Diskussion zum Artikel "Mit Boxplot saisonale Muster von Finanzzeitreihen erforschen" - Seite 33

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fudongyang:

Hallo Maxim,

ich habe Code ausgeführt:

Kurse = pd.DataFrame(mt5.copy_rates_range("EURUSD", mt5.TIMEFRAME_D1, datetime(2010, 1, 1), datetime(2020, 1, 1)),

columns=['time', 'open', 'low', 'high', 'close', 'tick_volume', 'spread', 'real_volume'])

und die Zeit, die ich erhalte, ist so etwas wie '1262563200', was keinen Sinn ergibt. Wie kann dies behoben werden?

Vielen Dank!

Hallo, versuchen Sie Folgendes

rates.index = pd.to_datetime(rates.index, unit='s')

[Tim AI]

" Zum Beispiel haben die Stunden 4, 13, 14 und 19 eine stabile Varianz von Tag zu Tag und könnten für Mean-Reversion-Strategien attraktiver sein."

Warum wird die Stunde 20 nicht berücksichtigt? Nach dem Varianzdiagramm scheint sie ebenfalls stabil zu sein.

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Tim AI:

" Zum Beispiel haben 4, 13, 14 und 19 Stunden eine konstante Varianz von Tag zu Tag und können für Mean-Reversion-Strategien attraktiver sein.

Warum wird die Stunde 20 nicht berücksichtigt? Nach dem Varianzdiagramm scheint sie ebenfalls stabil zu sein.

Ich kann mich nicht mehr erinnern, es war nur ein Beispiel, glaube ich. Natürlich kann man auch andere Stunden testen. Aber ich habe es mit der MO entwickelt .

Es zeigt, dass die 20. Stunde wirklich gut ist.

Abschnitt "Explorative Analyse für jede Handelsstunde".

[ゆうじ 保坂]

Ich bin ein Laie, also ohne detaillierte Erklärungen verstehe ich es nicht! Bitte lassen Sie mich wissen, ob es Fortschritte bei der Rückerstattung des MT4-Guthabens gibt, um die ich beim letzten Mal gebeten hatte!

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Sehr gut!

Ich danke Ihnen.