Position Sizing Stress Kit
- 实用工具
- 版本: 1.0
- 激活: 5
Position Sizing Stress Kit 是一款本地 MT5 工具，用于在同一份所提供的历史交易序列上比较用户指定的仓位规模方案。
它从 MT5 Common/Files 或 MQL5/Files 读取一份 MT5 策略测试器 HTML/HTM 报告或受支持的交易 CSV 文件。该工具会将识别出的余额操作从已平仓交易序列中排除，并报告其笔数与合计金额，而不是将其视为交易利润。
比较内容
- fixed_lot：按固定倍数缩放每一笔历史交易。
- fixed_fraction：基于初始余额的固定敞口，不进行复利。
- equity_percent：基于当前净值的敞口，进行复利。
- ratchet：随着累计利润的变化，按用户定义的档位提高倍数。
- reset：使用相同的档位阶梯，但在满足所配置的回撤条件后重新设定基准。
规则由用户以紧凑的规则规范提供。格式错误的规则、重复的名称、冲突的字段、无效的阈值、非有限数值、不受支持的输入以及过大的运行规模均会被拒绝，而不会被推测或修复。
蒙特卡洛比较
每条规则都在相同的重采样路径、随机种子、方法、迭代次数和破产定义下进行评估。报告将比较：
- 在所配置条件下的破产概率
- 期末净值的 p05、p50 和 p95
- 最大回撤金额的 p05、p50 和 p95
- 最大回撤百分比的 p05、p50 和 p95
- 增长中位数
破产是由用户配置的情景条件。它可以使用余额阈值、最大回撤百分比阈值、相对于初始余额的保证金止损比例，或这些条件的组合。它并不是对账户是否会失败的预测。
输出
- <prefix>__human_report.txt
- <prefix>__evidence_pack.txt
Evidence Pack 记录输入的 SHA-256、配置的 SHA-256、标准化利润序列的 SHA-256、规则定义及其哈希值、解析器与引擎版本、随机种子、迭代次数、bootstrap 方法、块长度以及结果分布。
本地且私密
本产品以 EX5 工具的形式在本地运行。它不下单、不连接经纪商、不访问账户历史、不导入 DLL、不发出网络请求，也不上传报告数据。它仅读取和写入通过 MT5 文件沙盒可访问的本地文件。
重要边界
本产品是历史情景压力测试，而不是替您选择手数的手数计算器。它不会指出最优或安全的仓位规模。它不预测未来利润，不推荐购买或运行 EA，不建议开始、停止或更改某笔交易或手数，不提供投资或资金管理建议，也不保证经纪商、保证金、滑点、成交、账户或自营交易公司方面的结果。
支持范围包括安装、MT5 Common/Files 与 MQL5/Files 位置、受支持的 HTML/HTM/CSV 输入格式、文档所述的规则规范语法、基本的输入与配置错误、输出位置以及文档所述报告字段的含义。
支持范围不包括盈利能力分析、仓位规模的选择、交易或资金管理建议、EA 选型、经纪商、账户或自营交易公司相关咨询、修复格式错误的第三方报告，以及改写用户的 EA。
请将输出用作针对所提供历史证据的用户自定义情景的一种书面记录视角。在解读任何结果之前，请查阅完整报告、假设、警告与限制。
