Diskussion zum Artikel "Mit Boxplot saisonale Muster von Finanzzeitreihen erforschen" - Seite 28
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Läuft nicht nach Inkrementen, sondern nach Vorzeichen seit Anfang 2014. Das beste Ergebnis
Keine Verbindung durch Zeichen auf H1.
Durch Inkremente habe ich ein anderes Ergebnis
Sie können das gleitende Fenster verwenden, um die Korrelation zu messen. Und dann die statistischen Eigenschaften betrachten. Ich denke, es wird viel schweben.
Das kann man, aber man kann es in der Streuung oben sehen. Es gibt Emissionen, aber Sie betrachten den Durchschnitt.
Ich sage nichts, es ist nur eine Untersuchung, ich werde sie später überprüfen.
Ich erhalte eine andere Anzeige für die Inkremente
Ich habe ehrliche, sich nicht überschneidende Intervalle.
Ich habe ehrliche, sich nicht überschneidende Intervalle.
Sie wissen, was das Problem ist - sigs + Spread kann nicht decken den Spread, vor allem in 0-1 Stunden. Doc (Kokosnuss) hat schon einen ähnlichen TS in der MO-Filiale gemacht, er hat bei 0 gehandelt.
Ansonsten, lassen Sie sie überlappen, alles ist normal, wie sonst? Den Schlusskurs vorhersagen, Abweichungen davon handeln.
Lass sie sich überlappen, das ist in Ordnung, wie sonst?
Mit Überschneidungen wird jeder Zufallswert eine hohe Korrelation aufweisen.
Bei Überschneidungen weist jeder Zufallswert eine hohe Korrelation auf.
Ich werde es in 2 unabhängige Teile aufteilen und dann überprüfen, ich werde es später hochladen.
Aber nein... das ist Unsinn... die Reihenfolge des Lückentextes wird nicht erhalten bleiben, die Kurven werden anders sein. Was bringt es, das so zu betrachten? Das ist, als ob man zwei Linkskurven nimmt.Aber nein, das ist Unsinn. Die Reihenfolge der Lückentexte wird nicht beibehalten, die Kurven werden anders sein. Welchen Sinn hat es, das so zu sehen? Das ist so, als würde man zwei Linkskurven nehmen
Mein Fazit.
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Diskussion des Artikels "Untersuchung der saisonalen Charakteristika von Finanzzeitreihen mittels Boxplot-Diagrammen".
fxsaber, 2019.12.16 07:52 AM.
Ich habe nicht nach Inkrementen, sondern nach Vorzeichen ab Anfang 2014 gesucht. Bestes Ergebnis
Es gibt keinen Zusammenhang nach Vorzeichen bei H1.
Mein Fazit.
Der Punkt ist, dass die Korrelationen zu verschiedenen Zeiten bei mir unterschiedlich sind.
Der Unterschied ist offensichtlich, wie bringen Sie das mit den hypothetischen Ergebnissen der SB in Einklang? Ich weiß es nicht:
und für jede Verzögerung variiert die Korrelation, das eine Uhrenpaar ist dominant, das andere nicht.
Auf dem zweiten Bild rutscht alles in den positiven Bereich.
lag = verzögerter Schlusskurs, z. B. 0 bar geteilt durch den 10. bar. 1-Schluss[0]/Schluss[10]
Es hat sich gezeigt, dass der Zuwachs der aktuellen Stunde stark mit dem Zuwachs der vorangegangenen Stunde korreliert ist. Je größer die Verzögerung, desto größer die Korrelation, für bestimmte Stunden korreliert 1-close[0]/close[10] mit 1-close[1]/close[11]
Ich stimme mit fxsaber überein, dass die Korrelation hier aufgrund der sich überschneidenden Intervalle groß sein wird:
1-close[0]/close[10] = (close[10]-close[0])/close[10] =(close[10]-close[1]+close[1]-close[0])/close[10]
1-close[1]/close[11] = (close[11]-close[1])/close[11] =(close[11]-close[10]+close[10]-close[1])/close[11]
Die ausgewählten Teile stimmen überein, was zu einer Korrelation führen wird
Ich stimme mit fxsaber überein, dass die Korrelation hier aufgrund der sich überschneidenden Intervalle groß sein wird:
1-close[0]/close[10] = (close[10]-close[0])/close[10] =(close[10]-close[1]+close[1]-close[0])/close[10]
1-close[1]/close[11] = (close[11]-close[1])/close[11] =(close[11]-close[10]+close[10]-close[1])/close[11]
Die ausgewählten Teile stimmen überein, was zu einer Korrelation führen wird
es gibt Paare von Uhren, bei denen die Korrelation 0 ist.
Was bedeutet das ? Ich kann jetzt nicht für Mathematiker und große Wissenschaftler sprechen, ich spreche nur über das, was ich sehe
Ich verstehe zum Beispiel überhaupt nicht, wonach Saber bei sich nicht überschneidenden Intervallen sucht, denn dort wird es immer 0 geben und nur gelegentlich nicht 0
Er sucht also nach einer Korrelation zwischen Mittelwert und Mittelwert, die meiner Meinung nach bereits in dem Artikel über Boxplots enthalten ist.