Dream Catcher Dual Breakout Portfolio
- Experten
- Version: 1.2
- Aktivierungen: 10
Dream Catcher Dual Breakout Portfolio ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, getestet auf drei Datenquellen, der zwei unabhängige Ausbruchsstrategien enthält: eine für einen Nasdaq-100-CFD und eine für USDJPY. Nutzen Sie jede Strategie einzeln oder beide auf einem Konto als Portfolio aus zwei Engines.
SET-DATEIEN: beide Presets herunterladen (beide sind der Installationsanleitung beigefügt). LIVE-SIGNAL: Referenzkonto auf MQL5 Signals. INSTALLATIONSANLEITUNG: Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Unser Broker nennt seinen Nasdaq-100-CFD USTECH. Andere Broker verwenden Namen wie US100, NAS100, USTEC, US100Cash, USTECHCash oder US Tech 100. Alle bezeichnen Nasdaq-100-Produkte; die Kompatibilität hängt vom genauen Kontrakt und von der Konfiguration des Expert Advisors ab.
Zwei Engines, ein gemeinsamer Risikorahmen
Die Nasdaq-100-Engine platziert Pending-Stop-Orders um definierte Intraday-Referenzniveaus, sodass eine Order zum Orderpreis und nicht zum Marktpreis ausgeführt wird. Sie nimmt höchstens einen Trade pro Signal und Tag und versieht jede Position mit einem festen Stop Loss und einem Take Profit.
Die USDJPY-Engine handelt den Ausbruch aus einer definierten Range zu Sitzungsbeginn. Ein Volatilitätsfilter überspringt zu enge Setups, jede Position trägt einen festen Stop Loss sowie einen R-basierten Trailing-Schutz, und die Engine schließt nach einer täglichen Zeitregel, statt über Nacht zu halten.
Beide Engines berechnen die Ordergröße aus einem Prozentsatz des Kontokapitals, standardmäßig 1 %, und beide verwenden einen Spread-Filter, der neue Einstiege bei schlechten Bedingungen blockiert.
Ein Konto, ein Risikobudget
Hängen Sie je eine Kopie des Expert Advisors an einen M15-Chart pro Symbol an und laden Sie das passende Preset. Das Konto trägt das kombinierte Risiko beider Charts. Dimensionieren Sie nicht jeden Chart so, als wäre er ein eigenes Konto.
Ein Nasdaq-100-CFD und USDJPY sind unterschiedliche Anlageklassen, doch beide Engines handeln rund um die US-Sitzung und beide reagieren auf US-Zinserwartungen und auf Verschiebungen der Risikoneigung. Zwei Anlageklassen garantieren keine zwei unabhängigen Risiken. Beide Engines können im selben Zeitraum verlieren.
Warum diese zwei Märkte
Wir haben die Korrelation der Renditen beider Engines auf jeder der drei unten beschriebenen Datenquellen gemessen. Die Ergebnisse waren:
- Kleiner Broker: +0,01 bei Tagesrenditen, +0,04 bei Monatsrenditen
- Branchenstandard: -0,03 bei Tagesrenditen, -0,13 bei Monatsrenditen
- Großer Broker: +0,02 bei Tagesrenditen, -0,06 bei Monatsrenditen
Ein Wert nahe null zeigt an, dass in der gemessenen Stichprobe keine lineare Korrelation besteht. Er belegt nicht, dass die beiden Engines unabhängig sind, und verspricht nicht, dass sie sich künftig so verhalten. Eine geringe Korrelation über einen gesamten Zeitraum kann einzelne Tage verdecken, an denen beide Engines verlieren.
Risikokontrollen
- Jede Position wird mit einem festen Stop Loss eröffnet.
- Kein Grid, kein Martingale, kein Nachkaufen in Verluste.
- Eine Position pro Signal.
- Die Positionsgröße wird aus dem gewählten Prozentsatz des Kontokapitals und dem Stop-Abstand des Trades berechnet. Alle folgenden Studien verwenden 1 % pro Trade.
- Das Risiko wird pro Trade festgelegt, nicht pro Konto. Zwei gleichzeitig offene Positionen bedeuten bei der Standardeinstellung von 1 % rund 2 % geplantes Stop-Risiko vor Kosten und Ausführungseffekten; aufeinanderfolgende Trades können an einem Tag mehr verlieren.
Stops sind Anforderungen, keine Garantien. Kurslücken, Slippage, Spread, Kommissionen, Kontraktspezifikationen und die Symbolzuordnung können die Ausführung verändern.
Wie die Nachweise zu lesen sind
Dieses Angebot enthält drei verschiedene Arten von Nachweisen:
- Historische Portfolioforschung auf Basis von Tests mit drei unabhängigen Tick-Datenquellen
- Berichte des MetaTrader-5-Strategietesters für jede Engine, ausgeführt mit 100 % realen Ticks
- Das überwachte Konto auf MQL5 Signals
Keiner davon ist eine Prognose.
Historische Studie auf drei Datenquellen
Dream Catcher wurde mit Tick-Daten aus drei Quellen getestet: einem kleinen Broker, einem großen Broker und einem Branchenstandard-Feed. Dies sind unsere internen Bezeichnungen für drei Datenquellen. Sie sagen nichts über Qualität, Rangfolge oder eine externe Empfehlung aus. Ziel war zu prüfen, ob sich die Strategien über verschiedene Preis-Feeds hinweg konsistent verhalten und nicht nur auf der Historie eines einzigen Brokers.
Methode: Jede Engine wurde einzeln im Strategietester mit 20.000 USD Startkapital und 1 % Risiko pro Trade getestet; die beiden Tageskapitalreihen wurden anschließend zu einer Portfolioreihe zusammengeführt. Der Drawdown wird am Tageskapital gemessen. Die kombinierten Zahlen sind eine Rekonstruktion und kein einzelner gemeinsamer Testlauf. Zeitraum 2020 bis September 2026, mit Ausnahme der Quelle des kleinen Brokers, deren Historie am 31. Januar 2025 beginnt.
- Kleiner Broker, 2025-2026 (rund zwanzig Monate): kombiniert 47,3 % annualisierte Rendite bei 10,5 % maximalem Drawdown. Nasdaq-100-Engine allein 28,8 % bei 8,3 %; USDJPY-Engine allein 14,4 % bei 6,6 %. Dies ist das kürzeste der drei Zeitfenster und das günstigste Ergebnis. Lesen Sie es als eine kurze Stichprobe, nicht als die erwartete Rate.
- Großer Broker, 2020-2026 (sechs Jahre): kombiniert 20,7 % annualisierte Rendite bei 17,3 % maximalem Drawdown. Nasdaq-100-Engine allein 11,7 % bei 18,9 %; USDJPY-Engine allein 8,2 % bei 12,1 %.
- Branchenstandard, 2020-2026 (sechs Jahre): kombiniert 15,2 % annualisierte Rendite bei 17,3 % maximalem Drawdown. Nasdaq-100-Engine allein 6,1 % bei 23,0 %; USDJPY-Engine allein 8,6 % bei 10,1 %.
Die beiden Sechsjahresstudien sind der Maßstab für die Beurteilung der Strategie. In beiden erzielte das kombinierte Portfolio eine höhere Rendite als jede Engine für sich, und sein Drawdown lag unter dem der Nasdaq-100-Engine, aber über dem der USDJPY-Engine. Im kurzen Fenster des kleinen Brokers lag der kombinierte Drawdown von 10,5 % über dem jeder einzelnen Engine. In keiner der drei Studien drückte die Kombination den Drawdown unter den der besseren Komponente. Verändert hat sich die Rendite je Einheit Drawdown in den gemessenen Zeiträumen. Das ist eine Eigenschaft dieser Stichproben und nichts, was die Konstruktion garantiert.
Diese Zahlen stammen aus Strategietester-Läufen und einem rekonstruierten Portfolio mit den getesteten Einstellungen. Sie sind weder erwartete Renditen noch Drawdown-Grenzen. Die kombinierte Studie bildet weder die gemeinsame Kontomargin noch die Broker-Ausführung oder reale Fills ab. Die einzelnen MetaTrader-5-Berichte in der Galerie stimmen nicht exakt mit der Matrix überein: Sie messen den Drawdown an jedem Intraday-Tick statt am Tageskapital, und ihre annualisierten Renditen weichen leicht ab. Lesen Sie jede Zahl mit der auf ihrer eigenen Tafel angegebenen Methode, statt beide zu vermischen.
Auf drei Quellen getestet bezieht sich auf historisches Backtesting mit drei Datenquellen, nicht auf drei Echtgeldkonten. Es garantiert weder Kompatibilität noch identische Ergebnisse bei jedem Broker.
Wo Diversifikation geholfen hat und wo nicht
Zwei Jahre im Branchenstandard-Feed zeigen beide Ausgänge:
- 2022: Die Nasdaq-100-Engine verlor 10,2 %, während die USDJPY-Engine 12,1 % gewann. Das Portfolio schloss mit +0,7 %. Der Ausgleich rettete das Jahr.
- 2023: Die Nasdaq-100-Engine verlor 11,2 %, während die USDJPY-Engine 7,2 % gewann. Das Portfolio schloss dennoch mit -4,7 %. Der Ausgleich milderte das Jahr, verhinderte aber kein Verlustjahr.
Eine Engine kann einen Teil des Verlusts der anderen ausgleichen, ohne eine Verlustperiode des Portfolios zu verhindern. Dieses Ergebnis gehört zum Profil der Strategie, und die Jahrestabelle in der Galerie zeigt alle Jahre, auch die negativen.
Live-Referenz
Ein überwachtes Konto ist über MQL5 Signals veröffentlicht:
https://www.mql5.com/de/signals/2391781
Das Konto handelt den Nasdaq-100 als USTECH seit August 2026. Gold und US30 wurden ebenfalls von Mitte August bis zu ihrer Entfernung Ende August gehandelt. USDJPY kam Anfang September hinzu. Die vollständige Historie enthält daher eine frühere Konfiguration. Sie ist nicht ausschließlich der Nachweis des heutigen Portfolios aus zwei Engines und auch nicht einer einzelnen Engine.
Das Konto ist neu und die Zahl der Trades weiterhin gering. MQL5 weist darauf hin, dass frühe Ergebnisse eines neuen Kontos zufälliger Natur sein können. Nutzen Sie das Konto, um Ausführungen, Haltedauern und das aktuelle Verhalten zu prüfen. Betrachten Sie es nicht als Beweis für die historische Studie.
Was Nutzer erwarten sollten
- Ruhige Phasen ohne Trades, bei einer oder bei beiden Engines.
- Sowohl Gewinnserien als auch Verluste in Folge.
- Verlusttage, Verlustmonate und Verlustjahre bei einer einzelnen Engine.
- Drawdowns, die größer ausfallen als die in den obigen Studien erfassten.
So testen Sie vor dem Kauf
Laden Sie die Markt-Demo herunter und führen Sie sie im MetaTrader-5-Strategietester mit den mitgelieferten Presets auf den Daten Ihres Brokers aus. Prüfen Sie das genaue Symbol, die Kontraktgröße, den Tick-Wert, das Mindestvolumen, die Handelskosten und die Serverzeit. Broker-Präfixe und -Suffixe sowie Cash- oder Futures-Varianten können eine Rolle spielen. Dieses Produkt deckt ausschließlich USDJPY und Nasdaq-100-CFDs ab.
Die Markt-Demo läuft im Strategietester. Sie handelt nicht auf einem Echtgeldkonto.
Voraussetzungen
Mindesteinzahlung: 1.000 USD. Empfohlen: 5.000 USD oder mehr.
- MetaTrader 5, Hedging-Konto, niedrige Spreads oder Raw-Pricing
- USDJPY und der von Ihrem Broker angebotene Nasdaq-100-CFD, M15, ein Chart pro Symbol
- Broker-Serverzeit GMT+2 oder GMT+3, mit Tagesschluss zum New Yorker Handelsschluss
- Hebel 1:30 oder höher
- Ein VPS wird empfohlen, damit beide Charts aktiv bleiben
Support
Nutzen Sie die Produktkommentare oder MQL5-Privatnachrichten für Hilfe bei der Einrichtung. Presets und spätere Einstellungsaktualisierungen bleiben auf MQL5. Es gibt keine Telegram- oder WhatsApp-Gruppe.
Risikohinweis
Der Handel mit Devisen und CFDs birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Backtests, rekonstruierte Portfolios und die bisherige Kontoentwicklung garantieren keine künftigen Ergebnisse. Die Ergebnisse variieren je nach Broker-Bedingungen, Spreads, Ausführung und Einstellungen. Handeln Sie nur mit Kapital, dessen Verlust Sie verkraften können.
