Dream Catcher Dual Breakout Portfolio
- Experts
- Versione: 1.2
- Attivazioni: 10
Dream Catcher Dual Breakout Portfolio è un Expert Advisor per MetaTrader 5, testato su tre fonti di dati, che contiene due strategie di breakout indipendenti: una per un CFD sul Nasdaq-100 e una per USDJPY. Utilizzate ciascuna strategia da sola, oppure entrambe su un unico conto come portafoglio a due motori.
FILE SET: scaricate entrambi i preset (entrambi sono allegati al manuale di installazione). SEGNALE LIVE: conto di riferimento su MQL5 Signals. MANUALE DI INSTALLAZIONE: guida passo passo.
Il nostro broker chiama USTECH il suo CFD sul Nasdaq-100. Altri broker usano nomi come US100, NAS100, USTEC, US100Cash, USTECHCash o US Tech 100. Tutti identificano prodotti sul Nasdaq-100; la compatibilità dipende dal contratto esatto e dalla configurazione dell'Expert Advisor.
Due motori, un unico quadro di rischio
Il motore Nasdaq-100 colloca ordini pendenti stop attorno a livelli di riferimento intraday definiti, così l'ingresso avviene al prezzo dell'ordine e non a mercato. Apre al massimo un'operazione per segnale al giorno e associa a ogni posizione uno stop loss fisso e un take profit.
Il motore USDJPY opera il breakout di un intervallo definito a inizio sessione. Un filtro di volatilità scarta i setup troppo stretti, ogni posizione ha uno stop loss fisso più una protezione dinamica basata su R, e il motore chiude secondo una regola oraria giornaliera anziché mantenere posizioni overnight.
Entrambi i motori dimensionano ogni ordine a partire da una percentuale del capitale del conto, 1% per impostazione predefinita, ed entrambi usano un filtro di spread che blocca nuovi ingressi in condizioni sfavorevoli.
Un conto, un unico budget di rischio
Applicate una copia dell'Expert Advisor a un grafico M15 per ciascun simbolo e caricate il preset corrispondente. Il conto sostiene il rischio combinato di entrambi i grafici. Non dimensionate ciascun grafico come se fosse un conto separato.
Un CFD sul Nasdaq-100 e USDJPY appartengono a classi di attività diverse, ma entrambi i motori operano attorno alla sessione statunitense ed entrambi reagiscono alle attese sui tassi USA e ai cambiamenti nella propensione al rischio. Due classi di attività non garantiscono due rischi indipendenti. Entrambi i motori possono perdere nello stesso periodo.
Perché questi due mercati
Abbiamo misurato la correlazione fra i rendimenti dei due motori su ciascuna delle tre fonti di dati descritte più avanti. I risultati sono stati:
- Broker piccolo: +0,01 sui rendimenti giornalieri, +0,04 sui rendimenti mensili
- Standard di settore: -0,03 sui rendimenti giornalieri, -0,13 sui rendimenti mensili
- Broker grande: +0,02 sui rendimenti giornalieri, -0,06 sui rendimenti mensili
Un valore prossimo a zero indica assenza di correlazione lineare nel campione misurato. Non dimostra che i due motori siano indipendenti e non promette che si comporteranno così in futuro. Una correlazione bassa sull'intero periodo può comunque nascondere singole giornate in cui entrambi i motori perdono.
Controlli del rischio
- Ogni posizione si apre con uno stop loss fisso.
- Nessuna griglia, nessun martingala, nessuna mediazione al ribasso.
- Una posizione per segnale.
- La dimensione della posizione è calcolata dalla percentuale di capitale selezionata e dalla distanza dello stop dell'operazione. Tutti gli studi seguenti usano l'1% per operazione.
- Il rischio è definito per operazione, non per conto. Due posizioni aperte con l'impostazione predefinita dell'1% rappresentano circa il 2% di rischio previsto prima di costi ed effetti di esecuzione, e operazioni successive possono perdere di più in una sola giornata.
Gli stop sono richieste, non garanzie. Gap, slippage, spread, commissioni, specifiche contrattuali e corrispondenza dei simboli possono modificare l'esecuzione.
Come leggere le evidenze
Questa scheda presenta tre forme distinte di evidenza:
- Ricerca storica di portafoglio costruita su test effettuati su tre fonti indipendenti di dati tick
- Report dello Strategy Tester di MetaTrader 5 per ciascun motore, eseguiti con il 100% di tick reali
- Il conto monitorato su MQL5 Signals
Nessuna di esse è una previsione.
Studio storico su tre fonti
Dream Catcher è stato testato su dati tick provenienti da tre fonti: un broker piccolo, un broker grande e un feed standard di settore. Questi sono i nostri nomi interni per tre fonti di dati. Non indicano qualità, classifica o alcuna approvazione esterna. L'obiettivo era verificare se le strategie si comportano in modo coerente su feed di prezzo diversi e non solo sullo storico di un singolo broker.
Metodo: ciascun motore è stato testato separatamente nello Strategy Tester partendo da 20.000 USD con l'1% di rischio per operazione, poi le due serie di capitale giornaliero sono state combinate in un'unica serie di portafoglio. Il drawdown è misurato sul capitale giornaliero. Le cifre combinate sono una ricostruzione, non una singola esecuzione congiunta nel tester. Periodo dal 2020 a settembre 2026, tranne la fonte del broker piccolo, il cui storico inizia il 31 gennaio 2025.
- Broker piccolo, 2025-2026 (circa venti mesi): combinato 47,3% di rendimento annualizzato con 10,5% di drawdown massimo. Motore Nasdaq-100 da solo 28,8% con 8,3%; motore USDJPY da solo 14,4% con 6,6%. È la più breve delle tre finestre e il risultato più favorevole. Leggetelo come un campione breve, non come il tasso atteso.
- Broker grande, 2020-2026 (sei anni): combinato 20,7% di rendimento annualizzato con 17,3% di drawdown massimo. Motore Nasdaq-100 da solo 11,7% con 18,9%; motore USDJPY da solo 8,2% con 12,1%.
- Standard di settore, 2020-2026 (sei anni): combinato 15,2% di rendimento annualizzato con 17,3% di drawdown massimo. Motore Nasdaq-100 da solo 6,1% con 23,0%; motore USDJPY da solo 8,6% con 10,1%.
I due studi di sei anni sono quelli su cui giudicare la strategia. In entrambi il portafoglio combinato ha reso più di ciascun motore preso singolarmente, e il suo drawdown è rimasto sotto quello del motore Nasdaq-100 ma sopra quello del motore USDJPY. Nella finestra breve del broker piccolo il drawdown combinato del 10,5% è stato superiore a quello di ciascun motore da solo. In nessuno dei tre studi la combinazione ha portato il drawdown sotto quello del componente migliore. È cambiato il rendimento ottenuto a parità di drawdown, nei periodi misurati. È una proprietà di questi campioni, non qualcosa che la progettazione garantisca.
Queste cifre provengono da esecuzioni dello Strategy Tester e da un portafoglio ricostruito con le impostazioni testate. Non sono rendimenti attesi né limiti di drawdown. Lo studio combinato non riproduce il margine condiviso del conto, l'esecuzione del broker o i riempimenti reali. I singoli report MetaTrader 5 nella galleria non coincidono esattamente con la matrice: misurano il drawdown su ogni tick intraday anziché sul capitale giornaliero, e i loro rendimenti annualizzati differiscono leggermente. Leggete ogni cifra con il metodo indicato nel rispettivo pannello, senza mescolare i due.
Testato su tre fonti si riferisce a backtesting storico su tre fonti di dati, non a tre conti reali. Non garantisce compatibilità né risultati identici con ogni broker.
Dove la diversificazione ha aiutato e dove no
Due anni sul feed standard di settore mostrano entrambi gli esiti:
- 2022: il motore Nasdaq-100 ha perso il 10,2% mentre il motore USDJPY ha guadagnato il 12,1%. Il portafoglio ha chiuso a +0,7%. La compensazione ha salvato l'anno.
- 2023: il motore Nasdaq-100 ha perso l'11,2% mentre il motore USDJPY ha guadagnato il 7,2%. Il portafoglio ha comunque chiuso a -4,7%. La compensazione ha attenuato l'anno ma non ha impedito che fosse in perdita.
Un motore può compensare parte della perdita dell'altro senza impedire un periodo in perdita per il portafoglio. Questo risultato fa parte del profilo della strategia, e la tabella annuale nella galleria mostra tutti gli anni, compresi quelli negativi.
Riferimento live
Un conto monitorato è pubblicato tramite MQL5 Signals:
https://www.mql5.com/it/signals/2391781
Il conto opera sul Nasdaq-100 come USTECH da agosto 2026. Anche oro e US30 sono stati operati da metà agosto fino alla loro rimozione a fine mese. USDJPY è stato aggiunto a inizio settembre. Lo storico completo include quindi una configurazione precedente. Non è esclusivamente il registro dell'attuale portafoglio a due motori, né di uno dei motori preso singolarmente.
Il conto è nuovo e il numero di operazioni resta ridotto. MQL5 avverte che i primi risultati di un conto nuovo possono avere natura casuale. Usate il conto per esaminare i riempimenti, i tempi di mantenimento e il comportamento attuale. Non consideratelo una prova dello studio storico.
Cosa deve aspettarsi l'utente
- Periodi tranquilli senza operazioni, su uno o entrambi i motori.
- Sia serie vincenti sia perdite consecutive.
- Giorni, mesi e anni in perdita su un singolo motore.
- Drawdown superiori a quelli registrati negli studi sopra riportati.
Come provarlo prima di acquistare
Scaricate la versione demo del Market ed eseguitela nello Strategy Tester di MetaTrader 5 con i preset forniti sui dati del vostro broker. Verificate il simbolo esatto, la dimensione del contratto, il valore del tick, il volume minimo, i costi di negoziazione e l'orario del server. Prefissi e suffissi del broker e varianti cash o futures possono fare differenza. Questo prodotto copre esclusivamente USDJPY e CFD sul Nasdaq-100.
La versione demo del Market funziona nello Strategy Tester. Non opera su un conto reale.
Requisiti
Deposito minimo: 1.000 USD. Consigliato: 5.000 USD o più.
- MetaTrader 5, conto hedging, spread bassi o prezzi raw
- USDJPY e il CFD sul Nasdaq-100 offerto dal vostro broker, M15, un grafico per simbolo
- Orario del server del broker GMT+2 o GMT+3, con chiusura giornaliera alla chiusura di New York
- Leva 1:30 o superiore
- Si consiglia un VPS affinché entrambi i grafici restino attivi
Assistenza
Usate i commenti del prodotto o i messaggi privati MQL5 per assistenza nella configurazione. I preset e i successivi aggiornamenti delle impostazioni restano su MQL5. Non esiste alcun gruppo Telegram o WhatsApp a cui iscriversi.
Avvertenza sui rischi
Il trading sul forex e sui CFD comporta un rischio sostanziale di perdita. Backtest, portafogli ricostruiti e performance passate del conto non garantiscono risultati futuri. I risultati variano in base alle condizioni del broker, agli spread, all'esecuzione e alle impostazioni. Operate solo con capitale che potete permettervi di perdere.
