Diskussion zum Artikel "Mit Boxplot saisonale Muster von Finanzzeitreihen erforschen" - Seite 4

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Igor Makanu:

Ich kann nicht genug von diesem Thema bekommen, wie man so schön sagt: "Hello again!"

Hier habe ich meinen Verifizierungscode skizziert, um die Hypothese "Erlauben wir die Eröffnung von Trades nur in 0-1 Stunden, mit der Annahme, dass in den nächsten Stunden der Handel noch mit Gewinn geschlossen wird," zu testen.

lief im Optimierer 01.01.2017-01.0.12019, wenn man nach schönen Balance-Charts sucht, findet der Optimierer Takek 100p und Stoploss 4600p

wenn man nach einem vernünftigen Take/Stoploss sucht, gibt es überhaupt kein Muster


oder noch die Methodik der Suche nach einem Muster nicht funktioniert, gut, als eine Option, die ich verloren Praxis und schrieb einen krummen Code - ich habe nicht in MQL für mehr als einen Monat geschrieben.

Es ist ein anderer TS, der das Muster nicht ausnutzt.

Sie müssen unter dem Durchschnitt kaufen, und Sie kaufen überall.

Eine perfekte Darstellung, wenn man das Muster nicht versteht und optimiert und optimiert ... :)

 
Maxim Dmitrievsky:

es ist eine andere TK, die das Muster nicht ausnutzt.

Sie müssen unter dem Durchschnitt kaufen, und Sie kaufen überall.

dann trifft der Satz"Wir erlauben die Eröffnung von Trades nur in 0-1 Stunden, unter der Annahme, dass der Trade in den nächsten Stunden noch mit Gewinn geschlossen wird" nicht auf den Text dieses Artikels zu.

Mein Code überprüft genau diese Aussage.

Ich achte darauf, warum ich schon mehrmals über den TS mit MA(25) gesprochen habe - es stellt sich heraus, dass die Analyse der Mustersuche auf die Bewertung der TS-Effizienz durch MA(25) oder auf die Bewertung von MA(25) im Allgemeinen reduziert wurde - was wird mit MA nach 1 Uhr nachts passieren, aber in keiner Weise auf die Suche nach dem Muster "der Preis wird nach 1 Stunde wachsen..... Nun, zumindest wird er immer relativ zu dem Preis von 0-1 Stunde wachsen".


Maxim Dmitrievsky:

Hervorragende Darstellung, wenn man das Muster nicht versteht und sich entscheidet und entscheidet... :)

nein, das Ziel ist nicht zu optimieren, sondern einen stabilen Gewinn auf dem untersuchten Intervall der CD zu erhalten - bis jetzt sehe ich nicht, wo eine Regelmäßigkeit ist.

 
Igor Makanu:

dann trifft der Satz"Wir erlauben die Eröffnung von Geschäften nur in 0-1 Stunden, unter der Annahme, dass der Handel in den nächsten Stunden noch mit Gewinn abgeschlossen wird" nicht auf den Text dieses Artikels zu.

mein Code überprüft genau diese Aussage

Ich achte darauf, warum ich jetzt schon mehrmals über den TS mit MA(25) gesprochen habe - es stellt sich heraus, dass die Analyse der Mustersuche auf die Bewertung der TS-Effizienz durch MA(25) oder auf die Bewertung von MA(25) im Allgemeinen reduziert wurde - was wird mit MA nach 1 Uhr passieren, aber in keiner Weise auf die Suche nach dem Muster "der Preis wird nach 1 Stunde wachsen..... Nun, zumindest wird er immer relativ zum Preis von 0-1 Stunde steigen".


Nein, das Ziel ist nicht zu optimieren, sondern einen stabilen Gewinn auf dem untersuchten Intervall des MD zu erhalten - bis jetzt sehe ich nicht, wo ein Muster ist

Lesen Sie den Artikel aufmerksam, Ihr Code prüft nichts.

Sie sollten unter dem Durchschnitt kaufen, dann wird die Rückkehr zu ihm auf allen Balken sehr wahrscheinlich. Die Verteilungen auf den Balken selbst überschneiden sich.

Das bestätigt einmal mehr, dass man durch gedankenloses Optimieren überhaupt nichts findet, niemals.

Was ich gezeigt habe, funktioniert sowohl mit als auch ohne Stopps und auf verschiedenen TFs und ist nicht einmal sehr empfindlich gegenüber der MA-Periode

 
Maxim Dmitrievsky:

Lesen Sie den Artikel aufmerksam, Ihr Code prüft nichts.

Sie sollten unter dem Durchschnitt kaufen, dann wird die Rückkehr zu ihm auf allen Balken sehr wahrscheinlich. Die Verteilungen auf den Balken selbst überschneiden sich.

Das bestätigt wieder einmal, dass man durch sinnlose Optimierung überhaupt nichts finden kann.

Was ich gezeigt habe, funktioniert sowohl mit als auch ohne Stopps und auf verschiedenen TFs und ist nicht einmal sehr empfindlich gegenüber der MA-Periode

Ich habe den Artikel sowohl gestern Abend als auch vor einer Stunde gelesen, meine Fragen beziehen sich auf den letzten Abschnitt des Artikels! - Wie ich gestern Abend geschrieben habe, ist der letzte Abschnitt des Artikels ein bisschen weit hergeholt.

Ihr Code prüft den TS auf MA, und das Ergebnis des Tests im Tester ist nur "TS auf MA im Intervall 2017-2019" hat ein positives Ergebnis, aber nicht " Wir erlauben es, Trades nur in 0-1 Stunden zu öffnen, mit der Annahme, dass in den nächsten Stunden das Geschäft noch mit Gewinn geschlossen wird".

ZY: naja, und über die sinnlose Optimierung, dann das Ergebnis des Artikels über die wissenschaftliche Prüfung von TS auf MA - ich kann keinen anderen Weg sehen

 
Igor Makanu:

Ich habe den Artikel sowohl gestern Abend als auch vor einer Stunde gelesen, meine Fragen beziehen sich auf den letzten Abschnitt des Artikels! - Wie ich gestern Abend schrieb, ist der letzte Abschnitt des Artikels angehängt.

Ihr Code prüft die MA TS, und das Ergebnis des Tests im Tester ist nur "MA TS auf dem Intervall 2017-2019" hat ein positives Ergebnis, aber nicht " Wir werden erlauben, Geschäfte nur in 0-1 Stunden zu öffnen, mit der Annahme, dass in den nächsten Stunden der Handel noch im Gewinn geschlossen werden".

ZY: naja, und über die sinnlose Optimierung, dann das Ergebnis des Artikels über die wissenschaftliche Prüfung von TS auf MA - ich sehe keinen anderen Weg

Hinweis: das EA-Ergebnis wird OHNE OPTIMIERUNG erzielt

zumindest sollte dem Autor dafür gedankt werden :-) Und lüften Sie vorsichtig Ihren Kopf - "warum es funktioniert hat".

 
Maxim Kuznetsov:

Hinweis: das EA-Ergebnis wird OHNE OPTIMIERUNG erzielt

jeder hat seine eigenen Tipps im Kopf ))))

SZY: Ich erinnerte mich an einen Kollegen, der damit prahlte, dass er nachts 200 km in 1,30 Entfernung zum Objekt fuhr, die wir tagsüber 2,30 fuhren, leider schätzte ich den Hinweis nicht, na ja, er drückte das Pedal so stark wie er konnte, hielt sich am Lenkrad fest, was soll das bringen? - Wenn er mit seinen Beinen 200 km in 1,30 laufen könnte, dann wäre es das! - cool!!!

 
Igor Makanu:

jeder hat seine eigenen Tipps im Kopf ))))

SZY: erinnerte sich an einen Kollegen, der damit prahlte, dass er nachts 200 km in 1,30 Entfernung zum Objekt lief, die wir tagsüber 2,30 fuhren, leider schätzte ich den Hinweis nicht, drückte wohl auf das Pedal, so viel wie möglich, hielt mich am Lenkrad fester, wo bleibt der Spaß? - Wenn er mit seinen Beinen 200 km in 1,30 laufen könnte, dann wäre das was! - cool!!!

Wenn ein erwachsener Mann anfängt, sich an Armeegeschichten zu erinnern, spricht das Bände.

 
Igor Makanu:

Ich habe den Artikel sowohl gestern Abend als auch vor einer Stunde gelesen, meine Fragen beziehen sich auf den letzten Abschnitt des Artikels! - Wie ich gestern Abend schrieb, ist der letzte Abschnitt des Artikels angehängt.

Ihr Code prüft die MA TS, und das Ergebnis des Tests im Tester ist nur "MA TS auf dem Intervall 2017-2019" hat ein positives Ergebnis, aber nicht " Wir werden erlauben, Geschäfte nur in 0-1 Stunden zu öffnen, mit der Annahme, dass in den nächsten Stunden der Handel noch im Gewinn geschlossen werden".

ZY: naja, und über die sinnlose Optimierung, dann das Ergebnis des Artikels über die wissenschaftliche Prüfung von TS durch MA - ich sehe keine andere

Ich sehe keine logischen Fehler in meiner Erzählung, Rashid hat mich bei der Veröffentlichung auf lexikalische Fehler hingewiesen )

 
Ich habe die Diskussion nicht richtig mitbekommen. Meine Vision ist wie folgt 
// https://www.mql5.com/de/articles/7038

#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/de/code/16006

#include <fxsaber\Virtual\Virtual.mqh> // https://www.mql5.com/de/code/22577

#define  BESTINTERVAL_ONTESTER // Das Optimierungskriterium ist der Gewinn des besten Intervalls.
#define  BESTINTERVAL_SLIPPAGE // Erstellen eines künstlichen Filters zur Berechnung von BestInterval.
#include <fxsaber\BestInterval\BestInterval.mqh> // https://www.mql5.com/de/code/22710

#define  Ask SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)

input int inPeriod = 25; // Mashka Zeitraum
input int inLow = -2;    // Untere Grenze der Differenz zwischen dem Preis und dem MAP - Einstieg
input int inHigh = 0;    // Die Obergrenze der Differenz zwischen Preis und MAP ist die Ausgabe

const int hnd = iMA(NULL, 0, inPeriod, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE); // https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page152#comment_14131263

const double dLow = inLow * _Point;
const double dHigh = inHigh * _Point;

double maArr[], prArr[];

void OnTick()
{
  static bool Position = false;

  CopyBuffer(hnd, 0, 0, 1, maArr);
  CopyClose(NULL, 0, 0, 1, prArr);
  
  const double pr = prArr[0] - maArr[0];

  Position = Position ? !((pr >= dHigh) && OrderSelect(0, SELECT_BY_POS) && OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), OrderClosePrice(), 0))
                      : (pr < dLow) && (OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Ask, 0, 0, 0) > 0);
}
3-4 Eingabeparameter für die Optimierung und das Ergebnis sehen.
 
fxsaber:
Ich habe die Diskussion nicht richtig mitbekommen. Meine Vorstellung ist, 3-4 Parameter in Optimise einzugeben und das Ergebnis zu sehen.

Leider habe ich vergessen, wie bestinterval funktioniert.

Vielleicht können Sie das Endergebnis mitteilen? beste Zeiträume. Ich frage mich, wie nah es "treffen" kann.

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