Dream Catcher Dual Breakout Portfolio
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Dream Catcher Dual Breakout Portfolio는 세 가지 데이터 소스로 백테스트한 MetaTrader 5 전문가 어드바이저로, 서로 독립적인 두 개의 돌파 전략을 담고 있습니다. 하나는 나스닥100 CFD용, 다른 하나는 USDJPY용입니다. 각 전략을 단독으로 운용하거나, 하나의 계좌에서 둘 다 운용하여 두 엔진 포트폴리오로 구성할 수 있습니다.
SET 파일: 프리셋 두 개 내려받기(둘 다 설치 설명서에 첨부). 라이브 시그널: MQL5 Signals의 기준 계좌. 설치 설명서: 단계별 안내.
당사 브로커는 나스닥100 CFD를 USTECH로 표기합니다. 다른 브로커는 US100, NAS100, USTEC, US100Cash, USTECHCash 또는 US Tech 100 같은 이름을 사용합니다. 모두 나스닥100 상품을 가리키며, 호환 여부는 정확한 계약 사양과 전문가 어드바이저 설정에 따라 달라집니다.
두 개의 엔진, 하나의 리스크 체계
나스닥100 엔진은 정해진 장중 기준 가격대 주변에 스톱 예약 주문을 배치하므로, 체결은 시장가가 아니라 주문 가격에서 이루어집니다. 신호당 하루 최대 한 번만 거래하고, 모든 포지션에 고정 손절과 익절을 설정합니다.
USDJPY 엔진은 세션 초반에 정의된 범위의 돌파를 거래합니다. 변동성 필터가 폭이 좁은 셋업을 걸러내고, 모든 포지션에 고정 손절과 R 기준 추적 보호가 적용되며, 야간 보유 대신 일간 시간 규칙에 따라 청산합니다.
두 엔진 모두 계좌 자산의 일정 비율(기본값 1%)로 주문 수량을 산출하며, 조건이 좋지 않을 때 신규 진입을 차단하는 스프레드 필터를 사용합니다.
하나의 계좌, 하나의 리스크 예산
심볼마다 M15 차트 하나에 전문가 어드바이저 사본을 붙이고 해당 프리셋을 불러오십시오. 계좌는 두 차트의 합산 리스크를 부담합니다. 각 차트를 별도 계좌인 것처럼 수량을 설정하지 마십시오.
나스닥100 CFD와 USDJPY는 서로 다른 자산군이지만, 두 엔진 모두 미국 장 시간대를 중심으로 거래하며 미국 금리 전망과 위험 선호의 변화에 반응합니다. 자산군이 둘이라고 해서 리스크가 둘로 독립되는 것은 아닙니다. 두 엔진이 같은 기간에 함께 손실을 낼 수 있습니다.
이 두 시장을 선택한 이유
아래에 설명한 세 가지 데이터 소스 각각에서 두 엔진 수익률 간의 상관관계를 측정했습니다. 결과는 다음과 같습니다.
- 소형 브로커: 일간 수익률 +0.01, 월간 수익률 +0.04
- 업계 표준 데이터: 일간 수익률 -0.03, 월간 수익률 -0.13
- 대형 브로커: 일간 수익률 +0.02, 월간 수익률 -0.06
0에 가까운 값은 측정한 표본에서 선형 상관관계가 없음을 뜻합니다. 두 엔진이 독립적이라는 것을 증명하지 않으며, 앞으로도 그러하리라는 보장도 아닙니다. 전체 기간의 상관관계가 낮아도 두 엔진이 같은 날 함께 손실을 내는 경우가 가려져 있을 수 있습니다.
리스크 통제
- 모든 포지션은 고정 손절과 함께 진입합니다.
- 그리드, 마팅게일, 물타기를 사용하지 않습니다.
- 신호당 포지션 하나.
- 포지션 크기는 선택한 계좌 자산 비율과 해당 거래의 손절 폭으로 계산합니다. 아래 모든 검증은 거래당 1%를 사용합니다.
- 리스크는 계좌 단위가 아니라 거래 단위로 설정합니다. 기본값 1%로 두 포지션을 동시에 보유하면 비용과 체결 영향을 제외한 계획 손절 리스크는 약 2%이며, 하루에 연이어 거래하면 그보다 더 잃을 수도 있습니다.
손절은 요청이지 보장이 아닙니다. 갭, 슬리피지, 스프레드, 수수료, 계약 사양, 심볼 매핑에 따라 체결이 달라질 수 있습니다.
근거 자료를 읽는 방법
이 상품 페이지는 서로 다른 세 가지 형태의 근거를 제시합니다.
- 독립적인 세 가지 틱 데이터 소스에 대한 검증으로 구성한 과거 포트폴리오 연구
- 각 엔진에 대해 100% 실제 틱으로 실행한 MetaTrader 5 전략 테스터 보고서
- MQL5 Signals에서 모니터링 중인 계좌
어느 것도 예측이 아닙니다.
세 가지 데이터 소스에 대한 과거 검증
Dream Catcher는 소형 브로커, 대형 브로커, 업계 표준 호가 피드라는 세 가지 소스의 틱 데이터로 검증했습니다. 이는 세 데이터 소스를 가리키는 내부 명칭이며, 품질이나 순위, 외부의 보증을 뜻하지 않습니다. 목적은 한 브로커의 기록만이 아니라 서로 다른 호가 피드에서도 전략이 일관되게 작동하는지 확인하는 데 있었습니다.
방법: 각 엔진을 초기 자본 20,000 USD, 거래당 리스크 1%로 전략 테스터에서 따로 실행한 뒤, 두 개의 일간 자산 시계열을 하나의 포트폴리오 시계열로 합산했습니다. 손실폭은 일간 자산 기준으로 측정합니다. 합산 수치는 재구성한 값이며, 하나의 공용 계좌에서 실행한 단일 테스트가 아닙니다. 기간은 2020년부터 2026년 9월까지이며, 소형 브로커 소스만 2025년 1월 31일부터 시작합니다.
- 소형 브로커, 2025-2026(약 20개월): 합산 연 환산 수익률 47.3%, 최대 손실폭 10.5%. 나스닥100 엔진 단독 28.8%/8.3%, USDJPY 엔진 단독 14.4%/6.6%. 세 구간 중 가장 짧고 가장 유리한 결과입니다. 기대 수익률이 아니라 짧은 표본 하나로 읽으십시오.
- 대형 브로커, 2020-2026(6년): 합산 연 환산 수익률 20.7%, 최대 손실폭 17.3%. 나스닥100 엔진 단독 11.7%/18.9%, USDJPY 엔진 단독 8.2%/12.1%.
- 업계 표준 데이터, 2020-2026(6년): 합산 연 환산 수익률 15.2%, 최대 손실폭 17.3%. 나스닥100 엔진 단독 6.1%/23.0%, USDJPY 엔진 단독 8.6%/10.1%.
전략을 판단하는 기준은 두 건의 6년 검증입니다. 두 경우 모두 합산 포트폴리오가 단독 엔진 어느 쪽보다 높은 수익률을 기록했고, 손실폭은 나스닥100 엔진보다는 작았지만 USDJPY 엔진보다는 컸습니다. 소형 브로커의 짧은 구간에서는 합산 손실폭 10.5%가 각 엔진 단독보다 컸습니다. 세 건의 검증 어디에서도 합산이 더 나은 구성 요소보다 손실폭을 낮추지는 못했습니다. 달라진 것은 측정 기간 동안 같은 손실폭에서 얻은 수익률입니다. 이는 이들 표본의 특성이며 설계가 보장하는 바가 아닙니다.
위 수치는 전략 테스터 실행 결과와 검증 설정으로 재구성한 포트폴리오에서 나온 것입니다. 기대 수익률도, 손실폭의 한계도 아닙니다. 합산 검증은 계좌 공유 증거금, 브로커 체결, 실제 체결 상황을 재현하지 않습니다. 갤러리의 개별 MetaTrader 5 보고서는 매트릭스와 정확히 일치하지 않습니다. 일간 자산이 아니라 장중 모든 틱으로 손실폭을 측정하며, 연 환산 수익률도 조금 다릅니다. 각 수치는 해당 패널에 적힌 방법과 함께 읽고 둘을 섞지 마십시오.
세 가지 소스 검증이란 세 가지 과거 데이터에 대한 백테스트를 뜻하며, 세 개의 실계좌를 의미하지 않습니다. 모든 브로커와의 호환성이나 동일한 결과를 보장하지 않습니다.
분산이 도움이 된 해와 그렇지 못한 해
업계 표준 피드의 두 해가 두 가지 결과를 모두 보여 줍니다.
- 2022년: 나스닥100 엔진이 10.2% 손실을 낸 반면 USDJPY 엔진은 12.1% 수익을 냈습니다. 포트폴리오는 +0.7%로 마감했습니다. 상쇄가 그 해를 구했습니다.
- 2023년: 나스닥100 엔진이 11.2% 손실을 낸 반면 USDJPY 엔진은 7.2% 수익을 냈습니다. 그래도 포트폴리오는 -4.7%로 마감했습니다. 상쇄가 손실을 줄였지만 손실 연도 자체를 막지는 못했습니다.
한 엔진이 다른 엔진의 손실 일부를 상쇄하더라도 포트폴리오 전체의 손실 구간을 막지 못할 수 있습니다. 이 결과 역시 전략 특성의 일부이며, 갤러리의 연도별 표에는 마이너스 연도를 포함한 모든 해가 표시되어 있습니다.
실계좌 참고 자료
모니터링 중인 계좌를 MQL5 Signals에 공개하고 있습니다.
https://www.mql5.com/ko/signals/2391781
이 계좌는 2026년 8월부터 나스닥100을 USTECH로 거래해 왔습니다. 금과 US30도 8월 중순부터 거래되다가 8월 말에 제외되었습니다. USDJPY는 9월 초에 추가되었습니다. 따라서 전체 기록에는 이전 구성이 포함되어 있습니다. 현재의 두 엔진 포트폴리오만의 기록도, 어느 한 엔진 단독의 기록도 아닙니다.
계좌는 신규이며 거래 수가 아직 적습니다. MQL5는 신규 계좌의 초기 결과가 우연에 의한 것일 수 있다고 안내합니다. 체결 상황, 보유 시간, 현재 작동 방식을 확인하는 용도로 활용하시고, 과거 검증의 증거로 간주하지 마십시오.
사용자가 예상해야 할 사항
- 한쪽 또는 양쪽 엔진에서 거래가 없는 조용한 기간.
- 연승과 연속 손실 모두.
- 개별 엔진의 손실 일, 손실 월, 손실 연도.
- 위 검증에 기록된 것보다 큰 손실폭.
구매 전 검증 방법
마켓 데모를 내려받아 제공된 프리셋으로 사용하는 브로커의 데이터에서 MetaTrader 5 전략 테스터로 실행하십시오. 정확한 심볼, 계약 크기, 틱 가치, 최소 거래량, 거래 비용, 서버 시간을 확인하십시오. 브로커의 접두사와 접미사, 현물 또는 선물 변형도 영향을 줄 수 있습니다. 이 상품은 USDJPY와 나스닥100 CFD만 다룹니다.
마켓 데모는 전략 테스터에서 작동하며 실계좌에서 거래하지 않습니다.
요구 사항
최소 입금액: 1,000 USD. 권장: 5,000 USD 이상.
- MetaTrader 5, 헤징 계좌, 낮은 스프레드 또는 raw 가격
- USDJPY 및 사용하는 브로커가 제공하는 나스닥100 CFD, M15, 심볼당 차트 하나
- 브로커 서버 시간 GMT+2 또는 GMT+3, 일봉 마감이 뉴욕 마감과 일치
- 레버리지 1:30 이상
- 두 차트가 계속 작동하도록 VPS 사용을 권장합니다
지원
설치 관련 문의는 상품 댓글이나 MQL5 쪽지를 이용하십시오. 프리셋과 이후 설정 업데이트는 MQL5에서 제공합니다. 가입해야 할 Telegram이나 WhatsApp 그룹은 없습니다.
위험 고지
외환 및 CFD 거래에는 상당한 손실 위험이 따릅니다. 백테스트, 재구성한 포트폴리오, 계좌의 과거 성과는 미래의 결과를 보장하지 않습니다. 결과는 브로커 조건, 스프레드, 체결, 설정에 따라 달라집니다. 잃어도 괜찮은 자금으로만 거래하십시오.
