Diskussion zum Artikel "Mit Boxplot saisonale Muster von Finanzzeitreihen erforschen" - Seite 10
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PS/ zur Ablenkung - Fedoseev (wenn ich mich in seinem Spitznamen nicht irre) hat diese Woche etwas völlig Verrücktes gezeigt, er wusste nicht einmal, was es war...man muss darüber nachdenken :-)
Lasst uns mit der Kindergartenpraxis der "Ich weiß es, aber ich sage es nicht"-Ankündigungen aufhören. Maxim teilt seine Methoden wirklich mit, und das kann nur beeindrucken. Die andere Praxis ist Flud.
PPS/ "Knotenpunkte der saisonalen Schwankungen bilden zusammen eine streng lineare Struktur" vielleicht hatte der alte Gunn verdammt recht.
Überschwemmungen, genau das ist es.
Lassen Sie uns mit der Kindergartenpraxis aufhören, zu verkünden "Ich weiß es, aber ich sage es nicht". Maxim teilt seine Methoden wirklich mit, was man nur begrüßen kann. Eine andere Praxis ist die Überschwemmung.
Lassen Sie uns mit der Kindergartenpraxis aufhören, zu verkünden "Ich weiß es, aber ich sage es nicht". Maxim teilt seine Methoden wirklich mit, was man nur begrüßen kann. Eine andere Praxis ist die Überschwemmung.
Überschwemmung, genau das ist es.
Meine Herren Administratoren, bitte verbieten Sie im Hinblick auf das neue Jahr.
Lassen Sie uns mit der Kindergartenpraxis aufhören, zu verkünden "Ich weiß es, aber ich sage es nicht". Maxim teilt seine Methoden wirklich mit, was man nur begrüßen kann. Eine andere Praxis ist die Überschwemmung.
Überschwemmung, genau das ist es.
Ich wollte Ihnen eine Nachricht schicken, aber Sie sind ja schon da.
@Dmitry Fedoseev hat eine schöne Demo "a la Hang of Averages" gepostet, lineare Strukturen sind darin ganz klar zu erkennen. Die wiederum können nicht durch chaotische Spekulationen gebildet werden, sondern ausschließlich durch zyklische Dinge.
Schon vorher, beim Versuch, den Schutt der Hoaxes rund um Gann aufzuräumen, bin ich dagegen auf stabile reinrassige Sinusoiden in den Preisreihen gestoßen (in Faltungen, um es offen zu sagen) - eben physikalisch ein Zyklus, wie er im Buche steht.
Wir müssen die Saisonale richtig und vollständig isolieren, denn wir kennen sie und können sie nutzen, @Maxim Dmitrievsky hat Recht, eine gute Methode vorzuschlagen. Die Interpretation des Ergebnisses (in Form von TC) ist vielleicht umstritten, aber das ist ein anderes Thema
Leute, macht euch keinen Stress, das Thema wird durch die Anzahl der Kommentare ganz oben stehen.
es ist kein Problem, ich mochte schon immer den Stil der Präsentation Ihrer Artikel, es gibt keine Nachdrucke von akademischem Material, rein persönliche Meinung und was genau Sie recherchiert haben, ich denke, ich bin nicht der einzige, der es sehen kann und Interesse verursachen ;).
Bevor Sie das tun, sollten Sie sich bei einem Psychologen nach der Angemessenheit erkundigen.
Komm schon, die Diskussion war so angemessen wie möglich und es ist nicht notwendig, um jeden Preis Recht zu bekommen, obwohl es ziemlich unerwartet ist, dass die offensichtliche Übereinstimmung mit der Hypothese für dich nicht sichtbar war..... vielleicht ist dies ein psychologischer Effekt?
Zum Beispiel, Vorschläge, dass man sich mit
etwas aus den Preisnormalisierungsmethoden, ich würde gerne sogar Box-Cox in Ihrer Interpretation lesen, oder vielleicht den erwähnten Preislogarithmus? - Im Allgemeinen gibt es bei der Normalisierung einen "gewissen Trick", der es erlauben könnte, wenn nicht TS von einem Symbol auf ein anderes zu übertragen (es ist wahrscheinlich keine lösbare Aufgabe), dann würde es zumindest erlauben, mit einer gewissen Genauigkeit die Arbeit von TS auf verschiedenen Symbolen zu vergleichen - es gibt eine Illusion, dass wenn man TS auf ein anderes Symbol anwendet und gut optimiert, dann kann man es auf ein anderes Symbol anwenden, aber imho ist es nicht richtig, es ist ein anderes TS mit anderen Parametern und der Vergleich der Ergebnisse dieser TS ist eine weitere Selbsttäuschung.
Der einzige Unterschied besteht in der Anwendung des Zeitfilters.
Tatsache ist, dass der dümmste TS Ergebnisse zeigt, die einen stutzig machen müssen. Ich bin verblüfft und möchte einen Haken finden.
:))) Endlich, Kumpel, fängst du an, etwas über den Markt zu verstehen. Ich freue mich und bete für alle, die in deiner Person leiden.
@Dmitry Fedoseev hat eine schöne Demo "a la Hang of Averages" gepostet, lineare Strukturen sind darin ganz klar zu erkennen. Die wiederum können nicht durch chaotische Spekulationen gebildet werden, sondern nur durch zyklische Dinge.
Ich habe bei ihm nichts dergleichen gesehen und nicht verstanden, was lineare Strukturen sind.
Die Ökonometrie schweigt sich über den alten Gann und die Steigungen der Durchschnitte aus, anscheinend weil das absoluter esoterischer Unsinn ist.
eine der Preisnormalisierungsmethoden, ich würde sogar gerne Box-Cox in Ihrer Interpretation lesen, oder vielleicht den erwähnten Preislogarithmus? - Im Allgemeinen gibt es bei der Normalisierung einen "gewissen Trick", der es erlauben könnte, wenn schon nicht TS von einem Symbol auf ein anderes zu übertragen (es ist wahrscheinlich keine lösbare Aufgabe), dann würde es zumindest erlauben, mit einer gewissen Genauigkeit die Arbeit von TS auf verschiedenen Symbolen zu vergleichen - es gibt eine Illusion, dass, wenn man TS auf ein anderes Symbol anwendet und gut zoptit, man es auf ein anderes Symbol anwenden kann, aber imho ist es nicht richtig, es ist ein anderes TS mit anderen Parametern und der Vergleich der Ergebnisse dieser TS untereinander ist eine weitere Selbsttäuschung
Logarithmierung, Box-Cox, Fisher- und Lambert-Transformationen und anderer Unsinn haben keinen Bezug zu den Finanzmärkten.
nur die von Alexander bestätigte und experimentell untermauerte räumlich-zeitliche Struktur ist interessant