Dream Catcher Dual Breakout Portfolio
- 专家
- 版本: 1.2
- 激活: 10
Dream Catcher Dual Breakout Portfolio 是一款经三组数据源测试的 MetaTrader 5 智能交易系统（EA），内含两套彼此独立的突破策略：一套用于纳斯达克100指数差价合约，一套用于 USDJPY。两套策略可单独运行，也可在同一账户上同时运行，构成双引擎组合。
SET 文件：下载两个预设（两个文件均附于安装手册）。实盘信号：MQL5 Signals 上的参考账户。安装手册：分步安装指南。
我们的经纪商把纳斯达克100差价合约命名为 USTECH。其他经纪商可能使用 US100、NAS100、USTEC、US100Cash、USTECHCash 或 US Tech 100 等名称。这些名称指向的都是纳斯达克100产品；能否兼容取决于具体合约规格与 EA 的设置。
两个引擎，一套风险框架
纳斯达克100引擎在既定的日内参考价位附近挂出止损挂单，因此成交发生在挂单价位而非市价。它每个信号每天最多交易一次，并为每一笔持仓附加固定止损与止盈。
USDJPY 引擎交易开盘时段既定区间的突破。波动率过滤器会跳过过窄的形态，每笔持仓都带有固定止损以及基于 R 的移动保护，并按每日时间规则离场，而不会隔夜持仓。
两个引擎都按账户净值的百分比计算每笔订单的手数，默认 1%，并且都使用点差过滤器，在条件不佳时阻止新的入场。
一个账户，一份风险预算
请为每个品种各挂载一份 EA 到一张 M15 图表，并载入对应的预设。账户承担两张图表的合计风险。请勿把每张图表当作独立账户来设定手数。
纳斯达克100差价合约与 USDJPY 属于不同资产类别，但两个引擎都围绕美国交易时段运行，也都会对美国利率预期与风险偏好的变化作出反应。两类资产并不等于两份独立风险。两个引擎可能在同一期间同时亏损。
为何选择这两个市场
我们在下文所述的三组数据源上分别测量了两个引擎收益率之间的相关性，结果如下：
- 小型经纪商：日收益率 +0.01，月收益率 +0.04
- 行业标准数据：日收益率 -0.03，月收益率 -0.13
- 大型经纪商：日收益率 +0.02，月收益率 -0.06
接近零的数值表示在所测样本中不存在线性相关。它并不能证明两个引擎相互独立，也不保证今后仍会如此。整段期间的低相关性，仍可能掩盖两个引擎同时亏损的个别交易日。
风险控制
- 每笔持仓开仓时即带固定止损。
- 不使用网格、不使用马丁格尔、不对亏损仓位摊平加仓。
- 每个信号仅一笔持仓。
- 仓位规模由所选的账户净值百分比与该笔交易的止损距离计算得出。下文所有研究均采用每笔 1%。
- 风险按单笔交易设定，而非按账户设定。在默认 1% 的设置下同时持有两笔仓位，约相当于 2% 的计划止损风险（未计交易成本与执行影响），而一天之内连续交易的亏损可能超过该数值。
止损是请求而非保证。跳空、滑点、点差、佣金、合约规格以及品种映射都可能改变实际成交。
如何看待这些证据
本页提供三类彼此独立的证据：
- 基于三组独立逐笔数据源测试构建的历史组合研究
- 每个引擎的 MetaTrader 5 策略测试报告，均以 100% 真实逐笔数据运行
- MQL5 Signals 上受监控的账户
以上均非预测。
三组数据源的历史研究
Dream Catcher 在三组逐笔数据上进行了测试：一家小型经纪商、一家大型经纪商，以及一组行业标准报价源。这些只是我们对三组数据源的内部称呼，并不代表质量、排名或任何外部背书。测试目的在于检验策略在不同报价源上的表现是否一致，而非只依赖单一经纪商的历史。
方法：每个引擎各自以 20,000 美元起始资金、每笔交易 1% 风险单独进行策略测试，随后将两条日净值序列合并为一条组合序列。回撤按日净值计算。合并数字是重建结果，并非一次共用账户的联合测试。期间为 2020 年至 2026 年 9 月，但小型经纪商数据源的历史自 2025 年 1 月 31 日开始。
- 小型经纪商，2025-2026（约二十个月）：合并年化收益 47.3%，最大回撤 10.5%。纳斯达克100引擎单独为 28.8%，回撤 8.3%；USDJPY 引擎单独为 14.4%，回撤 6.6%。这是三个窗口中最短的一个，也是最有利的结果。请把它视为一段较短的样本，而非预期收益率。
- 大型经纪商，2020-2026（六年）：合并年化收益 20.7%，最大回撤 17.3%。纳斯达克100引擎单独为 11.7%，回撤 18.9%；USDJPY 引擎单独为 8.2%，回撤 12.1%。
- 行业标准数据，2020-2026（六年）：合并年化收益 15.2%，最大回撤 17.3%。纳斯达克100引擎单独为 6.1%，回撤 23.0%；USDJPY 引擎单独为 8.6%，回撤 10.1%。
评判这套策略应以两项六年期研究为准。在这两项研究中，合并组合的收益均高于任一单独引擎，其回撤低于纳斯达克100引擎，但高于 USDJPY 引擎。在小型经纪商的短窗口中，合并回撤 10.5% 高于任一单独引擎。三项研究中，合并均未能把回撤压到较优组件之下。改变的是在既定回撤水平下所获得的收益，且仅限于所测期间。这是这些样本的特性，而非设计所能保证。
上述数字来自策略测试运行结果，以及按所测设置重建的组合。它们既不是预期收益，也不是回撤上限。合并研究并未复现共享账户保证金、经纪商执行或真实成交。图库中各引擎的 MetaTrader 5 报告与矩阵并不完全一致：它们按每一个日内逐笔价格而非日净值计算回撤，年化收益也略有差异。请按各自面板所标注的方法解读相应数字，不要混用两者。
三组数据源测试指的是在三组历史数据上进行回测，而非三个实盘账户。它不保证与所有经纪商兼容，也不保证结果相同。
分散在何处起了作用，在何处没有
行业标准数据源中的两个年度展示了两种结果：
- 2022 年：纳斯达克100引擎亏损 10.2%，而 USDJPY 引擎盈利 12.1%。组合最终录得 +0.7%。对冲效应挽救了该年度。
- 2023 年：纳斯达克100引擎亏损 11.2%，而 USDJPY 引擎盈利 7.2%。组合最终仍录得 -4.7%。对冲效应减轻了损失，却未能避免亏损年度。
一个引擎可以抵消另一个引擎的部分亏损，但未必能避免组合整体出现亏损期。这一结果是策略特征的一部分，图库中的年度表格列出了所有年份，包括为负的年份。
实盘参考
受监控账户通过 MQL5 Signals 公开：
https://www.mql5.com/zh/signals/2391781
该账户自 2026 年 8 月起以 USTECH 交易纳斯达克100。黄金与 US30 亦曾自 8 月中旬交易，至 8 月底被移除。USDJPY 于 9 月初加入。因此完整历史中包含了更早的配置。它并非仅是当前双引擎组合的记录，也不是任一单独引擎的记录。
该账户开设时间不长，交易笔数仍然较少。MQL5 提示新账户的早期结果可能具有随机性。请借助该账户查看成交情况、持仓时长与当前运行状态，但不要将其视为对历史研究的证明。
使用者应有的预期
- 某一个或两个引擎都可能出现无交易的平静期。
- 既可能出现连胜，也可能出现连续亏损。
- 单个引擎可能出现亏损日、亏损月与亏损年。
- 实际回撤可能大于上述研究中记录的数值。
购买前如何测试
请下载市场演示版，在 MetaTrader 5 策略测试器中使用随附预设、基于您所用经纪商的数据运行。请核对确切品种名称、合约规模、每点价值、最小交易量、交易成本与服务器时间。经纪商的前缀、后缀以及 cash 或期货变体都可能产生影响。本产品仅涵盖 USDJPY 与纳斯达克100差价合约。
市场演示版只在策略测试器中运行，不会在真实账户上交易。
运行要求
最低入金：1,000 美元。建议：5,000 美元以上。
- MetaTrader 5，对冲型账户，低点差或 raw 报价
- USDJPY 以及您的经纪商所提供的纳斯达克100差价合约，M15，每个品种一张图表
- 经纪商服务器时间 GMT+2 或 GMT+3，日线收盘对应纽约收盘
- 杠杆 1:30 或更高
- 建议使用 VPS，以保证两张图表持续运行
支持
如需安装协助，请使用产品评论区或 MQL5 站内私信。预设与后续设置更新均保留在 MQL5 上。没有任何 Telegram 或 WhatsApp 群组需要加入。
风险提示
外汇与差价合约交易存在重大亏损风险。回测、重建组合以及账户过往表现均不保证未来结果。结果会随经纪商条件、点差、执行与设置而变化。请仅使用您能够承受损失的资金进行交易。
