Dream Catcher Dual Breakout Portfolio
- Experts
- Version: 1.2
- Activations: 10
Dream Catcher Dual Breakout Portfolio est un Expert Advisor pour MetaTrader 5, testé sur trois sources de données, qui contient deux stratégies de cassure indépendantes : une pour un CFD sur le Nasdaq-100 et une pour USDJPY. Utilisez chaque stratégie séparément, ou les deux sur un même compte comme un portefeuille à deux moteurs.
FICHIERS SET : téléchargez les deux presets (les deux sont joints au manuel d'installation). SIGNAL EN DIRECT : compte de référence sur MQL5 Signals. MANUEL D'INSTALLATION : guide pas à pas.
Notre courtier appelle son CFD sur le Nasdaq-100 USTECH. D'autres courtiers utilisent des noms tels que US100, NAS100, USTEC, US100Cash, USTECHCash ou US Tech 100. Tous désignent des produits Nasdaq-100 ; la compatibilité dépend du contrat exact et de la configuration de l'Expert Advisor.
Deux moteurs, un seul cadre de risque
Le moteur Nasdaq-100 place des ordres stop en attente autour de niveaux de référence intrajournaliers définis, de sorte que l'entrée est exécutée au prix de l'ordre et non au marché. Il prend au maximum une position par signal et par jour, et attache un stop loss ferme et un take profit à chaque position.
Le moteur USDJPY négocie la cassure d'une plage définie en début de séance. Un filtre de volatilité écarte les configurations trop étroites, chaque position comporte un stop loss ferme ainsi qu'une protection suiveuse basée sur R, et le moteur sort selon une règle horaire quotidienne plutôt que de conserver les positions pendant la nuit.
Les deux moteurs calculent la taille de chaque ordre à partir d'un pourcentage du capital du compte, 1 % par défaut, et utilisent tous deux un filtre de spread qui bloque les nouvelles entrées dans de mauvaises conditions.
Un compte, un seul budget de risque
Attachez une copie de l'Expert Advisor à un graphique M15 par symbole et chargez le preset correspondant. Le compte supporte le risque combiné des deux graphiques. Ne dimensionnez pas chaque graphique comme s'il s'agissait d'un compte distinct.
Un CFD sur le Nasdaq-100 et USDJPY appartiennent à des classes d'actifs différentes, mais les deux moteurs négocient autour de la séance américaine et réagissent tous deux aux anticipations de taux aux États-Unis et aux variations de l'appétit pour le risque. Deux classes d'actifs ne garantissent pas deux risques indépendants. Les deux moteurs peuvent perdre au cours de la même période.
Pourquoi ces deux marchés
Nous avons mesuré la corrélation entre les rendements des deux moteurs sur chacune des trois sources de données décrites ci-dessous. Les résultats sont les suivants :
- Petit courtier : +0,01 sur les rendements quotidiens, +0,04 sur les rendements mensuels
- Standard du secteur : -0,03 sur les rendements quotidiens, -0,13 sur les rendements mensuels
- Grand courtier : +0,02 sur les rendements quotidiens, -0,06 sur les rendements mensuels
Une valeur proche de zéro indique l'absence de corrélation linéaire dans l'échantillon mesuré. Cela n'établit pas que les deux moteurs sont indépendants et ne promet pas qu'ils se comporteront ainsi à l'avenir. Une faible corrélation sur l'ensemble d'une période peut néanmoins masquer des journées précises où les deux moteurs perdent.
Contrôles du risque
- Chaque position s'ouvre avec un stop loss ferme.
- Pas de grille, pas de martingale, pas de moyenne à la baisse.
- Une position par signal.
- La taille de position est calculée à partir du pourcentage de capital choisi et de la distance du stop de la transaction. Toutes les études ci-dessous utilisent 1 % par transaction.
- Le risque est défini par transaction, non par compte. Deux positions ouvertes au réglage par défaut de 1 % représentent environ 2 % de risque prévu avant coûts et effets d'exécution, et des transactions successives peuvent perdre davantage sur une même journée.
Les stops sont des demandes, non des garanties. Les gaps, le slippage, le spread, les commissions, les spécifications du contrat et la correspondance des symboles peuvent modifier l'exécution.
Comment lire les éléments de preuve
Cette fiche présente trois formes distinctes de preuves :
- Une recherche historique de portefeuille construite à partir de tests sur trois sources indépendantes de données tick
- Des rapports du Testeur de Stratégies MetaTrader 5 pour chaque moteur, exécutés sur 100 % de ticks réels
- Le compte suivi sur MQL5 Signals
Aucune n'est une prévision.
Étude historique sur trois sources
Dream Catcher a été testé sur des données tick provenant de trois sources : un petit courtier, un grand courtier et un flux standard du secteur. Ce sont nos noms internes pour trois sources de données. Ils n'indiquent ni qualité, ni classement, ni aucune approbation externe. L'objectif était de vérifier si les stratégies se comportent de manière cohérente sur différents flux de prix, et non sur l'historique d'un seul courtier.
Méthode : chaque moteur a été testé séparément dans le Testeur de Stratégies à partir de 20 000 USD avec 1 % de risque par transaction, puis les deux séries de capital quotidien ont été combinées en une seule série de portefeuille. Le drawdown est mesuré sur le capital quotidien. Les chiffres combinés sont une reconstitution, et non une exécution unique sur un compte commun. Période de 2020 à septembre 2026, sauf pour la source du petit courtier dont l'historique commence le 31 janvier 2025.
- Petit courtier, 2025-2026 (environ vingt mois) : combiné 47,3 % de rendement annualisé pour 10,5 % de drawdown maximal. Moteur Nasdaq-100 seul 28,8 % pour 8,3 % ; moteur USDJPY seul 14,4 % pour 6,6 %. C'est la plus courte des trois fenêtres et le résultat le plus favorable. À lire comme un échantillon court, pas comme le taux attendu.
- Grand courtier, 2020-2026 (six ans) : combiné 20,7 % de rendement annualisé pour 17,3 % de drawdown maximal. Moteur Nasdaq-100 seul 11,7 % pour 18,9 % ; moteur USDJPY seul 8,2 % pour 12,1 %.
- Standard du secteur, 2020-2026 (six ans) : combiné 15,2 % de rendement annualisé pour 17,3 % de drawdown maximal. Moteur Nasdaq-100 seul 6,1 % pour 23,0 % ; moteur USDJPY seul 8,6 % pour 10,1 %.
Ce sont les deux études sur six ans qui doivent servir à juger la stratégie. Dans les deux cas, le portefeuille combiné a rapporté davantage que chaque moteur pris isolément, et son drawdown est resté inférieur à celui du moteur Nasdaq-100 mais supérieur à celui du moteur USDJPY. Sur la courte fenêtre du petit courtier, le drawdown combiné de 10,5 % a dépassé celui de chaque moteur pris séparément. Dans aucune des trois études la combinaison n'a ramené le drawdown sous celui du meilleur composant. Ce qui a changé, c'est le rendement obtenu pour un drawdown donné, sur les périodes mesurées. C'est une propriété de ces échantillons, non une garantie de la conception.
Ces chiffres proviennent d'exécutions du Testeur de Stratégies et d'un portefeuille reconstitué avec les réglages testés. Ce ne sont ni des rendements attendus ni des limites de drawdown. L'étude combinée ne reproduit ni la marge partagée du compte, ni l'exécution du courtier, ni les remplissages réels. Les rapports MetaTrader 5 individuels de la galerie ne correspondent pas exactement à la matrice : ils mesurent le drawdown sur chaque tick intrajournalier plutôt que sur le capital quotidien, et leurs rendements annualisés diffèrent légèrement. Lisez chaque chiffre avec la méthode indiquée sur son propre panneau plutôt que de mélanger les deux.
Testé sur trois sources désigne un backtesting historique sur trois sources de données, et non trois comptes réels. Cela ne garantit ni la compatibilité ni des résultats identiques avec tous les courtiers.
Où la diversification a aidé, et où elle n'a pas suffi
Deux années du flux standard du secteur montrent les deux issues :
- 2022 : le moteur Nasdaq-100 a perdu 10,2 % tandis que le moteur USDJPY a gagné 12,1 %. Le portefeuille a terminé à +0,7 %. La compensation a sauvé l'année.
- 2023 : le moteur Nasdaq-100 a perdu 11,2 % tandis que le moteur USDJPY a gagné 7,2 %. Le portefeuille a tout de même terminé à -4,7 %. La compensation a atténué l'année sans empêcher qu'elle soit perdante.
Un moteur peut compenser une partie de la perte de l'autre sans empêcher une période perdante pour le portefeuille. Ce résultat fait partie du profil de la stratégie, et le tableau annuel de la galerie montre toutes les années, y compris les négatives.
Référence en direct
Un compte suivi est publié via MQL5 Signals :
https://www.mql5.com/fr/signals/2391781
Le compte négocie le Nasdaq-100 sous le nom USTECH depuis août 2026. L'or et l'US30 ont également été négociés de la mi-août jusqu'à leur retrait à la fin de ce mois. USDJPY a été ajouté début septembre. L'historique complet inclut donc une configuration antérieure. Il n'est pas uniquement le relevé du portefeuille actuel à deux moteurs, ni de l'un des moteurs pris isolément.
Le compte est récent et le nombre de transactions reste faible. MQL5 avertit que les premiers résultats d'un nouveau compte peuvent avoir un caractère aléatoire. Utilisez le compte pour examiner les exécutions, les durées de détention et le comportement actuel. Ne le considérez pas comme une preuve de l'étude historique.
Ce à quoi l'utilisateur doit s'attendre
- Des périodes calmes sans transaction, sur un moteur ou sur les deux.
- Des séries gagnantes comme des pertes consécutives.
- Des journées, des mois et des années perdants sur un moteur donné.
- Des drawdowns supérieurs à ceux enregistrés dans les études ci-dessus.
Comment tester avant d'acheter
Téléchargez la version démo du Marché et exécutez-la dans le Testeur de Stratégies MetaTrader 5 avec les presets fournis sur les données de votre courtier. Vérifiez le symbole exact, la taille du contrat, la valeur du tick, le volume minimal, les coûts de transaction et l'heure du serveur. Les préfixes et suffixes de courtier ainsi que les variantes cash ou futures peuvent avoir leur importance. Ce produit couvre uniquement USDJPY et les CFD sur le Nasdaq-100.
La version démo du Marché fonctionne dans le Testeur de Stratégies. Elle ne négocie pas sur un compte réel.
Prérequis
Dépôt minimum : 1 000 USD. Recommandé : 5 000 USD ou plus.
- MetaTrader 5, compte de couverture (hedging), spreads faibles ou tarification raw
- USDJPY et le CFD sur le Nasdaq-100 proposé par votre courtier, M15, un graphique par symbole
- Heure du serveur du courtier GMT+2 ou GMT+3, avec la clôture quotidienne à la clôture de New York
- Levier de 1:30 ou plus
- Un VPS est recommandé afin que les deux graphiques restent actifs
Assistance
Utilisez les commentaires du produit ou les messages privés MQL5 pour toute aide à l'installation. Les presets et les mises à jour ultérieures des réglages restent sur MQL5. Il n'y a aucun groupe Telegram ou WhatsApp à rejoindre.
Avertissement sur les risques
Le trading du Forex et des CFD comporte un risque de perte substantiel. Les backtests, les portefeuilles reconstitués et les performances passées du compte ne garantissent pas les résultats futurs. Les résultats varient selon les conditions du courtier, les spreads, l'exécution et les réglages. N'investissez que des capitaux que vous pouvez vous permettre de perdre.
