Bibliotheken für den MetaTrader 5 mit Quellcodes
Bibliotheken gehören zu kleinen Unterprogrammen mit bestimmten Funktionen, die bei der Entwicklung neuer Apps verwendet werden können. Eine einmal geschriebene und sorgfältig geprüfte Bibliothek beschleunigt die Entwicklung neuer Apps in MQL5. Als Beispiel kann die Bibliothek ALGLIB dienen, die eine Vielzahl von Funktionen nummerischer Analyse enthält.
Die Quellcodes der Bibliotheken kann man herunterladen und im MetaEditor nutzen. Sie können nicht im MetaTrader 5 gestartet werden.
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Ein echter Nachrichtenfilter für den Wirtschaftskalender, der auch in Backtests funktioniert. Exportieren Sie die Ereignisse einmalig mit einem Skript und blockieren Sie anschließend neue Einträge rund um Nachrichten – sowohl live als auch im Strategietester. Behebt die einstündige Sommerzeitumstellung bei historischen Kalenderzeiten.
Bewertet jede Setup-Art in Ihrem EA anhand eines eigenen Datensatzes, anstatt sie in einer einzigen Kapitalkurve zusammenzufassen. Erzeugt sich bei der Initialisierung anhand der Handelshistorie des Kontos neu, sodass ein Neustart den Datensatz nicht löschen kann. Zeigt neben der rohen Gewinnquote eine untere Grenze des Wilson-Scores an, damit eine Glückssträhne von drei Trades nicht mehr wie ein Vorteil erscheint.
Drei Schutzmechanismen zur Positionsgrößenbestimmung, die unterschiedlich funktionieren; ihre Verwechslung ist der Grund, warum so viele Konten leergeräumt werden: - Ladder: ein Kontrakt pro X des Guthabens, wird immer als Obergrenze (CAP) angewendet, auch bei manueller Lot-Größenbestimmung; - Floor: Unterhalb des Mindestkapitals wird nicht gehandelt; eine neue Einzahlung ist erforderlich; - Breaker: Stoppt bei X % unterhalb des Höchststands, unabhängig von der Kontogröße, und wird nicht automatisch zurückgesetzt. Was diese Bibliothek löst und fast keine andere: Eine Einzahlung ist kein Gewinn, und eine Auszahlung ist kein Verlust. Der Breaker misst den Rückgang im Verhältnis zum Höchststand des Kontostands. Ohne entsprechende Maßnahmen hebt eine Einzahlung, die WÄHREND eines Drawdowns getätigt wird, sowohl den Kontostand als auch den Höchststand an, und der Schutz erkennt den Rückgang genau dann nicht mehr, wenn er helfen würde. Hier verschieben Ein- und Auszahlungen den Höchststand um denselben Betrag. Der Höchststand wird in einer Datei gespeichert: Ein Breaker, der den Höchststand beim Neustart des Terminals vergisst, ist kein Breaker. Die Demo simuliert eine Einzahlung am Tiefpunkt eines Drawdowns. Führen Sie sie mit aktivierter und deaktivierter Einzahlung aus und vergleichen Sie die Spalte „Rückgang“.
Die Positionsgröße wird anhand eines Risikobetrags ermittelt, der sich aus dem tatsächlichen Tick-Wert des Symbols, der Tick-Größe und der Volumenschrittweite ergibt, anstatt aus einem angenommenen Pip-Wert. Das Volumen wird stets abgerundet, und wenn Ihr Risiko kleiner ist als das Mindestlot, wird dies angezeigt und die tatsächlichen Kosten dieses Lots angegeben. Da kein Terminal-Status vorhanden ist, lässt sich die Logik zur Positionsgrößenberechnung offline testen – ein Testskript mit 41 Assertions ist enthalten.
Eine Bibliothek mit 24 MQL5-Klassen, die ein Regelwerk für Prop-Firmen – Drawdown, Tagesverlust, Auszahlungskonsistenz, Mindestanzahl an Handelstagen, Nachrichten-Blackout – für jedes Konto überwacht und bei Verstößen die Position glattstellt, ohne jemals eine eigene Position zu eröffnen.
Eine leichtgewichtige, OOP-konforme MQL5-Header-Klasse (.mqh) zur präzisen Berechnung des Pip-Werts und zur dynamischen Lot-Größenbestimmung für alle Instrumente, mit automatischer Währungsumrechnung und Volumen-Normalisierung durch den Broker.
Erkennt das „Gold“-Symbol, unabhängig davon, wie der Broker es bezeichnet, liest die Kontraktspezifikation aus dem Terminal aus, anstatt sie anzunehmen, und rechnet ein Risiko in Kontowährung in eine für diesen Broker korrekte Lotgröße um.
Eine Bibliothek zum Abrufen von Näherungssignalen für kanalbasiere Indikatoren
Eine kleine Bibliothek mit wenigen Abhängigkeiten, die einen „Result“-Typ im Rust-Stil in MQL5 einführt. Funktionen geben ein einzelnes „Value-or-Error“-Objekt zurück, anstatt auf den globalen Status von `GetLastError()` zurückzugreifen, sodass Fehler explizit angezeigt werden und nicht ignoriert werden können. Enthält „ResultValue“ (Werttypen) und „Result“ (Objekte, auf die über Zeiger verwiesen wird), eine „Error“-Struktur, Makros für vorzeitige Rückgabe (TRY, RETURN_ON_ERROR, …) sowie optionale „Then“-/„Match“-/„MapError“-Callbacks.
MQTTFive – eine vollwertige Implementierung eines MQTT 5.0-Clients für MQL5. Funktionen: • MQTT v5.0 – alle Pakettypen, Properties, QoS 0/1/2 • TCP + TLS über die native MQL5-Socket-API • Will-Nachrichten mit Eigenschaften (will_delay_interval, payload_format, message_expiry) • Topic-Aliase für ausgehende PUBLISH-Befehle • Flusskontrolle (Receive Maximum) • Abonnementoptionen (no_local, retain_as_published, retain_handling) • Binäre und UTF-8-Nutzdaten • Automatischer Wiederholungsversuch für QoS 1/2 • Keine DLL-Abhängigkeiten – reines MQL5 Getestet mit Mosquitto 5.0 (15 Tests, alle bestanden). Dokumentation: https://github.com/chekh/MQTTFive Lizenz: MIT
Eine objektorientierte MQL5-Bibliothek (.mqh), die statische Retail-Risikomodelle durch institutionelle Volatility-Adjusted Position Sizing (VAPS) und Kelly Criterion Mathematik ersetzt.
Technische Details Verwendet OrderSend von MQL5 mit TRADE_ACTION_DEAL für sofortigen Marktabschluss zu aktuellen Bid/Ask-Kursen. Beinhaltet Slippage-Toleranz (10 Punkte), korrekte Volumenanpassung und Erhaltung der magischen Zahl. Schleift rückwärts durch die Positionen, um Indexverschiebungen während der Ausführung zu verhindern.
Include-Klasse, die die kombinierte Terminal-Ping- und Ausführungslatenz vor Handelsoperationen validiert. Gibt false zurück, wenn der Schwellenwert überschritten wird.
Eine JSON-Bibliothek, die für die massive Nutzung von LLMs und geringere Latenzzeiten entwickelt wurde.
Wenn Sie Zugriff auf den Code des Expert Advisors haben, können Sie Balance- und Equity-Charts speichern und zusätzliche Optimierungskriterien berechnen, indem Sie zusätzlichen Code aus dieser Bibliothek hinzufügen.
Erlauben Sie dem EA, anhand von Bedingungen zu bestimmen, ob es doppelte EAs auf dem Chart gibt.
Berechnen Sie den Kosinusabstand und die Ähnlichkeit zwischen 2 Vektoren. Der Kosinusabstand ist 1-Kosinus-Ähnlichkeit und die Kosinus-Ähnlichkeit ist das Punktprodukt zweier Vektoren mit ihren Beträgen multipliziert.
Bibliothek für die Kontrolle von Handelssitzungen. Beim Start zählt sie die Zeit der Handelssitzungen für alle 7 Tage der Woche (am Samstag und Sonntag kann mit Kryptowährungen gehandelt werden), bis zu 10 Sitzungen pro Tag. Dann können Sie in OnTick() Überprüfungen durchführen, und wenn ein Tick außerhalb der Handelssitzung eintrifft, können Sie die weitere Verarbeitung des Ticks beenden.
Komprimierung der Tick-Daten zur Speicherung in einer kompakten Form, die bis zu 3,5 Mal kompakter ist als .tcs MQ-Dateien. Und für schnelles Arbeiten mit ihnen, weil das Lesen von 3 Bytes weniger Zeit benötigt als das Lesen von 60 Bytes der MqlTick-Struktur.
Zeichnet Ticks im Real-Tick-Modus auf und liest sie im Mathe-Modus, wobei Ihre Strategie bei jedem Tick aufgerufen wird.
Statische Klasse zur Fixierung der Funktion TimeGMT() während des Tests im Strategietester.
Quellcodes, die im Rahmen der Entwicklung einer Bibliothek zur Erstellung von Expert Advisors für mehrere Währungen geschrieben wurden, die mehrere Instanzen verschiedener Handelsstrategien kombinieren.
Die Quellcodes, die während der Entwicklung der Bibliothek zur Erstellung von Multiwährungs-Expert Advisors geschrieben wurden, die viele Instanzen verschiedener Handelsstrategien kombinieren.
Klasse für den Zugriff auf die Ortszeit für den angegebenen Ort sowie auf Informationen zur Zeitzone und zu den lokalen Handelszeiten.
Diese Bibliothek ist eine aktualisierte Version der von MetaQuotes veröffentlichten Bibliothek ErrorDescription.mqh, die einige Funktionen enthält.
Funktion zur Konvertierung der Serverzeit von einer Zeitzone des Brokers in eine andere.
Dies ist eine grundlegende Bibliothek zur Erstellung und Verwaltung von Gittern.
Dieser EA ist eine Demonstration, wie Sie Ihre eigene Hedging-Strategie mit Hilfe der Include-Datei umsetzen können.