Diskussion zum Artikel "Mit Boxplot saisonale Muster von Finanzzeitreihen erforschen" - Seite 24
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Keine stündlichen Statistiken? Ich konnte sie nicht sehen.
D.h. die Ausgangshypothese: in bestimmten Stunden wachsen die Inkremente im Durchschnitt, d.h. in diesen Zeiträumen wird der maximale Gewinn erreicht. Wenn wir durch die Optimierung stündliche Gewinnstatistiken erhalten, können wir die Hypothese bestätigen oder widerlegen (ohne dem TS neue Parameter hinzuzufügen).
Und wenn der Optimierer andere Stunden findet, wird es eine Anpassung sein. Dies ist sehr wahrscheinlich, wenn die Anzahl der TK-Parameter steigt, d.h. die Genetik wird an der falschen Stelle handeln und nichts von der Hypothese finden (als Option).
Der Optimierungs-/Handelsmechanismus lief fast regelmäßig, eine stundenweise Erfassung von Statistiken ist in diesem WFO nicht vorgesehen. Dies ist eine weitere Aufgabe, aber sie scheint nicht sehr schwierig zu sein - wer zuerst freie Zeit findet, ist der Beste ;-). Für den Moment können Sie sich auf die Parameter inStartHour; inCountHours konzentrieren, die von WFO gefunden werden (in der letzten Spalte) - irgendwo dort schlägt das System den Handel ab dem Abend vor. Aber in einer guten Art und Weise, sollte der EA in Zwangsschließung über inStartHour + inCountHours gebaut werden, denn jetzt ist es oft überdauert Verluste (vor allem angesichts der großen Zeiträume von mashka).
1. Ohne Anfangsannahmen (statistische Untersuchungen) gibt es keine Optimierung, es gibt nichts zu optimieren. Sie können Ihre Fantasien optimieren, aber dann wird das Ergebnis auch in Form von rosa Ponys sein
2. Verwechseln Sie nicht die allgemeine statistische Untersuchung mit den Statistiken, die bei der Optimierung gewonnen werden. Sonst fängt der Schwanz an mit dem Hund zu wedeln.
Es ist keine schlechte Idee, Links zu Zitaten anzugeben.
1. die Optimierung wird auf das System angewandt. Die Existenz eines Systems hat nichts mit Forschung oder Statistik zu tun. Eine Strategie ist ein System, das mit Marktparametern interagiert. Seine Optimierung ist eine Suche nach den besten Werten in dem gewählten Zeitrahmen. Das Ergebnis der Optimierung sind die Werte der Parameter, die (vermutlich) ein maximales Wachstum der Einlagen ermöglichen.
2. Die GA selbst enthält bereits eine statistische Studie. Aber sie ist vor uns verborgen und im Algorithmus selbst automatisiert. Die Strategiestatistik ist anders. Sie ist das Ergebnis der Optimierung und nicht Teil ihres Mechanismus.
DasWesen der Optimierung ist die Suche nach Parameterwerten, die den besten Wert für den Zielparameter ergeben.
DasWesen der GA ist eine Methode zur Komprimierung des Bereichs der Suche nach Werten, die den besten Wert des Zielparameters ergeben.
DasWesen der statistischen Forschung - Ansammlung von Daten, Identifizierung von Beziehungen zwischen Werten, Ereignissen, Prozessen und Analyse ihrer Wiederholungen.
DasWesen der Regelmäßigkeit ist die Verbindung von Objekten, die statistisch identifiziert und bestätigt werden.
Die statistische Forschung wird bei der Suche nach Parameterwerten, d. h. bei der Optimierung eingesetzt. Die Untersuchung ist in den genetischen Algorithmus eingebettet. Im Prüfgerät ist dieser Prozess automatisiert und wir sehen nur das Ergebnis.
Die statistische Studie wird bei der Suche nach Parameterwerten, d. h. bei der Optimierung, eingesetzt. Die Studie ist in den genetischen Algorithmus eingebettet. Im Prüfgerät ist dieser Prozess automatisiert und wir sehen nur das Ergebnis.
Die statistische Studie wird nicht für die Suche nach bestimmten Werten für bestimmte Parameter verwendet. Sie wird verwendet, um die Parameter selbst und ihre Verteilungen zu finden.
Die Optimierung dient dazu, die Zielfunktion zu maximieren, deshalb heißt sie Optimierung. Statistische Forschung führt nicht immer zu einer Optimierung, sondern nur dann, wenn es notwendig ist, einen Prozess auf der Grundlage dieser Forschung zu optimieren.
Ich schlage vor, dass Sie noch einmal hierher gehen, um diese Frage endlich abzuschließen.
Guter Artikel, leicht und angenehm zu lesen.
Es würde eine lange Zeit dauern, um eine solche Regelmäßigkeit durch Optimierung Kopf zu finden (obwohl Sie versuchen können, die GA auf sie zu bekommen).
Aber nach Makro-Analyse, wenn Sie bereits sehen können "Teiche mit Fischen", wird es schneller und einfacher, bestimmte Parameter durch den Optimierer zu finden und überprüfen Sie sie auf die vorwärts.
Median Position in den Streit "Säbel-Dmitrievsky" ;)
Und warum haben einen Kampf aufgewühlt - es ist nicht klar.
Guter Artikel, leicht und unterhaltsam zu lesen.
Es würde lange dauern, ein solches Muster in einer direkten Optimierung zu finden (obwohl man versuchen kann, ein GA darauf anzusetzen).
Aber nach einer Makroanalyse, wenn "Teiche mit Fischen" bereits sichtbar sind, wird es schneller und einfacher sein, spezifische Parameter durch den Optimierer zu finden und sie auf dem Forward zu überprüfen.
Median Position in der Auseinandersetzung "Säbel-Dmitrievsky" ;)
Und warum haben einen Kampf aufgewühlt - es ist nicht klar.
Ich habe die gleiche Position selbst.
Scuffle wegen der falschen Konzepte, die das Gehirn verstopfen, als ob GA kann alles tun, und sogar Statistiken, und es gibt keine Notwendigkeit, irgendwo zu suchen.
Und so, auf dem Material kann man schon Bots in Rudeln stempeln und sich vor Freude optieren.
danke
Kämpfe um falsche Konzepte, die das Gehirn verstopfen, angeblich kann GA alles und sogar Statistiken und man muss nirgendwo nachschauen.
Ich glaube, es geht eher um Missverständnisse.
Ich glaube, es handelt sich eher um ein Missverständnis.
Wenn man dem TS freie Terme (Parameter) hinzufügt, fängt der GA an, bei der Wahl der optimalen Terme kräftig zu schrauben, ich habe das viele Male überprüft. Jeder zusätzliche Parameter ist eine zusätzliche Dimension im Hilbert-Raum. Und dann ist es unmöglich, ihn zu interpretieren (und was überhaupt geändert werden sollte, damit er bei OOS funktioniert). Dann werden Sie verstehen, wo Sie danach suchen müssen.
Aber ein so einfaches Beispiel wie in dem Artikel funktioniert natürlich perfekt.
Wenn man dem TS freie Elemente (Parameter) hinzufügt, dann beginnt der GA, die Wahl der optimalen Elemente schwer zu verwirren, ich habe es viele Male überprüft. Jeder zusätzliche Parameter ist eine zusätzliche Dimension im Hilbert-Raum. Und dann ist es unmöglich, ihn zu interpretieren (und was überhaupt geändert werden sollte, damit er bei OOS funktioniert). Dann müssen Sie verstehen, wo Sie danach suchen müssen.
Aber ein so einfaches Beispiel wie in dem Artikel funktioniert natürlich perfekt.
Nun, man kann auch auf andere Art und Weise optimieren.
Wenn Sie dummerweise die Suche über den gesamten Bereich mit einem kleinen Schritt einschalten, dann werden Sie natürlich scheitern.
Sie können aber auch analytisch optimieren: Klemmen Sie alle Parameter an eine intuitiv richtige Stelle, suchen Sie grob einen logischen Block, wählen Sie dessen Wertebereich. Klemmen Sie diesen Block in der Mitte der optimalen Werte ein, und optimieren Sie dann den nächsten. Wenn Sie beim letzten Block angelangt sind, fixieren Sie die bereits stark eingeengten Bereiche für alle Parameter und nehmen Sie Stichproben in kleineren Schritten.
Oder betrachten Sie die Muster nach Stunden, nachdem Sie sie getrennt geprüft haben (und für jede von ihnen verschiedene MA-Parameter betrachtet haben), und lassen Sie dann nur die vielversprechenden Stunden (1-4) übrig und wählen Sie den Rest im Detail.
Die gleichen Analysen, aber im Profil.
Ich denke, saber meinte so etwas, nicht ein dummes Bruteforcing von allem.
Dieselbe Analytik, aber im Profil.
Ja, man argumentiert, dass die Multiplikation auf Papier und Bleistift statische Analytik ist, andere argumentieren, dass, wenn man ein paar Tasten auf einem Taschenrechner drückt, das Ergebnis dasselbe sein wird.
Und diejenigen, die wissen, wie man mit einer Säule multipliziert, glauben, dass diejenigen, die mit einem Taschenrechner multipliziert haben, das Wesen dessen, was passiert, nicht verstehen.
Tja, und dann, wie üblich, ein massives Holivar mit Appellen zum universellen Kniefall vor denen, die lauter schreien, sonst rechnet man weiter alles mit dem Taschenrechner, und das Thema "Integral über ein Feld" ist noch nicht gelöst und der Taschenrechner ist da machtlos.
Nun, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, sich zu revanchieren.
Wenn man einfach die Suche des gesamten Sortiments mit kleinen Schritten einschaltet, dann wird es natürlich ein Reinfall.
Sie können aber auch analytisch optimieren: Klemmen Sie alle Parameter an eine intuitiv richtige Stelle, suchen Sie grob einen logischen Block, wählen Sie dessen Wertebereich. Klemmen Sie diesen Block in die Mitte der optimalen Werte, und optimieren Sie dann den nächsten. Wenn Sie den letzten erreicht haben, klemmen Sie alle bereits stark eingeengten Bereiche ein und optimieren in kleineren Schritten.
Oder Sie betrachten die Muster nach Stunden, nachdem Sie sie getrennt geprüft haben (und für jede von ihnen verschiedene MA-Parameter betrachtet haben), dann lassen Sie nur vielversprechende Stunden (1-4) übrig und optimieren den Rest im Detail.
Die gleichen Analysen, aber im Profil.
Ich denke, saber meinte so etwas, nicht ein dummes Bruteforcing von allem.
Es gibt keine Möglichkeit zu wissen, was er meinte, er hat nichts darüber geschrieben.
Normalerweise enden seine "Nachforschungen" mit "Ich habe etwas gefunden, es funktioniert aus irgendeinem Grund. Keine Schlussfolgerungen."
Beim maschinellen Lernen gibt es eine klare Trennung: Explorative Analyse und Modell(algorithmus)erstellung. Exploratives Lernen durch Genetik ist etwas, das nur in diesem Forum erfunden wurde.
Zum Beispiel kann man sich OOS anschauen und die Verschiebung der Daten (Kovariatenverschiebung usw.) in den Daten im Vergleich zur optierten Teilstichprobe sehen, die im Artikel gezeigt wird. Saber schlägt vor, bis zum Gehtnichtmehr zu optieren, um einen Satz zu finden, der in beiden Teilstichproben gut funktioniert, ohne zu verstehen, was sich in diesem Plot geändert hat. Das ist nichts anderes als Affenarbeit.