Dream Catcher Dual Breakout Portfolio
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Dream Catcher Dual Breakout Portfolio é um Expert Advisor para MetaTrader 5, testado em três fontes de dados, que contém duas estratégias de rompimento independentes: uma para um CFD do Nasdaq-100 e outra para USDJPY. Opere cada estratégia isoladamente ou ambas na mesma conta como uma carteira de dois motores.
ARQUIVOS SET: baixe os dois presets (ambos estão anexados ao manual de instalação). SINAL AO VIVO: conta de referência no MQL5 Signals. MANUAL DE INSTALAÇÃO: guia passo a passo.
Nossa corretora chama o seu CFD do Nasdaq-100 de USTECH. Outras corretoras usam nomes como US100, NAS100, USTEC, US100Cash, USTECHCash ou US Tech 100. Todos identificam produtos do Nasdaq-100; a compatibilidade depende do contrato exato e da configuração do Expert Advisor.
Dois motores, um único enquadramento de risco
O motor do Nasdaq-100 coloca ordens pendentes do tipo stop em torno de níveis de referência intradiários definidos, de modo que a entrada é executada ao preço da ordem e não a mercado. Ele realiza no máximo uma operação por sinal por dia e anexa um stop loss rígido e um take profit a cada posição.
O motor de USDJPY opera o rompimento de um intervalo definido no início da sessão. Um filtro de volatilidade descarta configurações estreitas, cada posição carrega um stop loss rígido mais proteção dinâmica baseada em R, e o motor encerra por uma regra de horário diária em vez de manter posições durante a noite.
Ambos os motores dimensionam cada ordem a partir de uma porcentagem do capital da conta, 1% por padrão, e ambos usam um filtro de spread que bloqueia novas entradas em condições ruins.
Uma conta, um único orçamento de risco
Anexe uma cópia do Expert Advisor a um gráfico M15 por símbolo e carregue o preset correspondente. A conta suporta o risco combinado dos dois gráficos. Não dimensione cada gráfico como se fosse uma conta separada.
Um CFD do Nasdaq-100 e USDJPY são classes de ativos diferentes, mas ambos os motores operam em torno da sessão norte-americana e ambos reagem às expectativas de juros nos EUA e às mudanças no apetite por risco. Duas classes de ativos não garantem dois riscos independentes. Ambos os motores podem perder no mesmo período.
Por que estes dois mercados
Medimos a correlação entre os retornos dos dois motores em cada uma das três fontes de dados descritas abaixo. Os resultados foram:
- Corretora pequena: +0,01 em retornos diários, +0,04 em retornos mensais
- Padrão do setor: -0,03 em retornos diários, -0,13 em retornos mensais
- Corretora grande: +0,02 em retornos diários, -0,06 em retornos mensais
Um valor próximo de zero indica que não há correlação linear na amostra medida. Isso não demonstra que os dois motores sejam independentes nem promete que se comportarão assim no futuro. Uma correlação baixa ao longo de todo um período ainda pode ocultar dias específicos em que ambos os motores perdem.
Controles de risco
- Cada posição abre com um stop loss rígido.
- Sem grid, sem martingale, sem preço médio em perdas.
- Uma posição por sinal.
- O tamanho da posição é calculado a partir da porcentagem de capital selecionada e da distância do stop da operação. Todos os estudos abaixo usam 1% por operação.
- O risco é definido por operação, não por conta. Duas posições abertas com o padrão de 1% representam cerca de 2% de risco planejado antes de custos e efeitos de execução, e operações sucessivas podem perder mais do que isso em um único dia.
Os stops são solicitações, não garantias. Gaps, slippage, spread, comissões, especificações de contrato e mapeamento de símbolos podem alterar a execução.
Como interpretar as evidências
Este anúncio apresenta três formas distintas de evidência:
- Pesquisa histórica de carteira construída a partir de testes em três fontes independentes de dados de ticks
- Relatórios do Testador de Estratégias do MetaTrader 5 para cada motor, executados com 100% de ticks reais
- A conta monitorada no MQL5 Signals
Nenhuma delas é uma previsão.
Estudo histórico em três fontes
O Dream Catcher foi testado com dados de ticks de três fontes: uma corretora pequena, uma corretora grande e um feed padrão do setor. Estes são nossos nomes internos para três fontes de dados. Eles não indicam qualidade, classificação ou qualquer endosso externo. O objetivo foi verificar se as estratégias se comportam de forma consistente em diferentes feeds de preços, e não apenas no histórico de uma corretora.
Método: cada motor foi testado separadamente no Testador de Estratégias a partir de 20.000 USD com 1% de risco por operação, e as duas séries de capital diário foram então combinadas em uma única série de carteira. O drawdown é medido sobre o capital diário. Os números combinados são uma reconstrução, não uma única execução conjunta no testador. Período de 2020 a setembro de 2026, exceto a fonte da corretora pequena, cujo histórico começa em 31 de janeiro de 2025.
- Corretora pequena, 2025-2026 (cerca de vinte meses): combinado 47,3% de retorno anualizado com 10,5% de drawdown máximo. Motor do Nasdaq-100 sozinho 28,8% com 8,3%; motor de USDJPY sozinho 14,4% com 6,6%. É a mais curta das três janelas e o resultado mais favorável. Leia-a como uma amostra breve, não como a taxa esperada.
- Corretora grande, 2020-2026 (seis anos): combinado 20,7% de retorno anualizado com 17,3% de drawdown máximo. Motor do Nasdaq-100 sozinho 11,7% com 18,9%; motor de USDJPY sozinho 8,2% com 12,1%.
- Padrão do setor, 2020-2026 (seis anos): combinado 15,2% de retorno anualizado com 17,3% de drawdown máximo. Motor do Nasdaq-100 sozinho 6,1% com 23,0%; motor de USDJPY sozinho 8,6% com 10,1%.
Os dois estudos de seis anos são os que devem servir para julgar a estratégia. Em ambos, a carteira combinada rendeu mais do que qualquer um dos motores isoladamente, e seu drawdown ficou abaixo do motor do Nasdaq-100 mas acima do de USDJPY. Na janela curta da corretora pequena, o drawdown combinado de 10,5% foi maior que o de cada motor sozinho. Em nenhum dos três estudos a combinação levou o drawdown abaixo do melhor componente. O que mudou foi o retorno obtido para um dado drawdown, nos períodos medidos. É uma propriedade destas amostras, não algo que o projeto garanta.
Estes números vêm de execuções do Testador de Estratégias e de uma carteira reconstruída com as configurações testadas. Não são retornos esperados nem limites de drawdown. O estudo combinado não reproduz a margem compartilhada da conta, a execução da corretora ou os preenchimentos reais. Os relatórios individuais do MetaTrader 5 na galeria não coincidem exatamente com a matriz: medem o drawdown sobre cada tick intradiário em vez do capital diário, e seus retornos anualizados diferem ligeiramente. Leia cada número com o método indicado no próprio painel, em vez de misturar os dois.
Testado em três fontes refere-se a backtesting histórico em três fontes de dados, não a três contas reais. Não garante compatibilidade nem resultados idênticos com todas as corretoras.
Onde a diversificação ajudou e onde não ajudou
Dois anos no feed padrão do setor mostram os dois desfechos:
- 2022: o motor do Nasdaq-100 perdeu 10,2% enquanto o motor de USDJPY ganhou 12,1%. A carteira terminou em +0,7%. A compensação salvou o ano.
- 2023: o motor do Nasdaq-100 perdeu 11,2% enquanto o motor de USDJPY ganhou 7,2%. Ainda assim a carteira terminou em -4,7%. A compensação suavizou o ano, mas não evitou que fosse perdedor.
Um motor pode compensar parte da perda do outro sem evitar um período perdedor para a carteira. Esse resultado faz parte do perfil da estratégia, e a tabela anual da galeria mostra todos os anos, incluindo os negativos.
Referência ao vivo
Há uma conta monitorada publicada através do MQL5 Signals:
https://www.mql5.com/pt/signals/2391781
A conta opera o Nasdaq-100 como USTECH desde agosto de 2026. Ouro e US30 também foram operados de meados de agosto até sua remoção no fim daquele mês. USDJPY foi adicionado no início de setembro. Portanto, o histórico completo inclui uma configuração anterior. Ele não é exclusivamente o registro da carteira atual de dois motores, nem de qualquer um dos motores isoladamente.
A conta é nova e o número de operações ainda é pequeno. O MQL5 alerta que os primeiros resultados de uma conta nova podem ter natureza aleatória. Use a conta para examinar os preenchimentos, os tempos de permanência e o comportamento atual. Não a trate como prova do estudo histórico.
O que o usuário deve esperar
- Períodos calmos sem operações, em um ou em ambos os motores.
- Tanto sequências vencedoras quanto perdas consecutivas.
- Dias, meses e anos perdedores em um motor individual.
- Drawdowns maiores que os registrados nos estudos acima.
Como testar antes de comprar
Baixe a versão demo do Mercado e execute-a no Testador de Estratégias do MetaTrader 5 com os presets fornecidos sobre os dados da sua corretora. Verifique o símbolo exato, o tamanho do contrato, o valor do tick, o volume mínimo, os custos de operação e o horário do servidor. Prefixos e sufixos da corretora e variantes cash ou futuros podem fazer diferença. Este produto cobre apenas USDJPY e CFDs do Nasdaq-100.
A versão demo do Mercado funciona no Testador de Estratégias. Ela não opera em uma conta real.
Requisitos
Depósito mínimo: 1.000 USD. Recomendado: 5.000 USD ou mais.
- MetaTrader 5, conta hedging, spreads baixos ou preços raw
- USDJPY e o CFD do Nasdaq-100 oferecido pela sua corretora, M15, um gráfico por símbolo
- Horário do servidor da corretora GMT+2 ou GMT+3, com o fechamento diário no fechamento de Nova York
- Alavancagem 1:30 ou superior
- Recomenda-se um VPS para que ambos os gráficos permaneçam ativos
Suporte
Use os comentários do produto ou as mensagens privadas do MQL5 para obter ajuda com a instalação. Os presets e as atualizações posteriores das configurações permanecem no MQL5. Não há nenhum grupo de Telegram ou WhatsApp para participar.
Aviso de risco
Operar com câmbio e CFDs envolve risco substancial de perda. Backtests, carteiras reconstruídas e o desempenho passado da conta não garantem resultados futuros. Os resultados variam conforme as condições da corretora, os spreads, a execução e as configurações. Opere apenas com capital que você pode perder.
