Diskussion zum Artikel "Mit Boxplot saisonale Muster von Finanzzeitreihen erforschen" - Seite 2
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wie z. B. die Suche nach Drifting Cycles.
Man wird sie finden, wenn man weitermacht. Sie sind genau driftende Zyklen auf dem Markt, und das ist sein großes Geheimnis.
Nur weil eine Person einige Daten in Diagrammen sieht, bedeutet das nicht, dass es ein reines Muster gibt.
Es sind nicht irgendwelche Daten, sondern eindeutig interpretierbare Daten. Dass in bestimmten Stunden der Markt wächst, anders sind sie nicht zu verstehen. Anders als wenn man dort etwas optimiert und hinterher die Enden nicht findet
es sind nicht irgendwelche Daten, sie sind eindeutig interpretierbar. Dass in bestimmten Stunden der Markt wächst, das kann man nicht anders verstehen. Anders als wenn man dort etwas optimiert und hinterher die Enden nicht findet
D.h. wenn man genug Geschick hat, es zu interpretieren, gibt es ein Muster, aber wenn man es nicht hat, scheint es nicht zu existieren?
D. h., wenn man die Fähigkeit hat, sie zu interpretieren, gibt es ein Muster, wenn nicht, scheint es keines zu geben?
Im zweiten Fall wäre es unmöglich zu verstehen, warum die TK zusammengebrochen ist, oder?
Es scheint da zu sein, aber es ist unmöglich, es mit menschlichen Worten zu beschreiben. Es ist alles relativ, es ist eine philosophische Frage.
Ich habe mich auf diese Weise auf die Suche gemacht, denn das neuronale Netz ist fast immer ein Fluch der Dimensionalität und es ist unmöglich, irgendetwas zu verstehen.
es sind nicht irgendwelche Daten, sie sind eindeutig interpretierbar. Dass in bestimmten Stunden der Markt wächst, das kann man nicht anders verstehen. Anders als wenn man dort etwas optimiert und hinterher die Enden nicht findet
Wenn man das Pferd vor den Karren spannt, wird es eher so interpretiert, dass "die allgemeine Marktbewegung in bestimmten Stunden (Daten) bestimmt wird".
So funktioniert die Welt nun einmal - zu dieser Zeit gehen wichtige Volumina über wichtige Geschäfte, und alle anderen Spekulanten müssen sich darauf einstellen.
Wenn man das Pferd von hinten aufzäumt, wird es eher so interpretiert, dass "die allgemeine Marktbewegung in bestimmten Stunden (Daten) definiert wird".
So funktioniert die Welt nun einmal - zu dieser Zeit bewegen sich wichtige Volumina in wichtigen Geschäften, und alle anderen Spekulanten müssen sich darauf einstellen.
Interessant ist, dass es sich bei dem gefundenen Muster um ein reines Pullback-Muster handelt, d.h. die restliche Zeit über war der Markt in allen 3 Jahren überwiegend rückläufig
Wollte den Artikel nicht kommentieren, aber trotzdem )))))
der Artikel ist auf jeden Fall interessant, weil der Autor eine komplett fertige Methodik zur Auswertung von Preisreihen mit Python gegeben hat - dafür vielen Dank, wie man so schön sagt, von Herzen! - Die Zeitersparnis war sehr anständig!
Was ich nicht kommentieren wollte, ist das Ende des Artikels, der Abschnitt "Überprüfung von Regelmäßigkeiten mit Handelslogik" - wenn ich es nicht lange beschreibe, zieht es mir die Ohren lang - hier ist die Zielstichprobe von 2015-2019, wir wenden Filterung an, wir bekommen... wir bekommen nichts! 2015-2017 hat das TS nur deshalb nicht abgenommen, weil es weniger und nicht mehr Trades gab, d.h. die Schlussfolgerung: "Wir sehen, dass das System im Zeitraum 2015-17 Jahre stabiler geworden ist". - Nun, es wird einfach an den Ohren gezogen?
OK mit dem schlechten Zeitraum bis 2017, lassen Sie uns darüber reden, was einen Gewinn hatte: hier ist die Quelle, hier ist die Aussage, dass, wenn Sie auf MA Handel, dann zu bestimmten Stunden gibt es einen Gewinn..... gut, ja die Bilanz-Chart des Testers zeigt einen Aufwärtstrend, aber der Code des EA, ohne Stoplosses, vielleicht lese ich den Code schlecht, aber ich sehe nicht die Eröffnung von Aufträgen zu verkaufen (OP_SELL), gibt es nur Käufe (OP_BUY).
Im Allgemeinen zeigt das Testen im Tester überhaupt nichts, imho, wenn es eine Aussage gibt "Der Markt wächst zu bestimmten Stunden, sie können nicht anders verstanden werden". - dann definiert sie eindeutig Wachstum relativ zu etwas und impliziert dementsprechend dann auch einen Rückgang relativ zum Wachstum - ich wieder wo der Umsatz test????. Sowie die Überprüfung von Regelmäßigkeiten ohne Verlustbegrenzung (Stoploss), das ist wie ein altes indianisches Sprichwort: "Wenn du lange am Flussufer sitzt, kannst du die Leiche deines Feindes vorbeischwimmen sehen" - d.h. einen Gewinn wird es irgendwann trotzdem geben.
SZY: jemand schrieb einmal in einem Forum, dass der MA immer zum Preis zurückkehrt, oder der Preis zum MA, nun, das ist auch eine Art von Regelmäßigkeit? ;)
Ich habe die Regelmäßigkeit der Käufe mit meinen Augen gesehen, es riecht nicht nach Verkauf, man kann dort nicht verkaufen. Setzen Sie Stopps, wird es das gleiche sein.
Für Verkäufe, schauen Sie auf 11-15 Stunden, sollten Sie versuchen, unter ihnen. Ich habe es nicht versucht, da der Zweck war, Informationen über Boxplots zu geben.
15-17 Jahre zeigen nicht das gleiche Muster, ich habe gerade die TS gezwickt, so dass es nicht gießen und zeigte auf sie, dass in diesen Jahren - anders!
Dies ist übrigens kein schlechtes Muster, das jetzt gehandelt werden kann, mit kurzen Stopps. Aber ich will hier niemanden aufhetzen, der Zweck des Artikels sind Boxplots und ein praktisches Research-Notebook
keine Frage, das ist gut aufbereitetes Material
OK, warum haben Sie dann den TS auf MA gewählt? Der TS hätte einfach eine Order mit Take und Stop Loss eröffnen sollen - alles ist klar und verständlich, hier ist die Methodik zur Bewertung des MD, hier ist der Test
und der Handel auf TS "Preis über/unter MA"... nun, das ist die Agenten von DCs machen alle Arten von Unsinn und die Menschen bereits wahrnehmen, es als eine angemessene TS ))))
auf MAs machen nur TS auf mehreren MAs Sinn, man kann es sogar auf den Dow anwenden, um nach Trends zu suchen.
ok, an wen ich schreiben wollte, ich habe es gelesen, ich werde die Beiträge löschen, es ist nicht gut - ich mache das normalerweise nicht, ich bin traurig mitten in der Nacht ))))
MA wurde für Detrend verwendet, sagt der Artikel. Sie können Inkremente verwenden, was fast das Gleiche ist. Ohne das wäre es ein anderer Artikel. Sie können Regression oder etwas anderes verwenden. Der Detrend ist auf jeden Fall erforderlich, da man sonst keine Statistik erhält. Da die Statistiken mit einem bestimmten Detrend ermittelt werden, wird der ts auf der Grundlage dieses Detrends gehandelt.
Ich hätte nicht gedacht, dass solche Fragen auftauchen würden... Ich wollte, dass alle anfangen, den Notizblock zu benutzen )).Übrigens, ja, es gibt einen Fehler mit MA.
Imho kann eine statistische Analyse mit De-Trend nicht durch Verschieben durchgeführt werden. Es sollte etwas sein, das dem einfachen Durchschnitt nahe kommt (aber nicht gleich ist) :-) Die Geschichte ist gut bekannt, es ist möglich, keine Surrogate zu verwenden.
In diesem Fall, wenn das Ergebnis ein "definierender" Bereich oder ein Muster ist, dann ist das Ziel erreicht - das Mega-Ding wurde gefunden - nach seinem Erscheinen ist der Trend ein wenig vorhersehbar.
PS/ über die Tatsache, dass "das Muster rein rollend ist" - ich werde mir das am Wochenende ansehen. Ich muss sehen, ob es überhaupt ein Muster gibt.
Übrigens, ja - MA liegt falsch.
Imho kann eine statistische Analyse mit De-Trend nicht durch Verschieben durchgeführt werden. Es sollte etwas sein, das dem einfachen Durchschnitt nahe kommt (aber nicht gleich ist) :-) Die Geschichte ist gut bekannt, man kann die Verwendung von Surrogaten vermeiden.
In diesem Fall, wenn das Ergebnis ein "definierender" Bereich oder ein Muster ist, dann wurde das Ziel erreicht - ein Mega-Ding wurde gefunden - nach seinem Erscheinen ist der Trend ein bisschen vorhersehbar.
PS/ über die Tatsache, dass "das Muster rein rollend ist" - ich werde mir das am Wochenende ansehen. Ich muss sehen, ob es überhaupt ein Muster gibt.
Detrend durch MA ist absolut normal in der Ökonometrie, man kann es durch rollierende Regression oder komplexere Analoga ersetzen. Ich prognostiziere: das Ergebnis wird +- das gleiche sein