Position Sizing Stress Kit
- Утилиты
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Position Sizing Stress Kit — локальная утилита для MT5, предназначенная для сравнения заданных пользователем сценариев расчёта размера позиции на одной и той же предоставленной исторической последовательности сделок.
Она читает один отчёт тестера стратегий MT5 в формате HTML/HTM или поддерживаемый CSV со сделками из MT5 Common/Files либо MQL5/Files. Утилита исключает распознанные балансовые операции из последовательности закрытых сделок и сообщает их количество и сумму вместо того, чтобы учитывать их как торговую прибыль.
Что сравнивается
- fixed_lot: масштабирование каждой исторической сделки постоянным множителем.
- fixed_fraction: постоянная экспозиция на основе начального баланса, без реинвестирования.
- equity_percent: экспозиция на основе текущих средств, с реинвестированием.
- ratchet: повышение множителя заданными пользователем ступенями по мере изменения накопленной прибыли.
- reset: та же лестница ступеней, но с переустановкой точки отсчёта после заданного условия просадки.
Правила задаёт пользователь в компактной спецификации правил. Некорректно сформированные правила, повторяющиеся имена, конфликтующие поля, недопустимые пороговые значения, неконечные значения, неподдерживаемые входные данные и чрезмерные размеры расчёта отклоняются, а не угадываются и не исправляются.
Сравнение методом Монте-Карло
Каждое правило оценивается на одних и тех же ресэмплированных траекториях, с одним и тем же зерном, методом, числом итераций и определением разорения. В отчёте сравниваются:
- вероятность разорения при заданных условиях
- итоговые средства p05, p50 и p95
- величина максимальной просадки p05, p50 и p95
- процент максимальной просадки p05, p50 и p95
- медианный рост
Разорение — это сценарное условие, задаваемое пользователем. Оно может использовать порог баланса, порог процента максимальной просадки, долю начального баланса для маржинальной остановки либо сочетание этих условий. Это не прогноз того, потерпит счёт крах или нет.
Выходные файлы
- <prefix>__human_report.txt
- <prefix>__evidence_pack.txt
Evidence Pack фиксирует SHA-256 входных данных, SHA-256 конфигурации, SHA-256 нормализованного ряда прибыли, определения правил и их хеши, версии парсера и движка, зерно, число итераций, метод бутстрапа, длину блока и распределения результатов.
Локально и конфиденциально
Продукт работает локально как утилита EX5. Он не выставляет ордера, не подключается к брокеру, не обращается к истории счёта, не импортирует DLL, не выполняет веб-запросы и не выгружает данные отчётов. Он читает и записывает только локальные файлы, доступные через файловую песочницу MT5.
Важная граница
Этот продукт представляет собой стресс-тест исторических сценариев, а не калькулятор лота, который выбирает размер за вас. Он не определяет оптимальный или безопасный размер позиции. Он не прогнозирует будущую прибыль, не рекомендует покупать или запускать советник, не советует начинать, останавливать или изменять сделку либо размер лота, не предоставляет инвестиционных консультаций или консультаций по управлению капиталом и не гарантирует результатов, связанных с брокером, маржой, проскальзыванием, исполнением, счётом или проп-фирмой.
Поддержка охватывает установку, расположения MT5 Common/Files и MQL5/Files, поддерживаемые форматы входных данных HTML/HTM/CSV, документированный синтаксис спецификации правил, базовые ошибки входных данных и конфигурации, расположения выходных файлов и значение документированных полей отчёта.
Поддержка не охватывает анализ прибыльности, выбор размера позиции, торговые рекомендации или рекомендации по управлению капиталом, выбор советника, консультации по брокерам, счетам и проп-фирмам, восстановление некорректно сформированных сторонних отчётов, а также переписывание советников пользователя.
Используйте вывод как один документированный взгляд на заданные пользователем сценарии применительно к предоставленным историческим данным. Прежде чем интерпретировать любой результат, изучите отчёт целиком, допущения, предупреждения и ограничения.
