Dream Catcher Dual Breakout Portfolio
- Эксперты
- Версия: 1.2
- Активации: 10
Dream Catcher Dual Breakout Portfolio — это советник для MetaTrader 5, протестированный на трёх источниках данных и содержащий две независимые пробойные стратегии: одну для CFD на Nasdaq-100 и одну для USDJPY. Используйте любую стратегию отдельно или обе на одном счёте как портфель из двух модулей.
SET-ФАЙЛЫ: скачать оба пресета (оба приложены к руководству по установке). ЖИВОЙ СИГНАЛ: эталонный счёт в MQL5 Signals. РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ: пошаговая инструкция.
Наш брокер называет свой CFD на Nasdaq-100 символом USTECH. Другие брокеры используют названия US100, NAS100, USTEC, US100Cash, USTECHCash или US Tech 100. Все они обозначают инструменты на Nasdaq-100; совместимость зависит от конкретного контракта и от настройки советника.
Два модуля, единая система управления риском
Модуль Nasdaq-100 выставляет отложенные стоп-ордера вокруг заданных внутридневных опорных уровней, поэтому вход происходит по цене ордера, а не по рынку. Он совершает не более одной сделки по сигналу в день и устанавливает жёсткий стоп-лосс и тейк-профит на каждую позицию.
Модуль USDJPY торгует пробой заданного диапазона начала сессии. Фильтр волатильности отсеивает слишком узкие сетапы, каждая позиция имеет жёсткий стоп-лосс и трейлинг-защиту на основе R, а выход выполняется по дневному временному правилу вместо переноса позиции через ночь.
Оба модуля рассчитывают объём каждого ордера от процента капитала счёта, по умолчанию 1 %, и оба используют фильтр спреда, который блокирует новые входы при плохих условиях.
Один счёт — один бюджет риска
Прикрепите по одной копии советника к одному графику M15 для каждого символа и загрузите соответствующий пресет. Счёт несёт суммарный риск обоих графиков. Не рассчитывайте объём для каждого графика так, как если бы это был отдельный счёт.
CFD на Nasdaq-100 и USDJPY относятся к разным классам активов, однако оба модуля торгуют вокруг американской сессии и оба реагируют на ожидания по ставкам в США и на изменения склонности к риску. Два класса активов не гарантируют двух независимых рисков. Оба модуля могут нести убытки в один и тот же период.
Почему именно эти два рынка
Мы измерили корреляцию доходностей двух модулей на каждом из трёх источников данных, описанных ниже. Результаты:
- Небольшой брокер: +0,01 по дневным доходностям, +0,04 по месячным
- Отраслевой стандарт: -0,03 по дневным доходностям, -0,13 по месячным
- Крупный брокер: +0,02 по дневным доходностям, -0,06 по месячным
Значение около нуля указывает на отсутствие линейной корреляции в измеренной выборке. Оно не доказывает независимость двух модулей и не обещает такого поведения в будущем. Низкая корреляция за весь период всё равно может скрывать отдельные дни, когда убыток несут оба модуля.
Контроль риска
- Каждая позиция открывается с жёстким стоп-лоссом.
- Без сетки, без мартингейла, без усреднения убыточных позиций.
- Одна позиция на сигнал.
- Объём позиции рассчитывается из выбранного процента капитала счёта и расстояния до стопа сделки. Во всех исследованиях ниже используется 1 % на сделку.
- Риск задаётся на сделку, а не на счёт. Две одновременно открытые позиции при значении по умолчанию 1 % дают около 2 % планового риска до учёта издержек и эффектов исполнения, а последовательные сделки могут принести за день больший убыток.
Стопы являются запросами, а не гарантией. Гэпы, проскальзывание, спред, комиссии, спецификации контракта и сопоставление символов могут изменить исполнение.
Как читать представленные данные
В описании представлены три различных вида подтверждений:
- Историческое портфельное исследование, построенное на тестах по трём независимым источникам тиковых данных
- Отчёты тестера стратегий MetaTrader 5 по каждому модулю, выполненные на 100 % реальных тиках
- Отслеживаемый счёт в MQL5 Signals
Ни один из них не является прогнозом.
Историческое исследование на трёх источниках
Dream Catcher тестировался на тиковых данных из трёх источников: небольшого брокера, крупного брокера и отраслевого стандартного потока котировок. Это наши внутренние названия трёх источников данных. Они не указывают на качество, рейтинг или какое-либо внешнее одобрение. Цель состояла в проверке того, ведут ли себя стратегии согласованно на разных потоках котировок, а не только на истории одного брокера.
Метод: каждый модуль тестировался отдельно в тестере стратегий со старта 20 000 USD при риске 1 % на сделку, затем два ряда дневного капитала были объединены в один портфельный ряд. Просадка измерена по дневному капиталу. Совокупные цифры представляют собой реконструкцию, а не единый прогон на общем счёте. Период с 2020 года по сентябрь 2026 года, кроме источника небольшого брокера, история которого начинается 31 января 2025 года.
- Небольшой брокер, 2025-2026 (около двадцати месяцев): совокупно 47,3 % годовой доходности при максимальной просадке 10,5 %. Модуль Nasdaq-100 отдельно 28,8 % при 8,3 %; модуль USDJPY отдельно 14,4 % при 6,6 %. Это самое короткое из трёх окон и наиболее благоприятный результат. Воспринимайте его как одну короткую выборку, а не как ожидаемую доходность.
- Крупный брокер, 2020-2026 (шесть лет): совокупно 20,7 % годовой доходности при максимальной просадке 17,3 %. Модуль Nasdaq-100 отдельно 11,7 % при 18,9 %; модуль USDJPY отдельно 8,2 % при 12,1 %.
- Отраслевой стандарт, 2020-2026 (шесть лет): совокупно 15,2 % годовой доходности при максимальной просадке 17,3 %. Модуль Nasdaq-100 отдельно 6,1 % при 23,0 %; модуль USDJPY отдельно 8,6 % при 10,1 %.
Судить о стратегии следует по двум шестилетним исследованиям. В обоих совокупный портфель дал более высокую доходность, чем любой из модулей по отдельности, а его просадка оказалась ниже, чем у модуля Nasdaq-100, но выше, чем у модуля USDJPY. На коротком окне небольшого брокера совокупная просадка 10,5 % превысила просадку каждого модуля в отдельности. Ни в одном из трёх исследований объединение не опустило просадку ниже уровня лучшего компонента. Изменилась доходность, полученная при той же просадке, в измеренных периодах. Это свойство данных выборок, а не гарантия конструкции.
Эти цифры получены из прогонов тестера стратегий и реконструированного портфеля на протестированных настройках. Это не ожидаемая доходность и не предел просадки. Совокупное исследование не воспроизводит общую маржу счёта, исполнение у брокера и реальные заполнения. Отдельные отчёты MetaTrader 5 в галерее не совпадают с матрицей в точности: они измеряют просадку по каждому внутридневному тику, а не по дневному капиталу, и их годовая доходность немного отличается. Читайте каждую цифру вместе с методом, указанным на её собственном слайде, не смешивая два подхода.
Тестирование на трёх источниках означает историческое тестирование по трём наборам данных, а не три реальных счёта. Оно не гарантирует совместимость и идентичные результаты у любого брокера.
Где диверсификация помогла, а где нет
Два года на отраслевом стандартном потоке показывают оба исхода:
- 2022: модуль Nasdaq-100 потерял 10,2 %, тогда как модуль USDJPY заработал 12,1 %. Портфель завершил год с +0,7 %. Компенсация спасла год.
- 2023: модуль Nasdaq-100 потерял 11,2 %, тогда как модуль USDJPY заработал 7,2 %. Портфель всё равно завершил год с -4,7 %. Компенсация смягчила год, но не предотвратила убыток.
Один модуль может компенсировать часть убытка другого, не предотвращая убыточный период портфеля. Этот результат является частью профиля стратегии, а годовая таблица в галерее показывает все годы, включая отрицательные.
Эталонный счёт
Отслеживаемый счёт опубликован через MQL5 Signals:
https://www.mql5.com/ru/signals/2391781
Счёт торгует Nasdaq-100 под символом USTECH с августа 2026 года. Золото и US30 также торговались с середины августа до их исключения в конце месяца. USDJPY был добавлен в начале сентября. Таким образом, полная история включает более раннюю конфигурацию. Она не является исключительно записью текущего портфеля из двух модулей или любого из модулей по отдельности.
Счёт новый, число сделок невелико. MQL5 предупреждает, что ранние результаты нового счёта могут носить случайный характер. Используйте счёт для изучения исполнения, времени удержания и текущего поведения. Не считайте его доказательством исторического исследования.
Чего следует ожидать
- Спокойные периоды без сделок у одного или обоих модулей.
- Как серии прибыльных сделок, так и последовательные убытки.
- Убыточные дни, месяцы и годы у отдельного модуля.
- Просадки больше тех, что зафиксированы в приведённых исследованиях.
Как протестировать перед покупкой
Скачайте демо-версию из Маркета и запустите её в тестере стратегий MetaTrader 5 с приложенными пресетами на данных вашего брокера. Проверьте точный символ, размер контракта, стоимость тика, минимальный объём, торговые издержки и время сервера. Префиксы и суффиксы брокера, а также cash- и фьючерсные варианты могут иметь значение. Продукт охватывает только USDJPY и CFD на Nasdaq-100.
Демо-версия из Маркета работает в тестере стратегий. Она не торгует на реальном счёте.
Требования
Минимальный депозит: 1 000 USD. Рекомендуется: 5 000 USD и более.
- MetaTrader 5, хеджинговый счёт, низкие спреды или raw-ценообразование
- USDJPY и поддерживаемый вашим брокером CFD на Nasdaq-100, M15, по одному графику на символ
- Время сервера брокера GMT+2 или GMT+3, с дневным закрытием по закрытию Нью-Йорка
- Кредитное плечо 1:30 или выше
- Рекомендуется VPS, чтобы оба графика оставались активными
Поддержка
По вопросам установки используйте комментарии к продукту или личные сообщения MQL5. Пресеты и последующие обновления настроек остаются на MQL5. Никаких групп в Telegram или WhatsApp нет.
Предупреждение о рисках
Торговля на валютном рынке и CFD сопряжена со значительным риском убытков. Исторические тесты, реконструированные портфели и прошлые результаты счёта не гарантируют будущих результатов. Результаты зависят от условий брокера, спредов, исполнения и настроек. Торгуйте только тем капиталом, потерю которого вы можете себе позволить.
