Skripte für den MetaTrader 5 mit Quellcodes

MarketInfo ist ein einfaches Informationsskript für MetaTrader 5. Es sammelt wichtige Daten zum aktuellen Symbol und gibt sie im Protokoll aus: Kurse, Spread, Volatilität (ATR), Zeit bis zum Schluss des Balkens, Statistiken über N Balken sowie die Trendbestimmung.

Ein schneller Markt-Scanner zur Ermittlung nachhaltiger Trends. Das Skript analysiert innerhalb einer Sekunde alle Symbole aus dem „Marktüberblick“ und ermittelt mithilfe der linearen Regression R² und des ADX-Indikators die Instrumente mit der klarsten und stärksten Kursbewegung.

Eröffnet bei jedem M1-Bar einen virtuellen Trade mit Bracket-Strategie, führt diesen anhand des tatsächlichen Tick-Verlaufs durch und ermittelt für eine Reihe von Stop-Abständen, wie oft die 1-Minuten-OHLC-Modellierung den Trade falsch bewerten würde.

Exportiert pro geschlossenem Trade eine CSV-Zeile mit den Zahlen, die in einem Kontoauszug nicht enthalten sind: den höchsten nicht realisierten Gewinn, den der Trade erzielte (MFE), den höchsten nicht realisierten Verlust, den er überstanden hat (MAE), wie viel vom MFE tatsächlich erzielt wurde, über wie viele Kerzen sich der Trade erstreckte und wie lange er gehalten wurde. Es handelt sich um dieselben Kennzahlen wie beim „Trade Excursion“-Indikator, die jedoch in eine Datei geschrieben statt in ein Diagramm eingezeichnet werden, da die Fragen, die sich in Bezug auf diese Daten stellen, nicht anhand eines Diagramms beantwortet werden können: Hängt die Erfassungsquote von der Einstiegszeit ab? Sind die Trades, die ich vorzeitig schließe, diejenigen, die ich am längsten halte? Erreichen Verlusttrades an Montagen einen anderen MAE-Wert als an Freitagen? Sobald die CSV-Datei vorliegt, sind diese Informationen nur eine Pivot-Tabelle entfernt. Die Ausgabe erfolgt semikolonsepariert mit einer Kopfzeile im Format MQL5\Files; sie lässt sich in jeder Tabellenkalkulation öffnen. Messbeschränkung: Die Ausschläge werden anhand der Höchst- und Tiefststände der Kerzen im gewählten Zeitrahmen ermittelt; der Verlauf innerhalb einer Kerze ist unbekannt. Die Spalte „Kerzen“ gibt die Auflösung jedes einzelnen Handels an, und in der Zusammenfassung werden Ein-Kerzen-Handel separat gezählt, anstatt sie zu mitteln.

Passen Sie Ihren MetaTrader 5-KI-Assistenten mithilfe einer einfachen Prompt-Datei an, indem Sie Sprache, Persönlichkeit, Menü und Verhalten auswählen.

Prüft, ob ein Zeichnungsindikator neu gezeichnet wird, anstatt zu behaupten, dass dies nicht der Fall ist. Die Invariante: Sobald ein Balken geschlossen und verarbeitet wurde, darf sich kein darauf gezeichnetes Objekt mehr verändern – es darf sich weder verschieben, noch seine Farbe ändern, noch seinen Text ändern, noch verschwinden. Das Skript initialisiert ein benutzerdefiniertes Symbol mit realen historischen Daten, fügt Ihren Indikator über eine Vorlage hinzu, erfasst jedes Objekt, hängt neue Balken an, erzwingt eine vollständige Neuberechnung und vergleicht die Objekte einzeln. Änderungen und das Verschwinden von Objekten werden separat gezählt, da nur eine Änderung bedeutet, dass die Behauptung falsch ist. Ein Durchlauf, bei dem nichts verglichen wurde, wird als „INCONCLUSIVE“ gemeldet, niemals als „bestanden“. Die Ausgabe erfolgt als CSV-Datei, die Sie neben der Zahl veröffentlichen können.

Der „Neural Loss-Pattern Auditor“ trainiert ein kleines, von Grund auf in nativem MQL5 geschriebenes Feed-Forward-Neuralnetz anhand der Historie abgeschlossener Geschäfte, um zu prüfen, ob Verhaltens- und Marktkontextmerkmale vorhersagen können, bei welchen Trades die Wahrscheinlichkeit eines Verlusts höher ist. Er liefert eine höhere Genauigkeit als eine naive Basislinie, eine Wahrscheinlichkeitskalibrierungstabelle, eine Permutationsrangliste der Merkmalsbedeutung sowie eine konfigurierbare A-F-Gesamtbewertung mit Empfehlungen. Beim ersten Ausführen verwendet es ein integriertes synthetisches Demokonto, sodass die Ergebnisse sofort und ohne Einrichtung sichtbar sind; setzen Sie einen der Eingabeparameter auf `InpUseDemoData=false`, um stattdessen die Historie eines Echtkontos zu analysieren. Reines MQL5: keine externen Bibliotheken, kein Python und keinerlei KI-Dienste.

Prüft, ob ein Einstiegssignal die Transaktionskosten tatsächlich unterbiegt, bevor Sie Wochen damit verbringen, einen EA darauf aufzubauen. Liefert das Nettoergebnis nach Abzug der Kosten, eine ehrliche t-Statistik für nicht überlappende Stichproben sowie eine Zufallskontrolle. Es werden keine Orders platziert.

Zeigt die nicht sichtbaren Kontraktgrenzen an, die Aufträge stillschweigend ablehnen: Stop-Level, Freeze-Level, Mindest-/Schritt-/Höchst-Lotgröße, Tick-Größe und -Wert, Spread-Typ, Ausführungsmodus, Swaps sowie die für das Mindest-Lot erforderliche Margin im Verhältnis zu Ihrer freien Margin.

Schreibgeschützter, broker-eigener Inspektor für Handelssitzungen mit aktuellem Status, nächstem Übergang, Unterstützung mehrerer Symbole und CSV-Export.

Schreibgeschütztes MT5-Skript zur Anzeige von Broker-Handelsvolumen, Kursen, Stopps, Handelsaussetzungen, Spreads und Ausführungsbeschränkungen.

Deterministische synthetische Akzeptanztests für die Einstiegslogik von MT5-EAs, ohne Zugriff auf den Markt, das Konto oder die Orders.

Ein schreibgeschütztes Audit-Skript für Konten, auf denen mehrere EAs (oder daneben manuelle Trades) laufen. Es gruppiert die Historie der geschlossenen Trades nach Magic Number und gibt pro Magic Number eine Zeile aus: geschlossene Round-Turns, Nettogewinn/-verlust einschließlich Swap und Provision von BEIDEN Seiten des Handels, Gewinnquote, Gewinnfaktor, durchschnittlicher Gewinn/Verlust, derzeit offene Positionen und ausstehende Orders, Aktivitätsdaten und Symbole – sortiert nach Nettoergebnis, mit CSV-Export für Tabellenkalkulationen.

Schreibgeschützte Analysen für Konten, auf denen mehrere Expert Advisors laufen. Dabei werden abgeschlossene Trades nach Magic Number gruppiert und ermittelt, welche Einsparungen sich tatsächlich aus dem gemeinsamen Betrieb dieser Systeme ergeben: Vergleich zwischen dem Drawdown bei Einzelbetrieb und dem kombinierten Drawdown, die paarweise Korrelationsmatrix als Heatmap im Chart dargestellt sowie eine Monte-Carlo-Neugewichtung der Periodenrenditen des Portfolios.

Das Skript ermittelt den tatsächlichen Spread Ihres Brokers aus dem Feld „Spread“ der M1-Balken und gibt den Median, das 90. und das 99. Perzentil in Preiseinheiten, in Punkten und in ATR-Anteilen aus und exportiert den durchschnittlichen und den maximalen Spread für jede Stunde des Tages in eine CSV-Datei. Dies ist erforderlich, um Strategien anhand der tatsächlichen Kosten Ihres Kontos zu testen und nicht anhand eines „typischen“ Spreads, den man sich aus dem Kopf ausrechnet.

Liest eine Handelshistorie geschlossener Positionen ein (eine CSV-Datei oder eine Datei, die automatisch aus der Handelshistorie des aktuellen Kontos durch das zugehörige Skript „RuinExport.mq5“ generiert wurde) und liefert vier unabhängige Risikoprofile: Volumenanstieg nach einem Verlust, sich überschneidende Positionen in derselben Richtung, die im Durchschnitt zu einem schlechteren Kurs führen, Auszahlungsasymmetrie zwischen Gewinnen und Verlusten sowie eine klassische Ruinrisikoschätzung bei einem festgelegten Risiko pro Trade. Die vier Bewertungen werden zu einer einzigen Note von A bis F mit leicht verständlichen Empfehlungen zusammengefasst. Wird keine CSV-Datei gefunden, generiert das Skript automatisch ein reproduzierbares Demokonto, sodass der Bericht bereits beim ersten Durchlauf angezeigt wird.

Ein reines MQL5-Skript, das misst, wie robust der Vorteil einer Strategie gegenüber den Ausführungsgebühren ist. Es liest eine CSV-Datei mit den Daten „Date“, „Profit“ und „Volume“ zu abgeschlossenen Geschäften ein und modelliert die Kosten jedes Geschäfts als festen Anteil plus einen Anteil pro Lot. Es gibt die Breakeven-Kosten pro Trade, den Puffer (das Vielfache der angenommenen realistischen Kosten, bei denen der Nettogewinn null erreicht), den Nettogewinn und den Gewinnfaktor bei den angenommenen Kosten, den Anteil der Gewinner, die durch die Kosten zu Verlierern werden, sowie eine zusammengesetzte Bewertung der Kostenrobustheit von A+ bis F mit Empfehlungen aus. Ist keine Datei vorhanden, generiert das Programm ein reproduzierbares Beispiel und analysiert dieses, sodass die Ausgabe bereits beim ersten Durchlauf sichtbar ist. Keine externen Bibliotheken, kein Python, keine KI.

Berechnet die richtige Lotgröße für einen geplanten Handel anhand Ihres Risikos (Prozentsatz des Eigenkapitals oder fester Geldbetrag) und der Stop-Loss-Distanz (Punkte oder Kursniveau). Berücksichtigt die Kontraktspezifikationen des Wertpapiers – Tick-Größe und -Wert, Volumen (Min./Max./Schritt) – und schätzt die erforderliche Margin.

Exportiert Ihre geschlossenen Positionen für einen konfigurierbaren Zeitraum in eine CSV-Datei zur Journalanalyse in Excel oder Google Sheets: Ein- und Ausstiegszeitpunkt und -kurs (volumengewichtet bei Teilausführungen), Volumen, Ergebnis in Punkten, Provision, Swap, Nettogewinn und Handelsdauer.

Ein natives MQL5-Skript, das die Struktur der Drawdowns eines Kontos analysiert und sich nicht nur auf den einzelnen Wert des „maximalen Drawdowns“ beschränkt. Es liest eine tägliche Equity-Kurve (Date,DailyPnL CSV) ein, rekonstruiert die „Underwater“-Kurve und unterteilt diese in einzelne Drawdown-Episoden mit deren Tiefe, Dauer und Erholungszeit. Anschließend gibt es den Ulcer-Index, den Pain-Index, den Recovery-Faktor und die im „Underwater“-Bereich verbrachte Zeit aus und fasst diese zu einem einzigen Resilienz-Score (A+ bis F) mit Empfehlungen zusammen, die auf der Registerkarte „Experts“ angezeigt werden. Es werden keine externen Bibliotheken benötigt; wird keine Datei gefunden, generiert es eine Beispielkurve, sodass es sofort einsatzbereit ist.

Ein natives MQL5-Skript, das misst, wie konzentriert der Gewinn einer Strategie ist – ob der Vorteil breit gestreut ist oder auf wenigen glücklichen Trades beruht. Es liest eine CSV-Datei mit Daten pro Trade (Datum, Gewinn) ein und gibt den Anteil des Nettogewinns aus den größten Trades an, den Gini-Koeffizienten der Gewinner, ein Konzentrationsprofil, einen Überlebenstest, bei dem die besten wenigen Trades entfernt und Nettogewinn sowie Gewinnfaktor neu berechnet werden, sowie den größten Einzel-Tagesgewinn im Vergleich zu einem konfigurierbaren Konsistenzgrenzwert – zusammengefasst in einer Konzentrations- und Konsistenzbewertung (A+ bis F) mit Empfehlungen. Wird keine Datei gefunden, generiert das Programm einen Beispielsatz, sodass es sofort einsatzbereit ist. Keine externen Bibliotheken, kein Python, keine KI. Das Hilfsprogramm „ExportTrades.mq5“ schreibt die Datei aus Ihrem Handelsverlauf.

Open-Source-MT5-Skript, das die Einstellungen für das Symbol XAUUSD/GOLD, den Spread, den Tick-Wert, die Kontraktgröße, die Volumenschritte, die Stop-/Freeze-Levels, den Swap sowie den Kontenkontext im Protokoll und optional in einer CSV-Datei aufzeichnet.

Diagnoseskript, das für jedes Symbol in der Marktübersicht die Werte SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS und SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT vergleicht. Ordnet jedes Symbol einer von vier Kategorien zu (ALL_EQUAL, TV_MATCHES_PROFIT, TV_MATCHES_LOSS, ALL_DIFFER) und liefert eine aggregierte Zusammenfassung sowie einen Interpretationshinweis. Nützlich, um zu überprüfen, auf welche Tick-Wert-Eigenschaft man sich bei der Implementierung einer risikobasierten Lot-Größenbestimmung in EAs stützen sollte. Exportiert den vollständigen Bericht pro Symbol als CSV-Datei in den Ordner „MQL5/Files“.

Skript zum Festlegen eines Stop-Loss für jede offene Position auf Basis eines Zielverlusts in der Kontowährung (z. B. 50 $ pro Position). Funktioniert mit jeder Einzahlungswährung und jedem Devisen-Symbol. Überprüft die Stop- und Freeze-Limits des Brokers. Die Währungsumrechnung erfolgt automatisch.

Pipelines mit dreifacher Barriere verwenden häufig eine willkürliche Konstante (0,5–1,0 %) oder eine veraltete Spread-Annahme als „min_ret“-Schwellenwert. Ein Schwellenwert, der unter den tatsächlichen Round-Trip-Transaktionskosten liegt, führt dazu, dass die Pipeline kostenbedingtes Rauschen als handelbares Signal einstuft. Der so gekennzeichnete Datensatz überbewertet dann systematisch die „Edge“, und jedes Modell, das auf diesen Kennzeichnungen trainiert wird, passt sich eher an ein Artefakt des Kennzeichnungsschemas an als an die tatsächliche Marktstruktur. TransactionCostCollector.mq5 ist ein eigenständiges Skript, das den Datenerfassungsschritt dieses Problems löst.

Gewinnpositionen schließen

NeuroPro Verbalisierungskonverter für MQL5

Dieses Skript dient als praktisches Beispiel dafür, wie Entwickler mit Hilfe von MQL5 programmatisch mit Dateien arbeiten können. Eines der Hauptziele ist die Demonstration einer effektiven Organisation von Projektdateien, die für Entwickler, die an großen Systemen arbeiten oder portable, in sich geschlossene Projekte erstellen wollen, unerlässlich ist. Das Konzept kann weiter ausgebaut und mit zusätzlichen Ideen verfeinert werden, um fortgeschrittenere Entwicklungsabläufe zu unterstützen.

Echtzeit-Anzeige von Binance-Kursen

Dies ist ein einfaches Programm zum Vergleich von asynchronen und synchronen Abschlüssen. Es handelt sich um ein Beispielprogramm, das Sie für Ihre eigenen Testzwecke abändern können, z. B. indem Sie Bedingungen hinzufügen.

Diese Funktion liefert mir die verkürzten Namen der Zeitrahmen Beispiel: "M1" statt "PERIOD_M1"

Das Skript ist nützlich, um die Struktur von ONNX-Modellen zu untersuchen und Einblicke in die Eingabe und Ausgabe, ihre Namen und ihre Eigenschaften zu erhalten. Es ist besonders hilfreich für die Fehlersuche und das Verständnis der Eigenschaften von ONNX-Modellen, die in Anwendungen für maschinelles Lernen verwendet werden.

Dieses Skript sammelt alle in MQL5 eingebauten Indikatorenpuffer und speichert sie in einer CSV-Datei zu Analysezwecken

Dieses Skript druckt alle offenen Geschäfte und ihre PnLs zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte.

Diese Funktion führt die Hauptlogik der Eröffnung eines Handels aus. Berechnet den Eröffnungskurs, die Take-Profit-Levels und den Stop-Loss auf der Grundlage von Symbolinformationen und vom Benutzer bereitgestellten Parametern. Bereitet eine Handelsanforderung (MqlTradeRequest) mit den erforderlichen Informationen vor, wie z.B. Symbol, Volumen, Ordertyp, Abweichung, Kommentar, magische Zahl usw. Ruft die Funktion OrderSend auf, um die Operationsanforderung zu senden und das Ergebnis zu erhalten. SetTypeFillingBySymbol-Funktion: Bestimmt die Art der Auftragsausführung (Fill oder Kill, Immediate oder Cancel oder Return) auf der Grundlage der Ausführungspolitik des Symbols. GetMinTradeLevel-Funktion: Berechnet das minimale Betriebsniveau auf der Grundlage des Freeze-Levels und des Stop-Levels des Symbols. Passt das minimale Niveau an, um sicherzustellen, dass es innerhalb bestimmter Grenzen liegt, und gibt das Ergebnis zurück.

Sec-WebSocket-Schlüsselgenerator

Dieser Screener wurde entwickelt, um den Prozess der Suche nach Vermögenswerten, die zu vergünstigten Preisen gehandelt werden, zu vereinfachen. Die anfängliche Nutzung kann aufgrund des Ladevorgangs der Daten für alle ausgewählten Instrumente etwas länger dauern. Das Tool kann alle verfügbaren Broker-Assets scannen oder auf bestimmte Assetklassen beschränkt werden.

Während die manuelle Anpassung des Stop-Loss eines einzelnen Trades an den Eröffnungskurs eine relativ einfache Aufgabe ist, kann die Verwaltung zahlreicher einzelner Positionen mühsam und zeitintensiv sein. Das Titik Impas Breakeven-Skript für MT4/MT5 rationalisiert diesen Prozess und bietet Effizienz und Komfort für Händler, die mit mehreren Positionen handeln.

Exportiert umfassende Handelsstatistiken in eine CSV-Datei.

Diese Funktion führt die Hauptlogik der Eröffnung eines Handels aus. Sie berechnet den Eröffnungskurs, die Gewinnmitnahme und den Stop Loss auf der Grundlage der vom Benutzer angegebenen Symbolinformationen und Parameter. Bereiten Sie eine Handelsanfrage (MqlTradeRequest) mit den erforderlichen Informationen wie Symbol, Volumen, Ordertyp, Slippage, Kommentar, Magic Number usw. vor. Rufen Sie die Funktion OrderSend auf, um die Handelsanfrage zu senden und das Ergebnis zu erhalten. SetTypeFillingBySymbol-Funktion: bestimmt die Art der Auftragserfüllung (Fill oder Cancel, Immediate oder Cancel oder Return) entsprechend der Erfüllungspolitik des Symbols. GetMinTradeLevel-Funktion: Berechnet das minimale Handelsniveau auf der Grundlage des Freeze-Levels und des Stop-Levels des Symbols. Passt das Mindestniveau an, um sicherzustellen, dass es innerhalb bestimmter Grenzen liegt, und gibt das Ergebnis zurück.