beweis gelten und was nicht. Dies ist der Ausgangspunkt für die Argumentation und Bewertung des Artikels.
Ich glaube das:
Der "Beweis" für die Regelmäßigkeit der Märkte wird von der (unbeweisbaren) These der zyklischen Natur der Marktdynamik abgeleitet und baut auf "wissenschaftsähnlichen" Annahmen und der Wahrscheinlichkeitstheorie auf. Es wird im Voraus ein bestimmtes Muster gewählt, unter dem Statistiken gesammelt werden. Darüber hinaus wird ein Musterphänomen als Regelmäßigkeit betrachtet, wenn es sich in einem Zeitraum von N Jahren N-mal wiederholt und Verbindungen zu anderen zeitlichen Phänomenen aufweist. Dies ist ein bedingt akzeptabler "Pseudo-Beweis".
Die ganze Frage ist, wie schön und kompetent er in dem Artikel dargestellt wird. Meiner Meinung nach ist dies eine Frage der Vorliebe.
Ich spreche an dieser Stelle nicht über das Material des Artikels. Ich interessiere mich für das Konzept des Nachweises von Marktregelmäßigkeiten. Was kann als Beweis gelten und was nicht. Dies ist der Ausgangspunkt für die Argumentation und Bewertung des Artikels.
Ich glaube das:
Der "Beweis" für die Regelmäßigkeit der Märkte basiert auf der (unbeweisbaren) These der zyklischen Natur der Marktdynamik und ist auf "wissenschaftsähnlichen" Annahmen und der Wahrscheinlichkeitstheorie aufgebaut. Es wird im Voraus ein bestimmtes Muster gewählt, unter dem Statistiken gesammelt werden. Darüber hinaus wird ein Musterphänomen als Regelmäßigkeit betrachtet, wenn es sich in einem Zeitraum von N Jahren N-mal wiederholt und Verbindungen zu anderen zeitlichen Phänomenen aufweist. Dies ist ein bedingt akzeptabler "Pseudo-Beweis".
Die ganze Frage ist, wie schön und kompetent er in dem Artikel dargestellt wird. Meiner Meinung nach ist dies eine Frage der Vorliebe.
hmmm, wahrscheinlich das erste Mal, dass ich sage, dass Sie Recht haben und das Problem der Argumente auf den Punkt gebracht haben, obwohl ich immer anderer Meinung war als Sie
hmmm, das ist wahrscheinlich das erste Mal, dass ich sage, dass Sie Recht haben und das Problem der Argumente auf den Punkt gebracht haben, obwohl ich immer anderer Meinung war als Sie
Ich habe mein OLAP über den Adapter für MqlRates und einige andere Updates an die Balkenanalyse angebunden. Für EURUSD M15 für den Zeitraum von 2010 bis 2019 habe ich beschlossen, den ProfitFactor-Aggregator nach Close-Open-Bar-Ranges zu berechnen, unterteilt nach Stunden und Wochentagen. Da dieser Aggregator das Verhältnis von positiven Beträgen zu negativen Beträgen angibt, können seine Maximal- (größer als 1) und Minimalwerte (kleiner als 1) als geeignet für den Kauf bzw. Verkauf interpretiert werden (für den Verkauf muss man vom angezeigten PF kleiner als 1 den Kehrwert von 1/PF nehmen, um die Rentabilität des Verkaufs zu erhalten). Hier ist das Protokoll (ich habe keine Grafik erstellt):
Jede Zeile enthält PF, Stunde und Wochentag. Markiert sind die attraktivsten Optionen. Sie können sehen, dass es empfohlen wird, bei 23 zu verkaufen und von 0 bis 4 an fast allen Tagen zu kaufen.
1 - Hypothese mit einiger Begründung
2 - Statistische Prüfung
3 - Entwicklung eines Algorithmus
4 - Test in der Geschichte und Auswahl der Parameter
5 - Schlussfolgerungen und Perspektiven
ALLE
nur dies, fast 1-2-3 ist in dem Artikel..... p4 wurde von fxsaber erstellt ;-)
5 fehlt
und zwischen 4 und 5 sollte noch etwas stehen.
1 - Hypothese mit einer gewissen Rechtfertigung
2 - Statistische Prüfung
3 - Entwicklung eines Algorithmus
4 - Historischer Test und Parameterauswahl
5 - Schlussfolgerungen und Perspektiven
ALLE
genau das, fast 1-2-3 steht im Artikel.... p4 wurde von fxsaber erfüllt ;-)
Punkt 5 fehlt
und zwischen 4 und 5 sollte noch etwas stehen.