Diskussion zum Artikel "Mit Boxplot saisonale Muster von Finanzzeitreihen erforschen" - Seite 5

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fxsaber:
Ich habe die Diskussion nicht richtig mitbekommen. Meine Vision ist, 3-4 Parameter für die Optimierung einzugeben und das Ergebnis zu sehen.

Ich habe die Diskussion noch einmal aufgeworfen, weil mir die Schlussfolgerungen des Artikels nicht gefallen haben.

OK, wenn Ihr Code die Essenz der Forschung im Artikel widerspiegelt, dann sollte die Schlussfolgerung des Artikels wie folgt lauten: "Bestätigen wir durch Testen der EA-Hypothese, dass die Abweichung des Preises von seinem Durchschnittswert um xxx Punkte von 0-1 Stunde ein wiederkehrendes Muster hat".

wenn das so ist, dann wieder eine Frage an das Material des Artikels - was haben wir überhaupt in den Boxplots gefunden (gesehen) - es stellt sich heraus, dass diese Boxplots uns visuelle Regelmäßigkeiten ohne Test gezeigt haben? - dann brauchen wir ein anderes Beispiel, bis jetzt ist das alles implizit, wie ich geschrieben habe, scheint es mir eine Anpassung der ursprünglichen Hypothese zu sein.


Maxim Kuznetsov:

Wenn ein erwachsener Mann anfängt, sich an Armeegeschichten zu erinnern, sagt das eine Menge aus...

Über was?

 
fxsaber:

D. h., wenn man die Fähigkeit hat, sie zu interpretieren, gibt es ein Muster, wenn nicht, scheint es keines zu geben?

Das ist genial. Wenn man es also nicht allein schafft, wird ein Stab von technischen Analysten und Mathematikern das Muster mit Sicherheit finden. Wenn nicht, wird es ein Supercomputer oder ein Netzwerk von Supercomputern tun.

"Kästchen mit Schnurrbärten" ist ein interessantes statistisches Instrument. Aber manchmal lassen sich Marktregelmäßigkeiten durch einfache menschliche Gründe außerhalb des Marktes erklären. Elder sucht sie in der Psychiatrie. Andere suchen in der Wirtschaft, der Politik, der Astrologie. Und sie finden sie....

Aber kann die Mathematik alle Gründe, die den Markt antreiben, zusammenfassen und ihre Muster vermitteln? Welche Tiefe der mathematischen Analyse steht uns zur Verfügung? Können wir Erklärungen aus den Preisdaten extrahieren?

Was erhalten wir, wenn wir die zahllosen Gründe, die den Markt antreiben, nehmen, die potenziellen Auswirkungen jedes einzelnen Grundes schätzen und sie in eine allgemeine Gleichung einsetzen?


Ich fand den Artikel interessant, weil er mich zum Nachdenken anregte.

 
Maxim Dmitrievsky:

Leider habe ich vergessen, wie bestinterval funktioniert.

Vielleicht könnten Sie das Endergebnis mitteilen? beste Zeiträume. Ich frage mich, wie nahe er "treffen" kann.

Das werde ich tun müssen.

 
Igor Makanu:

Ich habe die Debatte noch einmal aufgeworfen, weil mir die Schlussfolgerungen des Artikels nicht gefallen haben.

Auf den ersten Seiten habe ich meine Meinung zu den Schlussfolgerungen des Artikels geäußert.
 

Je komplexer die Interpretationen der Händler über den Markt sind, desto unsicherer ist der Handel, da mehr Faktoren in den Entscheidungsfindungsprozess einfließen, der den Preis bewegt. Die Standardisierung der Situationswahrnehmung erhöht die Vorhersehbarkeit der Handlungen, daher stabilisieren Händler mit einer engen Sichtweise den Markt und verstärken die Muster (aufgrund der Einfachheit ihrer Schlussfolgerungen und Handlungen), während Händler mit einem megabasierten wissenschaftlichen Ansatz (Genies) die Wiederholung und Monotonie der bedingt-reflexiven Verbindungen der Menge zerstören und zur Komplizierung der notwendigen Analyse führen und deren Effizienz verringern. Sie müssen in einer Vielzahl komplizierter Modelle des Marktes anderer "Genies" nach Regelmäßigkeiten suchen, d.h. Komplizierung der Analyse führt zu Komplizierung der Analyse. Das ist ein Teufelskreis. Schließlich versuchen die Genies, alles zu erklären, und bringen damit alles durcheinander...)))

 
Реter Konow:

Je komplexer die Interpretationen der Händler über den Markt sind, desto unsicherer ist der Handel, da mehr Faktoren in den Entscheidungsfindungsprozess einfließen, der den Preis bewegt. Die Standardisierung der Situationswahrnehmung erhöht die Vorhersehbarkeit der Handlungen, daher stabilisieren Händler mit einer engen Sichtweise den Markt und verstärken die Muster (aufgrund der Einfachheit ihrer Schlussfolgerungen und Handlungen), während Händler mit einem megabasierten wissenschaftlichen Ansatz (Genies) die Wiederholung und Monotonie der bedingt-reflexiven Verbindungen der Menge zerstören und zur Komplizierung der notwendigen Analyse führen und deren Effizienz verringern. Sie müssen in einer Vielzahl komplizierter Modelle des Marktes anderer "Genies" nach Regelmäßigkeiten suchen, d.h. Komplizierung der Analyse führt zu Komplizierung der Analyse. Das ist ein Teufelskreis. Schließlich versuchen die Genies, alles zu erklären, und bringen damit alles durcheinander...)))

Peter, es ist nicht alles einfach.

Die Leute fangen einfach an, an der falschen Stelle zu suchen. Wie du.


nicht bei Peter.

Artikel zu lesen und sie von kodobaza herunterzuladen, ohne nachzudenken - endlose Codes von Moderatoren und anderen, ist ein großer Fehler.

 
Fast235:

Peter, es ist nicht leicht für dich.

Die Leute fangen einfach an, an der falschen Stelle zu suchen, so wie du.

Das Lesen von Artikeln und das Herunterladen von endlosen Codes von Moderatoren und anderen von kodobase ist ein großer Fehler.

diese Worte, in Granit gegossen und in Menschen eingemeißelt :-)

 
Maxim Kuznetsov:

diese Worte, in Granit gegossen und in Menschen gemeißelt :-)

Ich meine, man hat ihm gesagt, dass er seine Berufung an der falschen Stelle sucht, bei Tetris in einem Roboter.

und ich "mochte", wie er sich kürzlich ausgedrückt hat, als er zugab, dass hier niemand sein Handwerk braucht) Ich erinnere mich nicht an die genauen Formulierungen, aber so etwas in der Art ist alles ..., ich war nur überrascht, wie er seine Sichtweise änderte und die Welt lobte, von der ihm hier erzählt wurde.

Das ist eine üble Sache, das zu tun. (Peter K.)

 

Für mich als Arbitrageur ist es ganz offensichtlich, dass der Markt extrem effizient ist und jede Regelmäßigkeit auf ihm einfach zerstört wird, das ist normal

Als ich eine gewöhnliche TS über eine Regelmäßigkeit schreiben wollte, konnte mir niemand eine interessante stabile Regelmäßigkeit zeigen.

Verschiedene Ansätze zeigen, dass diese "Regelmäßigkeiten" extrem schwach und kurzlebig sind, aber manchmal kann man sie herausziehen, ein Beispiel findet sich in diesem Artikel. Ein Schritt nach links - ein Schritt nach rechts und man verliert.

 
Laufende Optimierung. 
[Tester]
Expert=Dmitrievsky\Python.ex5
Symbol=EURUSD
Period=M15
Optimization=1
Model=2
FromDate=2017.01.01
ToDate=2019.12.06
ForwardMode=0
Deposit=100000
Currency=EUR
ProfitInPips=1
Leverage=100
ExecutionMode=0
OptimizationCriterion=6
[TesterInputs]
inAmountDeleteIntervals=1||0||1||10||N
inSlipPerLot=0||0||-1||-30||N
inBestInterval_Action=false
inPeriod=25||5||5||250||Y
inLow=-2||-500||10||100||Y
inHigh=0||-100||10||500||Y


Volle Überschreitung, da die Berechnung ~50 Minuten dauerte. Das Ergebnis dürfte beschissen sein, da BestInterval nicht auf Eröffnungskurse berechnet wurde (wir müssen überlegen, wie man das beheben kann) (viele Trades finden zur gleichen Zeit statt). Aus diesem Grund wird vor allem die neue biblische Funktion nicht genutzt, so dass das Potenzial noch nicht ausgeschöpft wird. Aber als ein Experiment von dem, was wir haben, lassen Sie uns sehen.

Zum Vergleich, das Ergebnis des Expert Advisors aus dem Artikel.

Gewinn = 1462 Pips, PF = 1.85, MaxDD = 1099 Pips.

Was ist der rote Punkt im oberen grünen Balken - ich weiß es nicht.

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