Diskussion zum Artikel "Mit Boxplot saisonale Muster von Finanzzeitreihen erforschen" - Seite 3

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Igor Makanu:

Nun gut, ich werde die Sache von der anderen Seite angehen und die ganze Sache mit dem "Unsinn und der Spekulation der Händler" beiseite lassen.

Wir haben hier einen stochastischen Prozess, der durch eine Zeitreihe beschrieben wird, wir haben uns für eine Diskretion von 15 Minuten entschieden - OK, und dann haben wir entschieden, dass wir für die Bewertung MA(25) = kumulierter Durchschnittswert für 4 Stunden verwenden werden, und diese Bewertung für die letzten 4 Stunden erlaubt es, ein bestimmtes Zeitintervall zuzuweisen, in dem der stochastische Prozess ein garantiertes Wachstum haben wird?

dann können wir schließen, dass dieser Prozess von den Zeitreihendaten der letzten 4 Stunden abhängt?

d.h. worauf ich hinaus will ist, dass MA zur Schätzung von Zeitintervallen immer noch eine Anpassung ist oder der untersuchte Prozess definitiv einen Zusammenhang mit den vorherigen Daten hat - nur solche Schlüsse kann ich persönlich ziehen, die Schlussfolgerung, dass der Prozess einen Zusammenhang mit den vorherigen 4 Stunden hat, ist auf Basis der Ergebnisse von 2015-2017 nicht richtig, es bleibt nur eine Anpassung nach dieser Methodik, imho.

Wir haben, dass im Durchschnitt, die Abweichung über den MA während 4 Stunden, für jede Stunde ist.

dann haben wir nur terver, dass im Durchschnitt sind wir auf der Plus-Seite, wenn wir unter dem MA kaufen und schließen über sie.

Ich verstehe nicht, warum die Empörung so groß ist? Es ist nur eine bequem visualisierte Statistik, die alle Ihre Träume (falls es welche gibt) zerschmettern und Sie in die Realität stürzen wird.

Auf der Stelle treten ) Nur weil man in der Geschichte keinen solchen Zyklus finden kann - vielleicht kann man also nach anderen Zyklen suchen, die überlebensfähiger sind. Ich habe bei den Klassikern nachgesehen.

Vergessen Sie nicht, dass Sie monatlich/täglich/stündlich kombinieren können.

Alle Ihre Algorithmen werden an der gleichen Sache scheitern, nämlich am Fehlen von Zyklen. Das ist die Grundlage. Es ist einfacher, es einmal zu betrachten und in einem Diagramm zu sehen, als eine Reihe von Algos zu schreiben, die an derselben Sache scheitern.

 
Igor Makanu:

Ich habe keinen Groll, ich mochte den TS nicht, um die Methodik zu bewerten, wie ich oben schrieb, zeigt ein solcher Handel auf MA überhaupt nichts

deshalb habe ich aufgegeben, nach Regelmäßigkeiten zu suchen, oder besser gesagt, es gibt nur eine Regelmäßigkeit auf dem Markt - tägliche Aktivität der Teilnehmer, es wird durch Zeitintervalle wiederholt, und dann die Mechanik - Suche nach Zeitintervall und dann die Genetik des Testers setzt Aufträge chaotisch, nach einfachen Regeln, die Ergebnisse, die gute Läufe in der Tester habe ich auf dem Vorwärts laufen, ein kleiner Teil der Tests macht Sinn - sie passieren die vorwärts sicher, auch im Modus aller realen Ticks. Mit diesem Ansatz ist es schneller zu suchen, als einen TS zu erfinden und ihn dann zu testen.

ok, ich verlasse das Thema, ich wollte es diskutieren - ich habe es mit dem Autor besprochen, danke nochmals für Python - nützliches überarbeitetes und klar dargestelltes Material!

Warum löschen? ) die Aktualisierung aufgreifen, es gibt Ungenauigkeiten im Artikel bei der Gruppierung der Daten

einen anderen Detrend vorschlagen, wenn MA ihn nicht mag, werde ich es tun

Dateien:
Seasonal_exploration.zip  385 kb
 
Igor Makanu:

Ich will mein Karma nicht verderben, das Material ist nützlich, vielleicht haben viele Leser es gebraucht, und hier bin ich ..... Dartagnan oder Robin Hood? ))))) obwohl ich wahrscheinlich nur ein ausgebrannter Sucher bin, der sich schon hundertmal im Kreis gedreht hat ))))

Ich schreibe auch, um Feedback zu bekommen, nicht um mit etwas zu prahlen, das ich nicht verstehe.

Der Bot kann modifiziert und unter irgendeiner Soße auf dem Markt serviert werden. Selbst viele ausgefeilte Lösungen werden das nicht erreichen, ab 3 Zeilen.

300p


 
Igor Makanu:

Nun, wenn Sie das Thema der BP-Forschung wirklich richtig beherrschen wollen, müssen Sie etwas mit Regelmäßigkeiten studieren, wie eine Variante der gleichen Methodik (aus dem Artikel), um den Temperaturverlauf des Wetters zu studieren, gibt es dort definitiv eine Regelmäßigkeit und es kann keine Anpassung geben.

Wenn die Methode bei mehreren Temperaturdaten korrekt funktioniert, dann kann man versuchen, sie auf das Chaos (CR) zu übertragen, und wenn man weiß, dass die Methode funktioniert, kann man nach den Gründen suchen, warum sie in CR nicht funktioniert - d.h. erst dann kann man irgendeine Filterungsmagie auf CR anwenden (Inkremente, Regression, Normalisierung durch Logarithmen, usw.).

Es funktioniert mit allen regelmäßigen Zyklen, es ist ein Klassiker.

Nur Alexander weiß, wie man mit fließenden Zyklen arbeitet, selbst wenn man eine Kerze hineinstellt...
 

Ich verwende in meinem TC annähernd die gleichen Forschungsergebnisse (allerdings auf der Grundlage ausgedünnter Zecken).

Natürlich habe ich einige andere Schlussfolgerungen aus diesen Daten gezogen.... Ich muss nicht wissen, in welchen Stunden es bei einem bestimmten Paar (in diesem Fall EURUSD) zu einem Anstieg oder einem Rückgang kommt, denn bei einem anderen Paar kann sich ein völlig anderes Bild ergeben....

Ich interessiere mich für das Prinzip - die Stabilität der saisonalen, kalendarischen "Schnurrbartkästen". Sind sie im Durchschnitt immer so? Dieser Artikel beweist - ja, immer. Das Aussehen dieser Boxplots ist immer ungefähr gleich. Dies ist ein sehr wichtiger Punkt... Wenn wir diesen Studien Tick-Volumina hinzufügen, wird deutlich, dass die Streuung dieser Candlesticks proportional zu ihnen ist. Und der Rest ist eine Frage der Technik.

 

Kurz gesagt (um den Eiferer nicht zu langweilen) - die Forschung in diesem Artikel kann und sollte für die Vorhersage der Volatilität des Marktes verwendet werden. Nicht, um sich die Daten "hier und jetzt" anzusehen, sondern um wissen dass es in der nächsten Zeit zu einer Verbreiterung/Schrumpfung des Dispersionskanals kommen wird. Und dass dies immer der Fall sein wird.

In der Tat sind die Bilder aus dem Artikel Teil des allgemeinen Bildes der Marktzyklizität. Ja, es ist hässlich. Aber in unserer linearen Welt ist sie so, wie sie ist. In der nichtlinearen Welt ist es schön....

[Gelöscht]  
Die Saisonalität gilt für Rohstoffe, nicht für Währungen.
 
Alexander_K:

Das Prinzip, auf das es mir ankommt, ist die Nachhaltigkeit der saisonalen, kalendarischen "Schnurrbartkästen". Sind sie im Durchschnitt immer so? Dieser Artikel beweist - ja, immer. Das Aussehen dieser Boxplots ist immer ungefähr gleich.

Dies ist eine seltsame Lesart. Der Autor zeigt ausdrücklich, dass es anders ist.

Dies ist ein sehr wichtiger Punkt... Wenn wir diesen Studien Tick-Volumina hinzufügen, wird deutlich, dass die Spanne dieser Candlesticks proportional zu ihnen ist. Und der Rest ist eine Frage der Technik.

Eine Art von Nechayevs Unsinn.

 
Vladimir Baskakov:
Die Saisonalität gilt für Rohstoffe, nicht für Währungen.

Theoretisch kann sie dort stärker ausgeprägt sein. In der Praxis muss man sie sich ansehen.

Jedenfalls habe ich mit einer genaueren Analyse begonnen. Wenn es interessante Ergebnisse gibt, werde ich darüber berichten.
 

Ich kann nicht auf diesem Thema ruhen, wie sie sagen "Hallo wieder"!

hier habe ich meinen Testcode skizziert, um die Hypothese zu testen "Erlauben wir, Trades nur in 0-1 Stunden zu öffnen, mit der Annahme, dass in den nächsten Stunden das Geschäft noch mit Gewinn geschlossen wird,".

input int Hour_Open  = 0;
input int Hour_Close = 1;
input int TakeProfit = 500;
input int StopLoss   = 500;

#include <fxsaber\MT4orders.mqh>

int LastTradeDay;
long LastTicket;
double d_takeprofit, d_stoploss;
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//---
   LastTradeDay = -1;
   LastTicket   = -1;
   d_takeprofit = TakeProfit * _Point;
   d_stoploss   = StopLoss * _Point;
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
   MqlDateTime  dt;
   TimeCurrent(dt);
   bool tradetime = (dt.hour >= Hour_Open && dt.hour <= Hour_Close);

   if(LastTicket > 0 && !tradetime) {
      if(!OrderSelect(LastTicket, SELECT_BY_TICKET))   LastTicket = -1;
      if(LastTicket > 0 && OrderCloseTime() > 0)       LastTicket = -1;
 // if(LastTicket > 0 && OrderClose(LastTicket, OrderLots(), SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID), 30)) LastTicket = -1; // Schließen zu Nicht-Handelszeiten
   }

   if(tradetime && LastTradeDay != dt.day && LastTicket == -1) {
      double ask = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK);
      LastTicket = OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 0.1, NormalizeDouble(ask, _Digits), 30, NormalizeDouble(ask - d_stoploss, _Digits), NormalizeDouble(ask + d_takeprofit, _Digits), "", 0, 0, INT_MIN);
      if(LastTicket > 0) LastTradeDay = dt.day;
   }

}
//+------------------------------------------------------------------+

Ich habe im Optimierer 01.01.2017-01.0.12019 ausgeführt, wenn man nach schönen Balance-Charts sucht, findet der Optimierer Takek 100p und Stoploss 4600p

wenn man nach vernünftigen Take/Stoploss sucht, gibt es überhaupt kein Muster.


oder noch die Methodik der Suche nach einem Muster nicht funktioniert, gut, als eine Option, die ich verloren Praxis und schrieb einen krummen Code - ich habe nicht in MQL für mehr als einen Monat geschrieben.

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