Diskussion zum Artikel "Mit Boxplot saisonale Muster von Finanzzeitreihen erforschen" - Seite 6
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Für mich als Arbitrageur ist es ganz offensichtlich, dass der Markt extrem effizient ist und jede Regelmäßigkeit auf ihm einfach zerstört wird, das ist normal
Als ich einen gewöhnlichen TS über irgendein Muster schreiben wollte, konnte mir niemand ein interessantes stabiles Muster zeigen.
Verschiedene Ansätze zeigen, dass diese "Muster" extrem schwach und kurzlebig sind, aber manchmal kann man sie herausziehen, ein Beispiel ist in dem Artikel. Ein Schritt nach links - ein Schritt nach rechts und man verliert.
Im Idealfall kann man den umgekehrten Weg gehen - der Markt ist wirklich extrem effizient und vermeidet fleißig direkte/spiegelbildliche Wiederholungen.
Da kann man sich reinhängen. Aufgrund der Effizienz des Marktes und der Gesetze der Information wird es nicht lange dauern,
vielleicht sollten die gesammelten Statistiken und gefundenen Regelmäßigkeiten anders genutzt werden - in anderen Stunden als HH und anderen Tagen als DD ist die Sache ein Rohr - wir handeln in dem Rohr :-) es reicht nicht, eine Regelmäßigkeit zu finden - es ist wichtig, sie auszunutzen.
Laufende Optimierung.
Komplette Überschreitung, da die Berechnung ~50 Minuten dauerte. Das Ergebnis dürfte beschissen sein, da BestInterval nicht auf Eröffnungskurse (viele Trades finden gleichzeitig statt) berechnet wurde (wir müssen überlegen, wie man das beheben kann). Aus diesem Grund wird vor allem die neue biblische Funktion nicht genutzt, so dass das Potenzial noch nicht ausgeschöpft wird. Aber als ein Experiment von dem, was wir haben, lassen Sie uns sehen.
Zum Vergleich, das Ergebnis des Expert Advisors aus dem Artikel.
Gewinn = 1462 Pips, PF = 1.85, MaxDD = 1099 Pips.
Was ist der rote Fleck im oberen grünen Balken - ich weiß es nicht.
Es ist nur eine Anpassung an einen Teil der Geschichte, nicht wahr? Ich meine, wenn Sie die Hälfte davon nehmen, wird die zweite Hälfte nicht profitabel sein.
Für mich als Arbitrageur ist es ganz offensichtlich, dass der Markt extrem effizient ist und jede Regelmäßigkeit auf ihm einfach zerstört wird, das ist normal
Das hängt von dem Zeitraum ab, den Sie betrachten wollen.
Bei einem Zeitraum von einem Jahr gibt es Regelmäßigkeiten und es finden Forward-Tests statt.
Bei längeren Zeiträumen gibt es Perioden, in denen der TS funktioniert oder nicht.
D.h. der Markt ist effizient, aber die Effizienz des Marktes liegt darin, "wer als erster ein Muster entdeckt und rechtzeitig aufhört, diesen TS zu benutzen".
zur Verteidigung der "hirnlosen Optimierung", hier die Suche nach einem Muster nach Einstiegszeit, ich habe vom 01.01.2019 bis 01.05.2019 gesucht, dann vorwärts - dieser TS vorwärts hat die gleiche Tendenz wie bei der Optimierung
mit diesem Ansatz kann man schnell durch die Symbole gehen und einen TS finden, der funktioniert, aber die Frage bleibt offen, wie man eine mathematische Auswertung findet, dass der TS nicht mehr funktioniert.... Auswertung auf einem abgelassenen Depot ist nicht der beste Weg ))))
Es ist nur ein Stück Geschichte, das passt, oder? Ich meine, wenn man die Hälfte davon nimmt, ist die andere Hälfte nicht mehr rentabel.
Das ist der EA aus dem Artikel, nicht meine Version.
Dies ist der Berater aus dem Artikel, nicht meiner.
Warum sind die Systeme so reibungslos? Ist dies eine Anpassung an den derzeitigen 30-Euro-Markt?
Dies ist der Berater aus dem Artikel, nicht meine Version.
Ach so, ich verstehe.
Sie können Zecken als Option verwenden, es wird sogar noch korrekter sein.
hängt von dem Zeitraum ab, den Sie betrachten möchten
auf den Zeitraum während des Jahres gibt es Regelmäßigkeiten und Vorwärtstests bestehen
bei längeren Zeiträumen gibt es Zeiten, in denen der TS funktioniert oder nicht funktioniert
d.h. der Markt ist effizient, aber die Effizienz des Marktes liegt darin, "wer als erster ein Muster entdeckt und rechtzeitig aufhört, diesen TS zu verwenden".
zur Verteidigung der "gedankenlosen Optimierung", hier die Suche nach einem Muster nach Einstiegszeit, ich habe vom 01.01.2019 bis 01.05.2019 gesucht, dann vorwärts - dieser TS vorwärts hat den gleichen Trend wie bei der Optimierung.
Mit diesem Ansatz kann man schnell durch die Symbole gehen und einen TS finden, der funktioniert, aber die Frage bleibt offen, wie man eine mathematische Auswertung findet, dass der TS aufgehört hat zu funktionieren.... Auswertung auf einem abgelassenen Depot ist nicht der beste Weg ))))
Ich habe solche Diagramme noch nie in der Praxis gesehen, außer bei Arbitrage
Warum sind die Systeme so reibungslos? Ist dies eine Anpassung an den derzeitigen Markt von 30 Pence für den Euro?
Dies ist an den Autor.
Sie können Zecken verwenden, dann ist es noch korrekter.
Wir nehmen also eine grobe Schätzung wie in dem Artikel. Mich interessiert, was der Optimiser im Vergleich zu dem im Artikel beschriebenen Ansatz ergibt.